策略雷達回測功能:「回測報告」說明
2016-04-15 10:48:01
回測報告各位XS的用戶,在對策略雷達執行回測後,最重要的工作就是在回測報告中確認執行的成效!!

在這篇文章中,我們將為您介紹「回測報告」中的四種顯示模式,內容包含以下項目:

整體統計

商品統計表

商品分析

交易分析

腳本資料

整體統計

整體統計是顯示回測的整體報告,主要內容有1.回測設定顯示2.匯總報表3.總報酬率走勢圖,用戶們可以參考底下的說明。

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回測設定顯示

這裡主要是顯示回測的參數設定,讓用戶們可以知道回測的資料範圍區間、腳本所輸入的參數,以及交易設定的設定內容‧

針對回測的商品範圍部分,系統會將執行結果顯示在「執行商品個數」欄位,裡面內容會呈現執行成功/失敗的商品數量,用戶們可以點擊失敗的個數link,點擊後系統會跳出執行失敗的列表,用戶們可以從列表中知道商品執行失敗的原因‧

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匯總報表

匯總報表是顯示這個回測在這段區間內,所有因觸發而產生的模擬交易的整體報表,主要顯示下列資訊

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總交易次數

一個進場+出場視為一次的交易,在回測區間內所產生的所有交易次數加總,就是「總交易次數」

例如:A策略雷達在回測中,台積電總共交易了5次,大立光總共交易了6次,所以總交易次數就是11次‧

獲利次數

「總交易次數」內賺錢(報酬率>0)的交易次數

虧損次數

「總交易次數」內賠錢(報酬率<0)的交易次數

勝率

「獲利次數」佔「總交易次數」的百分比

總報酬率%

每次交易的報酬率加總‧

平均報酬率%

總報酬率 / 總交易次數

最大獲利率%

所有報酬率>0(賺錢)的交易中,報酬率最大(賺最多)就是「最大獲利率%」

例如:A策略雷達在回測中,總共只有3次交易:

  • 第一次交易的報酬率為3%
  • 第二次交易的報酬率為10%
  • 第三次交易的報酬率為-2%

在這個回測中只有第一&第二次交易的報酬率>0,且最大報酬率率是第二次交易,所以最大獲利率就是10%

最大虧損率%

所有報酬率<0(賠錢)的交易中,報酬率最小(賠最多)就是「最大虧損率%」

例如:B策略雷達在回測中,總共只有3次交易:

  • 第一次交易的報酬率為3%
  • 第二次交易的報酬率為-5%
  • 第三次交易的報酬率為-8%

在這個回測中只有第二&第三次交易的報酬率<0,且最小的報酬率是第三次交易,所以最大虧損率就是-8%

最大連續獲利率%

要了解最大連續獲利率前,要先了解「每日報酬率累加連線圖」怎麼產生的。在前面的欄位說明中,我們已經很熟悉「交易次數」的定義,如果將每次交易標上交易時間後,我們就可以知道在回測區間中每一天進行的交易次數,進而算出每一日的報酬率,而如果累加每一日的報酬率,我們就可以繪製出「每日報酬率累加連線圖」

而什麼是「連續獲利率」呢?指的就是「每日報酬率累加連線圖」中的有連續上升區段,計算出區段的累加報酬率的差異值,舉例來說:

  • 1/1日的累加報酬率為5%
  • 1/2日的累加報酬率為4%
  • 1/3日的累加報酬率為5%
  • 1/4日的累加報酬率為7%
  • 1/5日的累加報酬率為6%

則上述區間內連續上升的區段為1/2日至1/4日,而1/2日和1/4日的累加報酬率差異值為3%(7%-4%),所以連續獲利率就是3%。

將回測區間中計算出所有的連續獲利率後取出最大值,就是「最大連續獲利率%」

最大連續虧損率%

「連續虧損率」指的就是在回測區間「每日累加報酬率連線圖」中有連續下降的區段,計算出區段的累加報酬率的差異值,舉例來說:

  • 1/1日的累加報酬率為5%
  • 1/2日的累加報酬率為6%
  • 1/3日的累加報酬率為5%
  • 1/4日的累加報酬率為2%
  • 1/5日的累加報酬率為6%

則上述區間內連續下降的區段為1/2日至1/4日,而1/2日和1/4日的累加報酬率差異值為-4%(2%-6%),所以連續虧損率為-4%。

將回測區間中計算出所有的連續虧損率後取出最小值,就是「最大連續虧損率%」

最大區間獲利率%

區間獲利率的計算方式與連續獲利率的差異是連續獲利率要求報酬率必須持續向上,可是區間獲利率允許報酬率暫時的下滑,只要報酬率沒有跌破前低值的話都算是獲利中,舉例來說:

  • 初始值:累加報酬率為0%,區間最小值為0%,區間最大值為0%
  • 1/1日的累加報酬率為4%,區間最小值為0%,最大值為4%
  • 1/2日的累加報酬率為4%,區間最小值為0%,最大值為4%
  • 1/3日的累加報酬率為5%,區間最小值為0%,最大值為5%
  • 1/4日的累加報酬率為7%,區間最小值為0%,最大值為7%
  • 1/5日的累加報酬率為6%,區間最小值為0%,最大值為7%
  • 1/6日的累加報酬率為3%,區間最小值為0%,最大值為7%
  • 1/7日的累加報酬率為-2%,區間最小值為-2%,最大值為4%

在1/7日時,因為區間最小值(-2%) < 1/6日的區間最小值(0%), 所以此時連續方向已經中斷,所以同方向的區間為1/1日到1/6日, 區間獲利率為 7% (最大值7%-最小值0%)

將回測區間中計算出所有的區間獲利率後取出最大值,就是「最大區間獲利率%」

最大區間虧損率%

區間虧損率的計算方式與連續虧損率的差異是連續虧損率要求報酬率必須持續向下,可是區間虧損率允許報酬率暫時的上升,只要報酬率沒有突破前高值的話都算是虧損中,舉例來說:

  • 初始值:累加報酬率為0%,區間最小值為0%,區間最大值為0%
  • 1/1日的累加報酬率為-4%,區間最小值為-4%,最大值為0%
  • 1/2日的累加報酬率為-4%,區間最小值為-4%,最大值為0%
  • 1/3日的累加報酬率為-5%,區間最小值為-5%,最大值為0%
  • 1/4日的累加報酬率為-7%,區間最小值為-7%,最大值為0%
  • 1/5日的累加報酬率為-6%,區間最小值為-7%,最大值為0%
  • 1/6日的累加報酬率為-3%,區間最小值為-7%,最大值為0%
  • 1/7日的累加報酬率為2%,區間最小值為-7%,最大值為2%

在1/7日時,因為區間最大值(2%) > 1/6日的區間最大值(0%), 所以此時連續方向已經中斷,所以同方向的區間為1/1日到1/6日, 區間虧損率為 -7% (最小值-7%-最大值0%)

將回測區間中計算出所有的區間虧損率後取出最小值,就是「最大區間虧損率%」

總報酬率走勢圖

顯示回測區間中每日的總報酬率,也就是「每日報酬率累加連線圖」,區間中最後一日的數值,會等於上面「匯總報表」中的「總報酬率%」。用戶們可以利用圖中所Support的查價線,去查詢每個有交易的日期當下的報酬率。

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用戶們也可以利用走勢圖下方的區間調整bar,來zoom in/zoom out走勢圖。

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 如果想要和其他商品比較,也可以利用走勢圖右上角的「+」icon,來加入其他商品來比較。例如想知道自己的策略有沒有打敗大盤,就可以加入「加權指數」來比較看看!!

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商品統計表

商品統計表會列出每個商品的回測結果,表格中所支援的欄位和整體統計的「匯總報表」欄位一樣。且每個欄位都支援排序的功能,方便用戶們找到該欄位中數值最大(最小)的商品。每個欄位的定義請參考匯總報表

如果列表中的商品太多,用戶們可以使用右上角的搜尋Tool,只要敲入股號或股名,系統就會快速在列表區中顯示出找尋結果,是不是很方便呢!!

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列表也支援直接把列表中的商品加到自選組合功能,用戶們可以先勾選要加到自選組合的商品,然後點選列表左上角的「加到自選股...」按鈕,系統就會跳出「加入自選商品組合」的介面,用戶可以利用這個介面將所勾選的商品加入到所選擇的自選組合中。

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如果用戶覺得某一檔商品的回測報告不錯,想要確認這檔商品的每個交易回測結果,可以直接點擊列表中這個商品的商品名稱,系統就會自動跳到這個商品的商品分析

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商品分析

商品分析介面中,上方會顯示「單商品回測報告」,而下方會顯示這個商品的「報酬率」、「走勢圖」、「交易明細表」。由於「單商品回測報告」&「報酬率」部份,功能和欄位定義都和整體統計中的一樣,差別的是在於一個是整體的統計,一個是單商品的統計。所以針對這兩項功能,大家可以參考匯總報表總報酬率走勢圖

在商品分析的介面中,左邊「商品分析」項目下,會列出所有的商品,用戶們可以點選來切換目前商品分析中所顯示的商品,用戶們也可以點選右上方的上/下一檔箭頭,來切換上下一檔商品。

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比較不一樣的地方是走勢圖明細表,這兩個地方會標示出這檔商品在回測區間中所有的交易明細,分別介紹如下:

走勢圖

走勢圖是顯示單商品在回測區間內的k線圖走勢,系統會在有交易的k棒中顯示「進場」、「出場」的標記,而標記中會顯示交易的序號。

再回顧一下前面文章有提到的說明,一個進場+出場等於一次交易,以下面的圖示來看,紅色的框框代表為進場,綠色的框框代表為出場,而同一個交易會標示同一個交易序號,所以上面圖示所圈起的序號「1」的進場/出場圖示,就是代表「交易序號1的進場&出場」標記

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如果想了解走勢圖上某一筆交易的進出場價格,可以利用走勢圖提供的查價線,只要用滑鼠點擊有標示交易序號的k棒,系統就會在商品名稱下方顯示交易進出場的價格&該筆交易的報酬率,而交易標記也會用黃色底色顯示,讓用戶們知道目前該筆交易的進出場是在那一根k棒。

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用戶們也可以利用走勢圖右上角的「上/下一筆交易」按鈕,快速切換到切到上一筆/下一筆交易。例如:下方圖示中,走勢圖是顯示交易序號1的資訊,當點擊「下一筆交易」按鈕時,系統就會跳到交易序號2。

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用戶如果需要看到每筆交易更詳細的資料,可以參考明細表的說明。

明細表

明細表會用表格來呈現這檔商品在回測區間內的所有交易,系統會依照交易序號來排序,所以用戶可以在這個表格中一目了然的知道所有交易的交易資訊,資訊包含以下欄位:

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交易序號

顯示每筆交易的序號,交易的序號是回測的過程中系統所給的交易編號。

交易日期

顯示每筆交易的進場/出場日期,上面為進場,下面為出場。

交易價位

顯示每筆交易進場/出場的價位和交易方向(買進或賣出),上面為進場,下面為出場。

報酬率

顯示每筆交易的報酬率。

累計報酬率

這裡的累計報酬率,初始值是交易序號1的報酬率,然後從交易序號1往下累加。

例如:「交易序號3」的累計報酬率就會累計「交易序號1」、「交易序號2」、「交易序號3」的報酬率所計算出來的值。

連續次數

顯示報酬率>0 & 報酬率<0的連續次數,如果連續幾筆交易都是報酬率>0,系統就會顯示「賺1、賺2、賺3...」;反之,如果連續幾筆交易都是報酬率<0,系統就會顯示「賠1、賠2、賠3...」,依此類推。

交易分析

交易分析介面中,上方表格會顯示此次回測所有商品的每筆交易,用戶們可以點選表格中的任一筆交易,下方就會顯示該筆交易商品的走勢圖,而走勢圖的查價線也會停留在該筆交易的進場日期。

用戶們也可以利用表格右上角的「<」&「>」這兩個按鈕,來依序切換表格中上/下一筆交易。

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如果用戶們想要快速過濾「賺錢」or「賠錢」的交易,可以利用表格上方的「賺錢」&「賠錢」,快速確認此次回測中所有賺錢&賠錢的交易。

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而走勢圖的操作行為和功能,和商品分析的走勢圖一樣,用戶們可以參考走勢圖

腳本資料

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腳本資料介面會顯示這個策略雷達的腳本內容。而介面右上角的「copy」功能,則可以將腳本複製後貼到別的記事本等編輯軟體上。

看到這邊,回測報告的說明也告了一段落,希望各位用戶可以輕鬆的利用回測功能來檢視策略雷達的成效,並祝大家投資順利!!