有使用者問我,這些當沖腳本是怎麼發想的? 軟體有反組譯,硬體有逆向工程,我寫當沖策略的想法很類似,就是先找出當天如果作當沖會賺錢的個股,然後再看看他們具有那些共同的特徵
要找到這些股票,我寫了以下的腳本
if close/low > 1.04 and volume>3000 then ret=1;
這是去找那些當日差價超過4%且成交量超過3000張的股票
接下來我就一一檢視這些股票的當日走勢圖及1分K,看看有沒有可以歸納出一些共同的特徵
例如像先前我設的一分K有超過四筆特大單買超,在下面的幾張分時圖中都可以看到這種大戶買超急拉的現象
下面這幾張則是股價拉回但大戶買散戶賣
大家可以用這個方法,把每天有一定價差的個股都拿出來研究看看在價量,指標及籌碼上有表現出那些共同的特徵,然後把這個特徵寫成腳本,再搭配對應的選股策略後,組合成一個可以用來實戰的當沖策略
上面這個腳本是介紹先買後面有差價的個股,我們也可以尋找先賣後買的當沖股,以下是我寫的腳本
if high/close > 1.04 and volume>5000 then ret=1;
這裡我成交量用5000張,原因是不希望放空被軋,所以尋找流動性更高的股票
以上是回答使用者的問題
之後我會再舉一些例子
我先前幾乎不介紹當沖的腳本,但最近實在消息面太多變數,留倉的風險變大,所以只好也嚐試一些當沖的作法,這點也是要跟大家說明的。