當沖策略之3:尋找可能有資金流入的個股

By | 2022-06-13
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今天繼續介紹當沖策略，今天跟大家介紹的是去找那些佔市場資金比重開始增加，且今天盤中特大戶從賣超轉成買超的個股

我寫過一個選股策略

這個策略如下

這個策略裡頭含了兩個腳本

一個是區間波動小於N%

input:n(10,"區間波動範圍%");
input:period(30,"區間長度");

if lowest(close[1],period)*(1+n/100)>highest(close[1],period)
then ret=1;

這是來找那些還沒有開始大漲的股票

另一個腳本則是佔大盤成交量比創20日新高

value1=GetField("佔全市場成交量比","D");

SetTotalBar(20);  

if value1=highest(value1,20) 
then ret=1;

這個腳本則是找出那些開始有在出量的股票

另外搭配其他價量及籌碼條件，形成一個尋找剛開台起漲股票的選股策略

我拿這個策略去選股，停損停利設一成，回測報告如下

從這張圖來看，這個策略在2017年到2019年是蠻殺的，因為那時候市場沒有那麼多新手，投信喊起來市場蠻多認同者

這一波新手陣亡了不少，我想說拿這策略在搭配一個盤中策略雷達，看長作短試看看

我用的策略雷達是累計特大戶買賣超由負翻正的腳本

if barfreq <> "Min" or Barinterval <>1 then RaiseRuntimeError("請設定頻率為1分鐘");

value1=getField("買進特大單量", "1");
value2=getField("賣出特大單量", "1");
value3=value1-value2;

if Date <> Date[1] then 
value4=value3
else 
value4=value4[1]+value3;
value5=linearRegSlope(value4,30);
value6=linearRegAngle(value4,5);
if value5<0
and value6>45
and value4 cross over 0
then ret=1;

 

這個腳本是去找那些特大單的買賣超從副變正的個股，像是下面這張圖裡大戶買賣力由負變正的概念

我把上述的選股策略用這個策略雷達去跑一分K  一樣是收盤出場

近半年的回測結果如下

結果交易次數不多，只有14次，但其中有9次是獲利出場

總報酬率達到10.5%

坦白說，交易次數太少，沒有太大意義

只是隨著成交量的減少，我期待這選股策略可以表現的像2017-2019年時那麼殺，所以先寫個當沖策略搭配看看

有興趣的朋友，也可以Follow這樣的思路，去開展出自己的交易策略

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