選股中心：選股回測與策略回測教學

2024-12-06 16:15:53

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大家好，經過前面的分享之後，相信大家對於如何使用選股中心已經有基礎的了解了，這一期我們來繼續帶你解放選股中心的另一個核心功能「策略回測」吧！如果您對之前的內容有興趣的話，可以點擊以下文章進行參考：

回測功能是 XQ 選股中心最強的地方之一，因為可以用真實的數據幫您回測能不能賺錢，而且 XQ 的選股中心也像一個「照妖鏡」一樣，可以把各種坊間聽到的、歷史上大師的選股策略來一一進行回測，看看是不是還適應今天的市場。那我們今天就來演示一下如何使用 XQ 選股中心來幫你「回測」吧！

1. 如何進入選股回測介面

首先要我們要進入回測的介面，首先你要點到你想要回測的策略上面，然後有幾種方式可以讓你進入回測介面：

點擊「功能列」裡的回測按鈕
點擊「選股結果區」裡的回測按鈕
右鍵點擊「清單區」裡的策略，然後點「執行回測」

▼選股回測進入方法

接著大家應該就會進到這個「執行回測」的介面，這是進行回測之前的設定與檢查，以下與大家分享怎麼進行設定

▼執行回測的介面

1. 作多 OR 作空：這邊很直觀，如果你是作多的策略就選作多；作空的策略就選作空。
2. 時間：這邊是讓你做時間的確認，有幾個可以調整的地方：
  1. 執行頻率：這裡更多是偏向波段，所以有日、週、月三個階段可以選。
  2. 原始 OR 還原值：還原值會將除權息還原進行股價計算。
  3. 開始/結束日期：這邊可以指定你想要回測的時間，或是可以直接點系統設定的5年、12年等等，自動幫你回算過去一段時間的開始與結束時間。
  4. 市場別/ 範圍：這邊和之前選股的條件會同步，在運行前可以再檢查一下。
3. 進場設定：
  1. 上面的區域和選股的條件會同步，可以做一下檢查，是否符合你的設定。
  2. 最大同時進場次數：這代表著：「如果這個選股策略一直選到同一檔的話，是不是每次跳出來都會買進去？」為了避免這種實際操作上不太會出現的情況，一般會建議把「最大進場次數1」勾起來。
  3. 進場價格 (下期開盤價 OR 當期收盤價)：這代表著，一旦選股出現之後，會用哪一個條件來進場。一般這邊會選「下期開盤價」，原因是選股中心一般都是「盤後」才會運行，不太可能在「當期收盤」的時候就先未卜先知買進去，所以也建議大家可以把它勾起來。

出場設定：

1. 這裡可以讓你勾選停損停利的 % 數，大家可以自由選擇。
2. 同時也可以讓你自由選擇最多持有多少期。
3. 出場價格：和前面「進場價格」的說明一樣，不過差別是在實際交易的時候，有時候你盤中碰到停損停利就會出場了，所以這邊就可以參考大家實際的交易情況做調整。
4. 交易費用，可以針對你的券商給你的交易費用做調整。

▼勾選「啟動腳本內Print指令」

除此之外，您也可以看到下面有個「啟動腳本內PRINT指令」，如果有勾選的話，只要您的 XS 選股腳本當中有使用到 PRINT 功能的話，它也會一並進行運行，幫您紀錄下執行的紀錄。如果您想要了解更多關於PRINT的用法的話，請參考這篇文章： (LINK)

2. 「策略回測」與「執行回測」的差別

當你在策略上點擊右鍵的時候，可能會看到除了「執行回測」以外，還有一個「策略回測」，這個和普通回測有什麼差別呢？

▼回測與策略回測

相信大家發現了，當你在執行選股回測的時候，出場的條件相對比較單一；只有固定 % 數或是金額的停損利，以及固定最大的持有時間。那如果今天你的策略是「我選出股票之後買入，跌破20均線才出場」，這樣的操作就無法透過選股中心還原，因此這個時候我們就可以運用到「策略回測」來進行這個操作。

▼選股回測與策略回測的介面差異

策略回測和選股中心大多的功能是差不多的，因此在這邊就再補充一下策略回測新的功能。首先，策略回測是可以選擇「範圍」的，我們除了回測這個選股策略以外，也可以在其他的商品池進行回測。

▼策略回測可以選擇範圍

再來，策略回測這邊一定要進行「進出場設定」，在進場設定、出場設定這邊要先選「腳本」；只有當腳本的條件成立的時候，才會進行進出場的交易喔。

▼進出場腳本設定

進出場的腳本，您可以參考 XS 警示腳本撰寫 (LINK) 的教學，或是您也可以參考 XQ 內建的一些腳本進行回測。

▼內建腳本一覽

另外，您也可以看到有一個「模擬逐筆洗價」的功能，這個又是什麼呢？「模擬逐筆洗價」是讓回測執行時，為了貼近當時K棒的發展來洗價，策略雷達的逐筆洗價是每一次的成交都會執行腳本，而這邊會分為兩種狀況，舉例來說：

執行頻率為「日」頻率情況下，回測功能為了更接近實際狀況，使用當天的1分鐘K棒來判斷是否需要進場。
執行頻率為「週」、「月」頻率情況下，模擬逐筆洗價則會使用日資料做洗價，判斷是否有達成進場條件。如果不啟用，系統只會用該頻率每一筆K棒最後的開、高、低、收、量來判斷是否需要進場。

用戶們可以自行決定回測執行時要不要模擬逐筆洗價。

▼逐筆洗價的模擬

而最下面的「交易設定」則可以幫您進行手續費、保證金的調整，可以更好的模擬實際持倉的成效，有以下三個可以進行調整：

股票交易費用：設定單次交易的交易費用比例。舉例來說，如果交易費用比例0.3%，而某次台股商品交易的進場價格為100元，出場價格為105元，在交易單位為1的情況下，交易費用就是(100+105) * 1 * 0.3% = 0.615
期貨交易費用：設定期貨單次交易的交易費用比例，分為「元」跟「%」。「元」是設定固定的金額，而「%」的計算方式同股票交易費用的算法。
期貨保證金成數：期貨的保證金成數是用來定義進場成本，舉例來說，當進場點數為10000，期貨保證金成數設定為10%，則進場成本為10000*10%=1000

▼交易費用設定

當你上述條件都設定好之後，就按下「開始回測」進行回測吧！

3. 進行回測報告判讀

好的，那我們成功導出了大家的第一個回測報告，接著和大家分享一下怎麼使用這一份報告。

▼回測報告介面

這邊一樣主要有四個區域，一一和大家進行說明

1. 選單：這邊可以看以下內容：
  1. 整體統計：主要介面，可以看整體策略的表現
  2. 商品統計表：可以速覽一下全部商品的交易紀錄
  3. 商品分析、交易分析：可以依商品、交易來檢查，看看這個策略具體是打了哪些單子，如果發現交易的點位特別奇怪 (例如一天一直來來回回交易N次) 就要回去檢查一下是不是哪裡設定錯誤了。
  4. 腳本資料：如果你有使用 XS 腳本的話，會在這邊顯示腳本的原始 CODE。
  5. 儲存、匯出、重新回測：你可以將這份報告存到電腦上，也可以匯出你的交易紀錄，用 EXCEL 或是其他的軟體做進一步的回測。
2. 進場出場設定：這邊可以讓你看一下你設定的進出場設定。
3. 策略成效關鍵數據：這是非常重要的地方，直接 SHOW 出你這個策略的關鍵數據，可以看到以下數據
  1. 總交易次數、獲利次數、虧損次數：這個非常直觀，就是發生過多少次交易。
  2. 勝率：算法是獲利次數 / 總交易次數。
  3. 時間加權報酬：可以當作這個策略的總報酬率，去除資金因素後調整報酬率，可以較好評估進出場的有效性。
  4. 平均報酬率：就是平均一次交易大約獲利多少，包含虧損。
  5. 最大獲利率% (單筆) & 最大虧損率% (單筆)：也就是單筆交易出現最大獲利或是虧損是多少。這可以幫助你了解極限情況下可能會面臨如何的獲利或是虧損。
  6. 最大連續獲利率 & 最大連續虧損率：列出回測中連續獲利 OR 虧損區間的報酬率變化。
  7. 最大區間獲利率 & 最大區間虧損率：列出回測累加報酬率一直往上 OR 往下的數，最大區間虧損率也就是常說的 MDD ( Max drawdown，最大回檔幅度)。
4. 盈利曲線圖：這個顯示了你的策略隨著時間推移，表現的情況如何

▼與其他標的對比

除了看曲線以外，我們也可以加入其他商品做比較，點擊右上的

，加入其他標的看看策略的表現如何。最多可以同時加入兩個標的來觀察表現。

▼與其他標的對比的線圖

再來，如果您點擊到「商品統計表」的話，就可以看到這個策略之下，每一個商品的交易明細，可以讓您更清楚獲利或是虧損的交易是否集中在某些商品上。

▼商品統計表

如果您點擊到「商品分析」的話，就可以看到每一個商品的獲利曲線。

▼商品分析

點擊到「交易分析」之後，就可以看到具體每個交易的點位，進在哪裡、出在哪裡，更好的覆盤策略的結果。

▼交易分析

最後，「腳本資料」的這一欄，可以看到使用了哪些自訂的腳本，並可以看到腳本的內容。

▼腳本資料

4. 總結

「回測」功能真的是 XQ 的選股中心最棒的功能，讓你能回測出你策略的有效性，而且也可以讓你清楚什麼因子是真正對你獲利有幫助的，如果你想了解更多選股中心的話，還有以下內容您可以參考：

我是 XQ 小編，我們下次見。