大家期待已久的期貨功能，現在 量化積木 也能使用囉！ 不論你是想「看股票做期貨」，還是「看大指數期做小指數」，這次新功能都能幫你實現。而且一樣 不用寫程式，就能完成自動交易 🚀。這篇文章會用最簡單的方式，帶你一步步了解新功能的使用方法。三個重要角色，先認識一下！
因為支援期貨商品，所以多了一些新的使用情境。在策略裡，我們把商品分成三種角色：| 名稱 | 代表什麼？ | 說明 |
| ✅ 執行商品 A | 策略實際執行、洗價的商品 | 交易股票時「執行商品」＝「交易商品」 |
| 📌 關聯商品 B | 條件判斷參考商品 | 可選「股票 / 期貨 / 執行商品」，像 XS 腳本內的 GetSymbolField 語法 |
| 💥 交易商品 C | 條件成立後，實際買賣的商品 | 決定策略最終下單的標的 |
🔎 執行商品（A）詳細說明
在最新版本中，「執行商品」的設定方式和先前大致相同，依然支援：- 系統商品組合
- 自選股
- 自動選股
➤ 期貨商品新增組合
針對期貨商品，額外新增了 4 種連續月份組合：- 連續月份指數期貨
- 連續月份指數期貨（一般）
- 連續月份股票期貨
- 連續月份股票期貨（一般）
- 帶有「（一般）」的組合 ＝ 僅支援 日盤商品
- 沒有「（一般）」的組合 ＝ 支援 全日盤商品
- 目前量化積木期貨商品僅支援「連續月份 "近月" 商品」
➤ 功能定義
執行商品 A：實際參與策略運算與洗價判斷的商品清單。它會與「關聯商品 B」產生互動，進而影響觸發條件與訊號結果。➤ 使用範例
假設：- 執行商品 A ＝ 2330 台積電股票
- 關聯商品 B ＝ 期貨
📌 關聯商品（B）– 條件判斷怎麼用？
當你先選好 執行商品（A） 之後，系統會自動配對一個 關聯商品（B），用來判斷進出場條件。 簡單來說：- A ＝ 主要追蹤的標的
- B ＝ 拿來判斷條件的依據
🔎 舉例來看
- A ＝ 台積電期貨近月，B ＝ 股票條件 👉 系統會自動抓 2330 台積電股票 的數據來判斷條件，但前提是 台積電期貨近月要有成交量，才會進行 2330 台積電判斷。
- A ＝ 小台期，B ＝ 期貨條件 👉 系統會抓 大台指期貨（全日盤） 數據來做條件判斷。
- B ＝ 執行商品 👉 就是直接用 A 執行商品 本身來判斷。 例如：A ＝ 台指期日盤 → 條件就只會針對「日盤」檢查。
📘 進出場條件設定對照表
| 條件設定 | 系統怎麼判斷？ |
| 股票，收盤價 > 300 | 只看「台積電股票」收盤價 |
| 期貨，收盤價 > 300 | 只看「台積電期貨全日盤」收盤價 |
| 執行商品，收盤價 > 300 | 系統會對 A 裡所有商品逐一判斷，任一成立就觸發 👉 台積電股票收盤價 > 300 👉 台積電期貨收盤價 > 300 👉 小型台積電期貨收盤價 > 300 |
📝 三種選項整理
- 股票選項 系統會抓「執行商品」對應的股票。 例：A ＝ 台積電期貨 → B ＝ 台積電股票（2330）
- 期貨選項 系統會抓「執行商品」對應的大型期貨（全日盤，固定是大台）。 例：A ＝ 小台期 → B ＝ 台指期貨全日盤
- 執行商品 直接用 A 本身來判斷。
💥 交易商品（C）– 最後真的去進出場標的
前面我們講到：- A ＝ 執行商品 → 系統主要追蹤的標的
- B ＝ 關聯商品 → 判斷條件的依據
📘 功能說明
當進出場條件成立後，系統會依照你設定的「交易商品」來執行買賣。預設值是 股票，這次期貨版本還新增：- 期貨
- 小型期貨
- 微型期貨
📘 設定優先順序範例
假設設定：交易商品（C）＝ 順序：小型期貨 > 期貨 > 股票| 執行商品（A） | 系統行為 |
| 台積電 2330 | 有小型期貨 → 優先下小台（小型台積電期貨） |
| 興富發 2545 | 無小型期貨 → 下期貨 |
| 得力 1464 | 下股票（因為無期貨商品，回到預設） |
🔎 舉例來看
- A ＝ 台積電股票，交易商品（C）＝ 順序：小型期貨 > 期貨 > 股票 👉 條件成立後，系統不會下台積電股票，根據交易商品順序，而是去下 小型台積電期貨。
- A ＝ 興富發股票，交易商品（C）＝ 順序：小型期貨 > 期貨 > 股票 👉 如果有小型期貨，就優先下單；沒有小型期貨，就下期貨，此案例會下「興富發期貨」。
- A ＝ 得力股票，交易商品（C）＝ 順序：小型期貨 > 期貨 > 股票 👉 因為沒有期貨商品，系統就直接下「得力股票」本身。
- 交易商品只會 成交一次，不會因為多個條件同時成立就重複下單。
- 自訂排序很重要，記得把你想要「優先交易」的商品放前面。
- 股票和期貨混搭也沒問題，策略可以靈活配置。
✅ 總結：執行商品 A、關聯商品 B、交易商品 C
三個角色串起來，就是完整的策略運作流程：- 執行商品 A ＝ 要追蹤的商品
- 關聯商品 B ＝ 用來判斷條件的依據
- 交易商品 C ＝ 最後真的下單的標的
🔍 常見情境
| 情境 | A：執行商品 | B：條件判斷 | C：交易商品 |
| 只做股票 | 個股 | 個股 | 個股 |
| 看股票做個股期 | 上市櫃股票 | 股票條件（如外資買超） | 小型期貨 > 期貨 > 股票 |
| 看大台做小台 | 大台期 | 期貨條件（如未平倉口數） | 小台期 |
| 混合策略 | 股票 + 個股期 | 股票 + 期貨 | 小型期貨 > 期貨 > 股票 |
- 如果只想單純做股票 → 用法和以前一樣，沒變動。
- 如果要跨商品（看股做期 / 看大做小） → 只要把 A / B / C 設定好，就能實現跨商品邏輯。
⚙️ 如何設定？
設定策略時，只要依照以下三步驟，就能把 A、B、C 三角色串起來：第一步：設定執行商品（A）
可以選擇 個股 / 期貨 / 小型期貨 / 微型期貨。 系統會持續監控這些清單裡的商品。 👉 小提醒：執行商品（A）必須要有成交量，後續條件才會生效。第二步：設定交易商品（C）
可選擇 股票 / 期貨 / 小型期貨 / 微型期貨。 支援 自訂優先順序，系統會依序檢查能不能下單（只會成交一次，不會重複交易）。 👉 例如：如果希望先跑「小型期貨」，就把它放在第一個，系統會照順序去找能下單的標的。第三步：設定關聯商品（B）與進出場條件
- 個股（例：外資買超）
- 期貨（例：未平倉口數）
- 執行商品本身（直接用 A 判斷）
- A：追蹤誰
- B：用誰來判斷條件
- C：最後真的下單的是誰
🛠 即時監控 & 回測差異
在使用量化積木時，監控 與 回測 的行為其實不太一樣，這點要注意，尤其是下全日盤商品時。🔎 差異說明
- 回測：用歷史資料模擬，會直接把當天的條件套入計算。
- 監控：盤中即時偵測，只有在資料出來後，才會觸發進場。
📘 舉例
假設條件是「看台指期的未平倉量」： 夜盤從 15:00 開始，但未平倉數據要到 15:00 之後才會有資料。- 在 監控模式 下，系統會等到 資料真的出現（例如 17:00）才會進場。
- 但在 回測模式 下，系統會把條件套用到 15:00 當下，因此會顯示「15:00 就已經進場」。
- 回測的紀錄是「當天條件成立就算成立」，所以時間點會比監控提早。
- 真實交易會依照監控邏輯 → 資料必須先出來，才會觸發進出場。
- 這種差異在看「期貨未平倉量、法人買賣超」等需要等待資料更新的條件時特別明顯。
這次量化積木新增的 期貨支援功能，讓你能真正做到：
- 看股票做期貨
- 看大台做小台
- 股票 + 期貨混合策略
- A ＝ 要追蹤的標的
- B ＝ 判斷條件的依據
- C ＝ 最後真的下單的商品