自動交易中心：庫存同步整合教學

 

1. 摘要

這個單元將為大家介紹 自動交易中心：庫存同步整合教學，在策略部位設定上有四種部位設定選項（不設定、延續前次執行、與庫存同步、由腳本計算）。在這些功能設定中，我們可以靈活處理策略部位與實際庫存同步、延續未平倉部位、或模擬計算起點運算，提升策略執行的靈活性與精準度。

2. 策略部位：不設定

在選擇不設定的情況下，就是策略啟動後是從策略部位庫存為 0 的情況下開始執行。在單純想要測試策略運行時，這是最常使用的設定。

 3. 策略部位：延續前次執行

此選項會讓策略延續前次執行的交易紀錄繼續運算。在設定時可以勾選是否自動執行有部位的商品。 若勾選了 自動執行有部位的商品，策略在啟動時會將「前次執行結果有產生策略部位，但不在此次執行商品範圍內的商品」一併納入執行。 也就是就算某個商品今日啟動時在不在執行商品內，但其在策略前次運行時有交易且有部位的狀況下，今日啟動時亦會一併加入執行商品中。 簡單舉例，假設策略的執行商品設定為指定選股法，昨日選股法篩選出了 2303.TW 並買進了一張。 今日策略啟動時，選股法篩選出了 2882.TW，在勾選了 自動執行有部位的商品 的情況下，2303.TW 雖然沒有被篩選出來，但因為前日有剩下的部位，因此會一併納入執行商品中並運算。 當策略第一次啟動「延續前次執行」並執行時，由於還未建立策略部位，所以所有策略部位皆為 0。 之後在每次執行策略時，系統在策略介面上就會顯示前一次策略有部位的商品、成交均價、及該部位建立時間。 使用者可以在該介面中確認資訊是否正確，若有問題的話可以手動進行編輯。 需注意交易紀錄是保存在本機端，故當發生沒有之前紀錄的情況時 (例如交易紀錄缺失)，部位的建立時間會預設為當日，可透過手動修改部位建立日期。 ▼點選啟動策略後，會跳出確認執行策略的視窗 (如上圖)，裡面會有和策略介面上顯示的相同資訊。 可以在此處針對裡面的商品庫存資訊作手動調整。 另外需注意的是，雖然策略會延續之前的紀錄，但能夠取用的是最近一次未平倉的部位資訊。  舉例來說，如果策略中 A 商品部位在過去時的變化是： 0 -> 3 -> 4 -> 2 -> -1(放空一張) -> 結束 這次啟動時，只會讀到 0 -> -1 的這筆交易資訊。  若策略中 A 商品部位在上次啟動時的變化是： 0 -> 3 -> 4 -> 2 -> 1(剩一張) -> 結束 這次啟動時則會取得完整的紀錄。  簡單來說，我們是以部位 0 為分界點，能夠取用到的是最近一次部位為 0 間的交易資訊。 這種設定適合使用在執行商品為串接選股策略，或是使用組合的清單等可能前後兩次執行策略時商品有差異(如指數成分股每一季會變換成分股)，以及交易邏輯需要前次執行的交易資訊時 (例如需要計算商品持有天數當作條件之一)。

 4. 策略部位：與庫存同步

在這個選項中有 3 個項目可以勾選：

4.1. 自動執行有部位的商品

自動執行有部位的商品 會讓策略啟動時將「不在執行商品中，但庫存不為 0 的商品」納入執行。

4.2 庫存新增時自動加入執行

庫存新增時自動加入執行 會讓策略運作時將「不在執行商品中，但後來透過其他方式 (例如手動交易) 加入庫存的商品」一併納入執行。需注意的事項為，只單獨勾選此選項的話，當成交商品第一次出現在庫存內時，自動交易策略就會開始執行這個商品，之後如果你又手動買賣這個商品的話，因為商品已經開始執行了，自動交易策略就不會再執行這個商品了。如果你希望自動交易策略的部位可以依照你的手動交易自動調整的話，必須把「自動執行有部位的商品」、「庫存異動時自動同步數值」選項都打勾。

4.3 庫存異動時自動同步數值

庫存異動時自動同步數值可以讓策略執行商品的庫存與實際庫存同步。 在勾選「庫存異動時自動同步數值」後，只要有發生交易導致實際庫存變動時，策略執行商品中的庫存也會一併變動，此時策略中該商品會重新啟動計算。

4.4 其他需注意事項：

• 需注意系統內部會定義商品每次重新啟動的時間間隔，不一定庫存一改變就馬上重新計算。
• 在策略啟動時，使用者可以手動調整部位建立時間。簡單來說，就是讓策略庫存和實際庫存會相等。這樣就可以實現 A 策略只執行進場、B 策略只執行出場，或是手動交易後讓策略幫忙監控出場的運作方式。

※ 在 16.01 版本中，請注意以下關於「與庫存同步」設定的變更：

• 手動交易與其他策略交易的影響： 「庫存異動時自動同步數值」和「庫存新增時自動加入執行」這兩項功能會受到手動交易以及其他策略交易的影響。
• 執行中策略以外的交易，僅在該筆委託完成後，才會觸發庫存異動同步。「委託完成」的定義包括以下情況：
  • 完全成交
  • 部分成交後刪單
  • 直接刪單
• 當策略偵測到商品庫存發生異動時，會執行以下邏輯流程：
  1. 偵測策略的委託：策略會檢查該商品是否仍有由策略本身送出但尚未完成的委託（包含未成交與部分成交的掛單）。
  2. 刪除委託：若發現有上述委託，策略將先將其刪除。
  3. 重新啟動與同步：待所有相關委託成功刪除後，策略會重新啟動該商品，並將策略內部的庫存同步為帳戶實際庫存。

 

5. 策略部位：由腳本計算

此功能可以讓系統模擬計算從策略部位計算起點到策略啟動之間。 策略部位計算起點可以設定為指定天數或是選擇日期。 需注意由於是模擬計算的，所以可能會和實際運算策略的結果不同，但透過這種方式執行策略的話可以讓腳本內的變數狀態與交易邏輯和從設定的起點開始運算同步。

 6. 可判斷部位來源的函數

若我們需要將部位來源進行判斷，可以使用 IsListedSymbol此函數會回傳布林值，判斷運算的商品為策略設定的執行商品，還是後來由於其他因素 (例如自動執行有部位的商品) 而加進來運算的商品。 若為策略設定的執行商品則回傳 True。 舉例來說，假設策略為延續前次執行並勾選自動執行有部位的商品，執行商品設定為指定選股法。 昨日選股法篩選出了 2303.TW 並買進了一張，今日策略啟動時，選股法篩選出了 2882.TW，因此策略在今日會執行 2303.TW 和 2882.TW。 IsListedSymbol 在 2303.TW 時會回傳 False，在 2882.TW 則是 True。

7. 總結

在這個單元我們介紹自動交易中心的庫存同步功能，提供四種策略部位設定（不設定、延續前次執行、與庫存同步、由腳本計算），幫助使用者靈活管理交易策略與庫存同步。這四種策略部位設定適合多樣交易需求。此外，可透過函數判斷部位來源，實現更精確的策略執行與監控，提高交易靈活性與效率。   以上就是 自動交易中心：庫存同步整合教學，我是 XQ 小編，我們下次見。