不懂程式也能打造專屬選股策略
想做量化交易，卻被複雜的程式碼擋在門外？聽過很多選股指標（例如 KD、MACD），想把它們組合起來，卻不知道如何回測驗證？ 如果你也有一套自己的選股邏輯，例如「我想找營收成長、法人又在買的股票」，但苦於無法將想法轉化為實際的策略，那麼 XQ 全球贏家的「量化積木」就是為您量身打造的利器。 本文將從零開始，一步步教您什麼是「量化積木」，並透過一個完整的範例，帶您實際操作，製作出您的第一個選股策略，徹底解決「有想法，但不會寫程式」的痛點。 適合對象：- 想學習量化交易，但沒有任何程式基礎的投資新手
- 有自己的選股邏輯，想驗證其長期績效的投資人
- 想客觀、系統化執行選股，不想再憑感覺交易的投資人
文章目錄
一、什麼是「量化積木」？為何新手該用它？
「量化積木」是 XQ 內建的「視覺化」策略編輯器。 詳情可參閱➡️【量化積木】量化投資策略績效大整合，快速找出適合自己的策略 傳統上，要回測一個策略，您可能需要學習 XS 腳本語言（一種程式語言）。但「量化積木」讓您完全不需要撰寫任何程式碼，只需要像「堆積木」一樣，用滑鼠將您想要的「條件」（例如：指標、籌碼、價量）拖拉到編輯區，就能組合出千變萬化的選股策略。新手使用量化積木的 3 大優勢：
- 零程式門檻： 真正實現「所見即所得」，用中文邏輯就能打造策略。
- 即時回測： 組合完成後，點擊「回測」按鈕，XQ 會立即幫您跑完過去數年的歷史數據，告訴您這套策略的「總報酬」、「勝率」、「最大虧損」等關鍵數據。
- 邏輯清晰： 設定過程會條列出您的策略邏輯與條件，也能靈活調整各項參數。
二、如何找到 XQ 的【量化積木】功能
您可以透過以下路徑，開啟量化積木的功能介面：路徑1： 主選單 ➡️ 「量化積木」
路徑2：點選主功能列中的「策略」 ➡️ 「量化積木」。
三、實戰教學：三步驟打造「KD黃金交叉 + 成交量放大」策略
接下來，我們用一個最經典的範例，教您如何製作一個「技術面剛發動」的短線選股策略。 我們的策略邏輯是：- 技術指標：收盤日KD 黃金交叉
- 量能配合：成交量 > 昨日成交量的 2 倍（代表放量）
- 當日量能下限：成交量>=1000張
步驟一：開啟「量化積木」並新增策略
- 開啟「量化積木」，點選左上角「新增策略」或中間的「新增專屬策略」。
- 為您的策略命名，例如：「KD黃金交叉+放量」。
- 右方可撰寫策略重點，讓自己回顧時快速了解此策略的邏輯。
步驟二：開始打造投資策略
下方會開始進行策略的細部設定：「策略設定」、「進場條件」、「出場條件」與最後的「回測」。- 「策略設定」：
- 設定交易方向 ➡️「作多」。
- 設定投資週期 ➡️「短線」。
- 設定執行商品 ➡️「上市櫃普通股」。
- 設定執行商品 ➡️「無」。
- 「進場條件」：
- 「技術指標」➡️「KD 黃金交叉」
- 「成交量」➡️「成交量>=1000張」、「成交量 > 昨量的 2 倍」
- 「出場條件」：
- 停損設定➡️20%
- 停利設定➡️30%
- 持有期間➡️10天
- 您也可以如「進場條件」一樣，隨自身喜好加入其他的出場條件進行測試。
- 「回測」：
這份績效報告顯示，這套短線策略似乎不太可行，那是否「KD黃金交叉 + 成交量放大」策略就一定沒用了呢？四、如何解讀回測報告？
回測報告會告訴您這套策略的「體質」。新手請先看懂以下三個指標：- 總報酬率： 策略在回測期間（例如 5 年）的總獲利百分比。
- 最大回撤 (MDD)： 策略在歷史上「最慘」的時候，曾經虧損多少百分比。這個數字幫您評估風險承受度。
- 勝率： 所有交易中，賺錢出場的比例有多少。
