策略雷達回測功能:「回測參數」說明
2016-04-15 09:03:30
回測參數說明及設定各位XS的用戶,想必已經開始使用策略雷達的「回測功能」了吧!不過在執行回測前,要先在執行回測設定介面把參數設定完成後才能執行。在這篇文章中,我們會從「策略雷達」的使用角度為您說明參數的設定方式。

文章內容包含以下項目:

1.基本參數設定

2.交易參數設定

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基本參數設定

「基本參數設定」包含以下參數

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1.執行頻率

執行頻率是決定回測進行時所使用的頻率資料,用戶可以依據參數中所提供的頻率自行調整。

預設會先設定成策略雷達本身使用的頻率,例如:如果策略雷達本身的頻率設定為「日」頻率,「執行頻率」的設定就是「日」。

2.開始/結束日期

開始/結束日期是決定回測的開始和結束時間。

舉例來說,如果開始日期為「2016/1/6」,結束日期為「2016/4/6」,當系統開始執行回測後,在「2016/1/6~2016/4/6」區間中如果有觸發商品,系統就會依據交易方向來模擬進場,如果到了2016/4/6日結束時,還有未出場的商品,系統就會強迫將這些商品出場。

開始/結束的預設區間是近3個月,用戶可以自行調整區間範圍。不過系統重新啟動後,就會回復成預設區間,這一點要請用戶留意。

3.模擬逐筆洗價

「模擬逐筆洗價」是讓回測執行時,貼近當時K棒的發展來洗價;如果不啟用,系統只會用每一筆K棒最後的開、高、低、收、量來判斷是否需要進場。

「模擬逐筆洗價」在日線(含)以上的頻率預設是啟用(勾選),而分鐘頻率預設是不啟用(不勾選)。用戶們可以自行決定回測執行時要不要模擬逐筆洗價。

4.執行商品

執行商品是決定回測執行時的商品範圍。範圍的來源有四種:商品(可複選)、組合(自選+系統)、庫存、檔案,用戶可以自行調整成所需要的範圍。

預設會先設定成策略雷達本身使用的商品範圍,例如:如果策略雷達本身的執行商品是「組合-上市櫃普通股全部」,當叫出執行回測設定介面時,「執行商品」也會設定成「組合-上市櫃普通股全部」。

不過回測功能不支援「選股」來源,所以如果策略雷達本身是用「選股」來當作範圍時,回測的「執行商品」會是空的,用戶必須要自行選擇商品範圍。

5.腳本參數

這裡會顯示策略雷達腳本中所有的參數,預設會使用策略雷達本身的設定,用戶也可以自行調整參數數值。

交易參數設定

「交易參數設定」包含以下參數

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1.交易方向

交易方向預設選項會依據策略雷達本身的多空而定,如果設定為,系統就會選擇「作多」;若設定為,則系統就會選擇「作多」;如果策略雷達本身沒有設定方向,系統預設為「作空」。用戶們也可以自行調整交易方向

以下為作多/作空的動作定義:

  • 作多:回測過程中,如果有觸發商品,系統會模擬買進觸發商品,此為作多的進場動作。
  • 作空:回測過程中,如果有觸發商品,系統會模擬賣出觸發商品,此為做空的進場動作

2.交易費用

交易費用是設定單次交易的交易費用比例。

舉例來說,如果交易費用比例0.3%,而某次台股商品交易的進場價格為100元,出場價格為105元,在交易單位為1的情況下,交易費用就是(100+105) * 1 * 0.3% = 0.615

3.最大同時進場次數

最大同時進場次數是指定回測過程中同時在進場狀態的交易個數上限,用戶可以選擇不勾選。

  • 不勾選「最大同時進場次數」:表示在回測過程中,只要有商品觸發,系統就會進場,沒有任何限制。
  • 勾選「最大同時進場次數」:系統會先檢查當下還未出場的交易個數,如果等於「最大同時進場次數」所設定的數值,就算有商品觸發也不再進場。

例如:「最大同時進場次數」設定為5,回測當下未出場的交易個數也為5,此時如果又有商品觸發,這時系統就不會對這檔商品做進場動作。

4.出場方式

在回測設定介面中提供三種出場方式:停利、停損、最大持有時間,用戶可以複選多個出場方式,不過至少要勾選一種。回測過程中,當價格有符合任一個出場條件時,系統就會執行反向平倉的動作。

底下為這三種出場方式的說明:

  • 停利:提用戶設定停利的比例。如果回測過程中使用當下的價格出場所獲得的利益>=進場價格 * [停利的比例],系統會執行出場動作。
  • 停損:提供用戶設定停損的比例。如果回測過程中使用當下的價格出場所失去的損失>=進場價格 * [停損的比例],系統會執行出場動作。
  • 最大持有時間:提供用戶設定持有期間。如果進場後經過設定的持有期間還未出場,系統就會強制執行出場動作。

最大持有期間的期數會根據所設定的頻率來計算,舉例來說:如果回測的執行頻率為「日」頻率,而最大持有期間設定為5;如果回測過程中有商品觸發,當下觸發的日期就當成第1期,如果到了第5期(也就是第5日)還未出場的話,系統就會以第5期結束時的收盤價進行出場動作。

 

看到這邊,是不是已經了解如何設定回測參數了呢?下一篇我們會繼續說明要如何來看「回測報告」,請各位用戶參考下面連結的說明