這兩天討論追漲停隔日沖，根據回測的結果，這是一個報酬極大，但最大回撤會超過100%的交易策略，所以每個以此招在市場成為大戶者，在看到股票漲停時，都有自己的過濾方式，而不是見漲停就追，第一篇分享了用MACD這個指標來過濾的方法，第二篇則介紹了透過股本及ROE等因子來過濾的方法，這一篇則是跟大家分享用布林值來過濾的方法。
另外，因為有網友表示，如果成交價等於漲停價時才去追，可能根本追不到，所以回測會失真，因此這裡我用股價上漲9.5%來代替漲停。
根據上述兩個概念所寫的腳本如下：
if barFreq <> "D" then RaiseRunTimeError("請使用日線");
var: intraBarPersist lastdate(0); { 用來判斷換日 }
var: intraBarPersist dayposition(0); { 每一日剛開始時的部位}
var: intraBarPersist placeorder(false); { 今日觸發了沒 }
// 換日時只跑一次
if date <> lastdate then begin
lastdate = date;
placeorder = false;
dayposition = Position;
if dayposition <> dayposition[1] then begin
SetPosition(dayposition[1]);
dayposition = dayposition[1];
end;
end;
input: Length(20,"天數"), UpperBand(2,"上限標準差");
input: LowerBand(2,"下限標準差") ;
variable: up(0), down(0), mid(0), bbandwidth(0) ;
up = bollingerband(Close, Length, UpperBand);
down = bollingerband(Close, Length, -1 * LowerBand);
mid = (up + down) / 2;
if close>up
and close cross over close[1]*1.095
then begin
placeorder = true;
SetPosition(Position+1);
end;
上半部都一樣，在處理前一日進場的部位，下半部則是新部位進場的條件。
這裡的條件我設了兩個：
一、布林值突破上限
二、股價上漲突破9.5%
一樣回測過去12年，回測的報告如下：
勝率一般，但整體績效的表現還是可以，MDD-27.85%，不算好。
布林值是市場常用的指標，布林值突破上限，代表股價是非常態的轉強，根據反常必有妖的道理，跟我們上一篇提到的，各方勢力爭相買進，有相互印證的地方，但如果股價還沒有漲停就去追，則不若漲停時那麼確定這是一個非常強勢，各方爭相買進的標的。
如果我們延續先前的作法，等到成交價等於漲停價再進場，回測的結果如下：
不管是勝率，總報酬率都比上漲9.5%就去追的表現要好很多，特別是MDD，12年下來只有-11.48%，這是很可以接受的最大回撤。
每個人有每個人的作法，我自己是屬於那種寧願等看到外盤漲停有成交才去追的人。
到這裡，我介紹隔日沖大戶的手法進到第三篇，這些大戶每年從市場賺走那麼多錢，一定有他的道理，我們不必認同，但可以研究，像我自己寫過的隔日沖策略也蠻多的，不考慮風險，追漲停的長期報酬率還是最高的，我們揣摩大戶的心態，在所有外盤漲停的股票中，找到大戶會挑選的標的，是一個還頗值得一試的方法。
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