追漲停隔日沖 Part4

By | 2022-07-22
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在前兩篇有提到，現在幾乎所有的隔日沖大戶都在休息，我們要模仿這些大戶，第一件事就是學會什麼時候入市、什麼時候休息。

用什麼方法來研判呢？

今天的例子是用月線作為多空分界線：

指數在月線之上時，視為多頭市場，可以追漲停；

指數誰月線之下時，視為空頭市場，直接休息。

 

根據這樣的想法，寫的腳本如下：

if barFreq <> "D" then RaiseRunTimeError("請使用日線");
var: intraBarPersist lastdate(0); { 用來判斷換日 }
var: intraBarPersist dayposition(0); { 每一日剛開始時的部位}
var: intraBarPersist placeorder(false); { 今日觸發了沒 }
input: length(22,"加權指數SMA天期");

//資料引用筆數，只要取得加權指數SMA天期數即可。
setbackBar(length);
 
// 換日時只跑一次
if date <> lastdate then begin
lastdate = date;
placeorder = false;
dayposition = Position;
if dayposition <> dayposition[1] then begin
SetPosition(dayposition[1]);
dayposition = dayposition[1];
end; 
end;

if getSymbolField("tse.tw", "收盤價", "D")
>average(getSymbolField("tse.tw", "收盤價", "D"),length)
then begin
if 
close=getField("漲停價", "D")
then begin
placeorder = true;
SetPosition(Position+1);
end;
end;

拿這個腳本去回測過去三年，回測報告如下圖：

沒有設其他的過濾條件，報酬率很可以，勝率有六成，MDD只有13.89%，在可接受範圍內。

前三篇講的是加上過濾條件，不要每檔漲停都追，今天這篇則是為大盤多空設基本判斷，多頭才入市、空頭休息，這一系列先跟大家報告到這裡，這樣大家應該可以發展出自己專屬的追漲停隔日沖策略了。

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