昨天跟大家介紹了用布林通道來監控細產業指標,今天改用資金流向跟大家討論,如何找到即將接棒上攻的產業。資金流向代表整個細產業裡所有成份股成交值佔總成交值的比重,這個比重如果明顯的提昇,代表資金開始往這個產業流進來,這可以輔助昨天以價格作為腳本運算唯一依據的交易策略。
以下圖為例
平板鋼從十月下旬一直維持上昇趨勢,我們如果把資金流向拿來取bband,會發現原本在8月中旬到10月中旬,有兩個月的時間,平板鋼的資金流向一直佔大盤的比重維持在一個穩定的區間,但從十月下旬起,平板鋼的資金明顯的出現和過去兩個月截然不同的榮景,後市平板鋼的股價一直維持在一個多頭的趨勢中。
因著這樣的觀察,我寫了一個對應的策略腳本,想要找到資金流向明顯上揚的細產業
if GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D") >average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D"),10) then begin value1=GetField("資金流向"); value2=bollingerband(value1,20,2); value3=bollingerband(value1,20,-2); value4=value2-value3; if value1 cross over value2 then ret=1; end;
這次在回測時,我用的是我自己覺得比較有族群效應的細產業,名單如下
由於資金流向是屬於很短線的數據,很可能因為一直的產業消息就出現波動,所以我把停損及停利都設為3%。
因此回測的設定如下
對應的回測報告如下
可以看得出來,唯量是從,風險比較大,原因就是跟產業相關的消息比較多,也比較容易被記者炒作,但把昨天的策略跟今天的策略一起搭配使用,我們就能找到在價與量都開始轉向多頭的細產業。