這幾年多頭市場，出現了不少當沖及隔日沖大戶，滿城盡是XX哥，這些大哥們在操作上通常有兩個特點：
一、追強勢股，甚至直接鎖漲停
二、多頭市場才做單，空頭市場放假休息
由於這些XX幫、XX哥，交易的金額很大，活躍於市場的時間也很久，所以上述這兩個交易原則，應該是有經得起時間的考驗，連帶的，也讓隔日沖成了市場很多人在嘗試的交易手法。
先前跟大家介紹過1分K為計算頻率的當沖策略，前幾天跟大家介紹了以日線為頻率的隔兩日沖，今天則是來跟大家介紹以日線為頻率的隔日沖。
當然要試著作隔日沖，最好的例子就是模仿隔日沖大戶漲停的手法，透過XS語法及回測，來研究看看，有沒有辦法複製出類似的自動交易策略。
首先，得先把追漲停隔日沖寫成交易語法，這個語法我也不會寫，我們XS教主寫了一個Sample code，小的我拿來改寫如下（如果被改歪了都是我的錯，無損教主威名）：
if barFreq <> "D" then RaiseRunTimeError("請使用日線");
var: intraBarPersist lastdate(0); { 用來判斷換日 }
var: intraBarPersist dayposition(0); { 每一日剛開始時的部位}
var: intraBarPersist placeorder(false); { 今日觸發了沒 }
// 換日時只跑一次
if date <> lastdate then begin
lastdate = date;
placeorder = false;
dayposition = Position;
if dayposition <> dayposition[1] then begin
SetPosition(dayposition[1]);
dayposition = dayposition[1];
end;
end;
if close=getField("漲停價", "D") then begin
placeorder = true;
SetPosition(Position+1);
end;
這個腳本的意思是，每天開盤先檢查有沒有昨天漲停時有追到的部份，如果有，一開盤就先把它平倉，接下來就是當成交價等於漲停價時就進場。
這個腳本是很基本的見成交價是漲停價就追，追到了隔天一開盤就賣。
拿這腳本去回測過去一年，回測的數字如下：
一年一共交易了2526次，其中1400次賺錢，勝率是55.4%，但淨利率是72.99%，初始資金一百萬，一年淨利729,888元。
這是追漲停隔日沖的回測結果。
但對那些隔日沖大戶來說，一年交易2526檔股票的作法，太low，因為如果衰的時候，會輸到跑路。
下面是這個策略的十年回測：
最大連續虧損是-116.02%，這樣的虧損率，是足以把過去所有賺的，全部都虧光光。
所以這些隔日沖大戶，之所以是大戶，除了追漲停之外，還有其他的判斷標準。
前幾篇提到的MACD黃金交叉，股本及法人買超邦可能是其中一個，讓他們從2526檔股票濃縮到一天就追特定幾檔。
以MACD黃金交叉為例，就可以把腳本改成下面的樣子：
if barFreq <> "D" then RaiseRunTimeError("請使用日線");
var: intraBarPersist lastdate(0); { 用來判斷換日 }
var: intraBarPersist dayposition(0); { 每一日剛開始時的部位}
var: intraBarPersist placeorder(false); { 今日觸發了沒 }
// 換日時只跑一次
if date <> lastdate then begin
lastdate = date;
placeorder = false;
dayposition = Position;
if dayposition <> dayposition[1] then begin
SetPosition(dayposition[1]);
dayposition = dayposition[1];
end;
end;
input:FastLength(12, "DIF短期期數");
input:SlowLength(26, "DIF長期期數");
input:MACDLength(9, "MACD期數");
variable: difValue(0), macdValue(0), oscValue(0);
MACD(weightedclose(), FastLength, SlowLength, MACDLength, difValue, macdValue, oscValue);
if macdvalue Crosses Above 0
and close=getField("漲停價", "D")
and getField("股本(億)", "D")<20
then begin
placeorder = true;
SetPosition(Position+1);
end;
這個腳本還限制只有股本20億以下的才進場。
拿這個腳本去回測，回測結果如下：
勝率提高到接近60%，12年來總交易次數降到只剩900次，平均一年降到只有75次，最大區間虧損率也只剩-1.99% ，至少從風險控管上來說，比不設過濾條件，見漲停就追要好多了。
對我們這些散戶來說，如果要效法這些隔日沖大戶的精神，除了追漲停及空頭市場休息等兩大原則之外，也要找出過濾哪些漲停要追，哪些漲停不追的作法。
怎麼做呢？
在追漲停腳本的回測報告裡，那2000多筆交易記錄都找得到，我們可以把失敗的交易記錄列出來，然後研究要如何避開這些交易。
舉個例子，我把上面這個回測報告的交易分析打開，根據報酬率來排序，輸最多的股票如下：
接下來我們就可以根據這些股票的共同特徵，去設過濾條件了。
大戶們經驗豐富，找的都是那些剛整理結束拉上來的股票，也都是找那些有人氣的股票，我們可以從這些方面著手，尋找專屬的隔日沖終極策略。
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