你已聽過量化交易，但不知道「如何開始」？
您可能已經聽過「量化交易」的好處：克服人性、紀律執行、驗證策略...。您也下定決心，不想再「憑感覺」交易，渴望打造一套專屬於自己的「獲利SOP」。 但您可能卡在了最關鍵的一步：「我該從哪裡開始？」 這篇文章，就是為「準備行動」的您所寫的「行動藍圖」。我們將「打造系統」的複雜過程，拆解為 5 個清晰的SOP步驟。您會發現，打造一套「自動獲利」系統的關鍵，不在於您是否會寫程式，而在於您是否掌握了「正確的流程」與「用對工具」。 適合對象：- 已經了解量化交易，正在搜尋「如何開始」的行動者
- 想要一份「從 0 到 1」的量化交易SOP教學指南
- 擁有交易邏輯，想知道如何將其「系統化」、「自動化」的投資人
- 正在尋找合適「量化工具」，以實現策略的交易者
文章目錄
打造你的「自動獲利」系統：量化交易 5 步驟
從一個「想法」到一個能幫您「自動獲利」的系統，您只需要依序完成以下 5 個步驟。步驟一：【策略發想】— 你的SOP核心：交易邏輯
「從 0 開始」的「0」，就是您的交易邏輯。這是量化交易的靈魂，也是系統的起點。這個邏輯完全來自於您，不需要高深數學，只需要明確。- 範例（主觀想法）： 「我覺得股價跌深 (KD很低)，而且好像有主力在買 (投信在買)，這時候進場應該不錯。」
- SOP化（量化邏輯）：
- 進場條件 1： KD指標的K值 < 20 (代表跌深)
- 進場條件 2： 近 5 日投信買超 > 100 張 (代表主力認同)
- 出場條件： 獲利 20% 停利，且 跌破月線 停損。
步驟二：【建立規則】— 將「邏輯」SOP化
有了SOP，下一步就是「把邏輯變成系統」。您必須將「如果...而且...就買進」的模糊想法，轉化為100% 客觀、無模糊空間、電腦看得懂的「規則」。- 提示： 這一步是傳統門檻最高的地方。您需要將「KD < 20」這樣的邏輯，透過 Excel VBA、Python 或 XS 腳本 撰寫成程式碼，並處理複雜的資料欄位。
步驟三：【歷史回測】— 用數據驗證：這SOP到底賺不賺錢？
您的SOP建立好了，但它真的能賺錢嗎？這一步就是「歷史回測 (Backtesting)」。- 提示： 您需要一個「回測引擎」。這通常代表您需要自行架設回測環境（例如使用 Python 的 zipline 或 backtesting.py 框架），並處理「歷史資料」的取得、清洗與對齊，才能模擬交易並產出績效報告。
步驟四：【分析優化】— 找出弱點，讓策略更強健
通常，第一個回測報告都不會太好。一個好的策略，是「優化」出來的。- 提示： 這是一個耗時的迭代過程。您可能會發現「最大拉回 (MDD)」過高，因此您必須回到步驟二的程式碼中加入「濾網」（例如：大盤站上季線），然後重新執行一次步驟三的回測，反覆測試直到數據達標。
步驟五：【上線監控】— 讓系統為你工作
策略優化完成，您得到了一個「高勝率、低風險」的SOP。最後一步，就是「讓系統為你工作」。- 提示： 這是工程最複雜的一步。您需要將您的策略腳本部署到一台 7x24 小時運作的雲端主機 (VPS)，付費串接即時報價 API，並額外撰寫一支程式來串接 Line Notify 或 Telegram API，才能在訊號觸發時，即時發送警示到您的手機。
我不會寫程式，如何執行這 5 步驟？
看到這裡，您是否已經發現，從步驟 2 到 5 都需要複雜的工程：撰寫程式碼、架設回測引擎、租用雲端主機、串接即時 API... 這就是「工具」的價值，也是「XQ 量化積木」能協助您的地方。 詳情可參閱➡️【新手教學】什麼是量化積木？如何用它製作選股策略教學（附範例） XQ 全球贏家 APP 的「量化積木」功能，是一個「零程式碼」的解決方案，它把上述所有複雜的步驟，全部打包成簡單的「點擊」，能幫您一站式完成步驟 2 到 5：- 協助【步驟二：建立規則】： 無需寫程式。 XQ 把所有條件（KD、投信買超）都變成了「積木」。您只需要用「點選」的方式組合SOP，1 分鐘搞定。
- 協助【步驟三：歷史回測】： 無需架設引擎或找資料。 組合完畢後，APP 內建「回測」按鈕，點一下，績效報告** 5 秒鐘**立刻產出。
- 協助【步驟四：分析優化】： 無需花數小時重新修改程式。 回測不滿意？回到上一頁「編輯」積木，新增「大盤站上季線」的積木，再按一次回測即可。優化調整只需要 30 秒。
- 協助【步驟五：上線監控】： 無需租用主機或串接 API。 策略優化完成後，一鍵啟動「雲端監控」，XQ APP 就會自動在盤中幫您盯盤，並即時推播警示通知。