最近的盤常常開高走低殺尾盤，如果一檔股票從最高價一路殺，殺得昏天暗地，殺得血流成河，那麼，我們是該伺機抄底？還是該跟著棒打落水狗？
今天來跟大家介紹這個長黑搶短的交易策略，這個我無意中發現，在最近半年竟然作多獲利可以達到28%的短線策略。
先來介紹腳本：
if close*1.07<high //從最高點殺到收盤超過7% and close*1.05<open //從開盤價殺到收盤價超過5% and close<low*1.01 //收盤價離最低價很近 then ret=1;
這個腳本就是找當天從高點自由落體，但沒有收跌停的個股。
我們在收盤前進場買進，然後隔天不動作，後天開盤出場。
這樣的交易方式，在過去半年，回測跑所有非KY的上市櫃普通股，回測的總報酬率竟然達到28%，這是我近期手上，極少數可以打敗大盤的短線作多策略。
這是怎麼回事呢？ 開高走低殺尾盤的個股，不是應該偏空而不是偏多嗎？
我們先來看以下的例子：
保瑞這檔股票，這個月一共出現四次這樣的現象。
其中有兩次這種帶上影線的長黑棒的隔天就紅棒收上去。
跟我們一般的想法很不一樣對嗎？
我會發現這個策略是因為我有一檔股票被這麼殺，我不知道是該留還是該賣，所以就寫了這麼一個腳本來試，結果沒有想到竟然寫出一個在空頭市場會賺錢的腳本。
怎麼會這樣呢？
我去研究過往的交易記錄，發現這很有可能是因為有些股票成交量少，當大盤急殺時，有些急著出脫的投資者，會抓了狂的市價賣出，或是先前搶反彈有賺錢的短線客，會不計代價的有賺就跑，所以才會造成短線過度急殺的情況
這時候我們進場撿便宜，經過一天沈澱，再隔一天一大早開盤價出，有六成以上的機會，就算是在市道這麼差的時候，還是可以獲利出場。
基於這樣的觀察，我把腳本加上一個成交量小於2000張的條件，回測的數據果然更迷人：
大家可以再試著把這個策略優化，這是一個在空頭市場還蠻值得再持續鑽研及實作的交易策略，但如果您把回測的時間拉長，會發現這是一個空頭市場限定版，多頭市場表現並不好。
從上圖這張圖來看，大多頭市場最好不要用這個策略。
空頭市場，特別是最後恐慌性趕底及底部區時，這個策略的表現最好。
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