
- 【選股中心】選股中心功能介紹
- 【選股中心】認識選股中心介面
- 【選股中心】如何新增一個選股策略
- 【選股中心】使用回測功能看策略獲利能力 (本文)
- 【選股中心】如何執行自動選股
1. 如何進入選股回測介面
首先要我們要進入回測的介面,首先你要點到你想要回測的策略上面,然後有幾種方式可以讓你進入回測介面:▼選股回測進入方法

▼執行回測的介面

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- 作多 OR 作空:這邊很直觀,如果你是作多的策略就選作多;作空的策略就選作空。
- 時間:這邊是讓你做時間的確認,有幾個可以調整的地方:
- 執行頻率:這裡更多是偏向波段,所以有日、週、月三個階段可以選。
- 原始 OR 還原值:還原值會將除權息還原進行股價計算。
- 開始/結束日期:這邊可以指定你想要回測的時間,或是可以直接點系統設定的5年、12年等等,自動幫你回算過去一段時間的開始與結束時間。
- 市場別/ 範圍:這邊和之前選股的條件會同步,在運行前可以再檢查一下。
- 進場設定:
- 上面的區域和選股的條件會同步,可以做一下檢查,是否符合你的設定。
- 最大同時進場次數:這代表著:「如果這個選股策略一直選到同一檔的話,是不是每次跳出來都會買進去?」為了避免這種實際操作上不太會出現的情況,一般會建議把「最大進場次數1」勾起來。
- 進場價格 (下期開盤價 OR 當期收盤價):這代表著,一旦選股出現之後,會用哪一個條件來進場。一般這邊會選「下期開盤價」,原因是選股中心一般都是「盤後」才會運行,不太可能在「當期收盤」的時候就先未卜先知買進去,所以也建議大家可以把它勾起來。
- 出場設定:
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- 這裡可以讓你勾選停損停利的 % 數,大家可以自由選擇。
- 同時也可以讓你自由選擇最多持有多少期。
- 出場價格:和前面「進場價格」的說明一樣,不過差別是在實際交易的時候,有時候你盤中碰到停損停利就會出場了,所以這邊就可以參考大家實際的交易情況做調整。
- 交易費用,可以針對你的券商給你的交易費用做調整。
▼勾選「啟動腳本內Print指令」

2. 「策略回測」與「執行回測」的差別
當你在策略上點擊右鍵的時候,可能會看到除了「執行回測」以外,還有一個「策略回測」,這個和普通回測有什麼差別呢?▼回測與策略回測

▼選股回測與策略回測的介面差異

▼策略回測可以選擇範圍

▼進出場腳本設定

▼內建腳本一覽

- 執行頻率為「日」頻率情況下,回測功能為了更接近實際狀況,使用當天的1分鐘K棒來判斷是否需要進場。
- 執行頻率為「週」、「月」頻率情況下,模擬逐筆洗價則會使用日資料做洗價,判斷是否有達成進場條件。如果不啟用,系統只會用該頻率每一筆K棒最後的開、高、低、收、量來判斷是否需要進場。
▼逐筆洗價的模擬

- 股票交易費用:設定單次交易的交易費用比例。舉例來說,如果交易費用比例0.3%,而某次台股商品交易的進場價格為100元,出場價格為105元,在交易單位為1的情況下,交易費用就是(100+105) * 1 * 0.3% = 0.615
- 期貨交易費用:設定期貨單次交易的交易費用比例,分為「元」跟「%」。「元」是設定固定的金額,而「%」的計算方式同股票交易費用的算法。
- 期貨保證金成數:期貨的保證金成數是用來定義進場成本,舉例來說,當進場點數為10000,期貨保證金成數設定為10%,則進場成本為10000*10%=1000
▼交易費用設定

3. 進行回測報告判讀
好的,那我們成功導出了大家的第一個回測報告,接著和大家分享一下怎麼使用這一份報告。▼回測報告介面

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- 選單:這邊可以看以下內容:
- 整體統計:主要介面,可以看整體策略的表現
- 商品統計表:可以速覽一下全部商品的交易紀錄
- 商品分析、交易分析:可以依商品、交易來檢查,看看這個策略具體是打了哪些單子,如果發現交易的點位特別奇怪 (例如一天一直來來回回交易N次) 就要回去檢查一下是不是哪裡設定錯誤了。
- 腳本資料:如果你有使用 XS 腳本的話,會在這邊顯示腳本的原始 CODE。
- 儲存、匯出、重新回測:你可以將這份報告存到電腦上,也可以匯出你的交易紀錄,用 EXCEL 或是其他的軟體做進一步的回測。
- 進場出場設定:這邊可以讓你看一下你設定的進出場設定。
- 策略成效關鍵數據:這是非常重要的地方,直接 SHOW 出你這個策略的關鍵數據,可以看到以下數據
- 總交易次數、獲利次數、虧損次數:這個非常直觀,就是發生過多少次交易。
- 勝率:算法是 獲利次數 / 總交易次數。
- 時間加權報酬:可以當作這個策略的總報酬率,去除資金因素後調整報酬率,可以較好評估進出場的有效性。
- 平均報酬率:就是平均一次交易大約獲利多少,包含虧損。
- 最大獲利率% (單筆) & 最大虧損率% (單筆):也就是單筆交易出現最大獲利或是虧損是多少。這可以幫助你了解極限情況下可能會面臨如何的獲利或是虧損。
- 最大連續獲利率 & 最大連續虧損率:列出回測中連續獲利 OR 虧損區間的報酬率變化。
- 最大區間獲利率 & 最大區間虧損率:列出回測累加報酬率一直往上 OR 往下的數,最大區間虧損率也就是常說的 MDD ( Max drawdown,最大回檔幅度)。
- 盈利曲線圖:這個顯示了你的策略隨著時間推移,表現的情況如何
- 選單:這邊可以看以下內容:
▼與其他標的對比


▼與其他標的對比的線圖

▼商品統計表

▼商品分析

▼交易分析

▼腳本資料

4. 總結
「回測」功能真的是 XQ 的選股中心最棒的功能,讓你能回測出你策略的有效性,而且也可以讓你清楚什麼因子是真正對你獲利有幫助的,如果你想了解更多選股中心的話,還有以下內容您可以參考:- 【選股中心】選股中心功能介紹
- 【選股中心】認識選股中心介面
- 【選股中心】如何新增一個選股策略
- 【選股中心】使用回測功能看策略獲利能力 (本文)
- 【選股中心】如何執行自動選股