自訂指標的學習指南

By | 2022-06-02

我們在發展交易策略之前,往往會把想法圖像化,透過圖像化來觀察及歸納出交易的觸發條件。自訂指標,就是最常用的圖像化工具,這個分類是收集了我在設計自訂指標時的學習過程。

要開始設計指標,最常見的是從技術分析指標著手,所謂的技術分析指標,是把每根K線的開高低收及成交量,作為多空激戰的記錄,然後透過各種定義下的數據,設計出一個指標,來偵測多空爭鬥的可能發展方向。

下面兩篇文章,是介紹用最近兩根K棒各自的開高低收成交量,合計十個數字所設計的技術指標,人家說先模仿再創新,我當初也是先觀摩知名的指標如DMI,RSI的寫法後,再學著寫出自己的指標

圖說技術指標的設計方式與背後的思維(一)

圖說技術指標的設計方式與背後的思維(二)

類似這種透過最近兩根K棒的開高低收,來定義多空勢力的作法,下面這一篇文章裡,也蠻有趣的作法,也值得參考

多空趨勢指標

學會基本的指標設計概念後,接下來我們就可以根據我們相信的學說,去設計相關的指標

例如我入行第一個學到的理論是道氏理論,這個理論的概念是,股價在形成趨勢之後,基於慣性定律,會沿著這個趨勢持續運動,一直到反作用力大於作用力,趨勢才會停止

在下面這篇文章,就介紹了幾個基於趨勢理論所設計的指標

圖說技術指標的設計方式與背後的思維(三)

除了趨勢理論之外,另外一個我覺得還蠻有用的理論是物極必反,老手常說,行情總在悲觀中醞釀,在樂觀中幻滅,下面這篇文章,跟大家介紹了幾個物極必反理論所打造的指標

圖說技術指標的設計方式與背後的思維(四)

除了K線多空爭戰理論,趨勢理論與物極必反理論之外,我們在設計指標時,也常常借用統計學的一些概念,像是變異數,標準差之類的,例如我們常用的布林值就是基於這樣的概念所設計出來的

以下這篇文章裡有相關的介紹,也舉了一個計算外資買賣超布林值的例子

圖說技術指標的設計方式與背後的思維(五)

除了針對個股的指標之外,我也寫了不少透過權值股的表現去衡量大盤後勢的指標,以下是其中幾個指標的介紹

如何打造盤中即時多空指標?

 

期指盤中領先指標的另一個寫法

 

除了上述的這些自訂指標的作法之外,像是透過江波分析裡的委買委賣數據所做的指標,也有不少人在發展,像是大量使用籌碼相關數據所開發的籌碼指標,也有不少人有其獨特的發明,這個分類裡有不少篇在介紹類似的自訂指標,有興趣的朋友再自行參考

未來有新設計的自訂指標,也都會放在這一區