分類文章: 波段策略

量化積木:ETF的MACD交易策略

發表日期: 2023-04-18

量化積木的優點是,可以不用寫程式,就能去印證在網路上看到的一些交易想法, 這兩天放假,看到有網紅在介紹用技術指標波段進出0050,他認為績效會比定時定額好。 於是我設了一組自選股,放入0050、0051、0052、0056、00713及00919等我比較常交易的台股ETF。 然後在量化積木中設定盤中… 閱讀更多 »

量化積木:長期盤整後的資金流向轉正

發表日期: 2023-04-18

這個策略也是來自營業員的草根智慧,它的選股標準是: 一、過去一段時間在盤整 二、最近一個交易日開始明顯上漲 三、成交量佔市場比重創近期新高 四、投信有明顯買超 出場條件則是連續三個交易日股價比大盤表現的弱。 我用【量化積木】組合出來的策略如附圖,回測的結果勝率有接近66%,近6個月表現不錯,但空頭市… 閱讀更多 »

量化積木:高殖利股大跌後第一次突破月線

發表日期: 2023-04-18

今天來介紹的這個策略,也是來自資深營業員的回饋。 他的作法是去找那些大跌後,股價突破月線,且法人買超比重高, 且殖利率還可以接受的公司,至於出場點則是只要盤中出現MACD死亡交叉就馬上出場。 我根據他的想法用【量化積木】組出來的交易策略如下圖,有興趣的朋友可以自己玩看看。 另外看到上一篇有用戶質疑為… 閱讀更多 »

量化積木:如何挑到代操資金可能看上的股票?

發表日期: 2023-04-18

最近的量一直在2000億出頭,當沖的佔比也從40%以上慢慢跌到昨天的33.4%。 一些老手跟我說現在的主流是中小型代操資金在操作的股票。 我就想起先前寫過的一個跟代操有關的策略,試著用【量化積木】寫看看, 條件及回測都如下圖,勝率不錯,這幾個月也能賺點零用錢,但就是條件太嚴, 跳出來的訊號有限,朋友… 閱讀更多 »

走進網友的交易室1-使用XS打造多方警示策略的步驟

發表日期: 2022-10-24

自從有了XS工具之後,有愈來愈多投資人希望能打造自己的交易策略,並且進行自動化交易,這樣可以:1.省下看盤時間、2.摒棄人性弱點該賣不賣、3.可以更專注在本業或者進行更多元的生活體驗。 陸續收到一些網友詢問如何打造一個整套多空的交易策略,這個系列我們嘗試整理出網友的交易心得。網友A採用了葛蘭畢八大法… 閱讀更多 »

走進網友的交易室2-使用XS打造空方警示策略的步驟

發表日期: 2022-10-21

在上篇文我們介紹了多方的警示策略,傳送門:https://xstrader.pse.is/4gvaze 這一段我們來描述網友A的空方的策略邏輯,然後在停損、停利的賣出策略中我們用語法描塑不同的做法: 空方邏輯:股價剛跌破週20MA。 空停損、停利邏輯(滿足其一則警示成立):1.突破週20MA  or… 閱讀更多 »

不同選股條件的交集是不是就是最好的選股標的?

發表日期: 2021-01-20

XQ量化平台中,有一個選股中心,不同頻率的數據,可以先在這邊分別變成選股條件,當初的設計是,挑出股票後,再用分K的策略雷達,在盤中洗價,決定進出場點。有不少朋友運用這個選股中心,訂出不少的選股策略,於是,我們就會面臨一個艱難的抉擇:是要採用各種數據寫出一個考量多種情況,史詩級的選股策略?還是就直接把… 閱讀更多 »

基本面與技術面滲在一起的成長股交易策略

發表日期: 2019-12-16

今天來跟大家介紹一個很典型的成長股交易策略,這個策略的概念是當最新一季的營業利益,毛利率及營業利益率都創近幾年來的新高,且技術面出現暴量起漲時就進場買進。大家別小看這個很老生常談的想法,實際回測下來,這個策略過去五來的勝率快逼近75%,是屬於四戰三勝的夢幻型交易策略。 選股策略 警示策略 Input… 閱讀更多 »

股價距合理價值很遠然後開始暴量起漲

發表日期: 2019-12-13

前兩天跟大家介紹我使用XS的方法,透過這樣的決策架構,我每天作功課的時間,就會聚焦在高勝率策略的開發,所以會漸漸的累積出一些勝率還不錯的交易策略,今天來跟大家介紹一個長期勝率蠻高(有七成),這兩年績效穩定的交易策略,這個策略是透過選股平台挑出股價距離合理價位很遠的股票,然後當這股票出現暴量起漲時進場… 閱讀更多 »

好公司暴量起漲時

發表日期: 2019-11-27

我寫過很多交易策略,有兩大類型勝率比較突出,一類是最低估的股票開始出量,另一類就是好公司暴量起漲,什麼是好公司呢? 我寫過一些不同的衡量標準,今天來跟大家介紹的是其中一種標準,這種標準搭配暴量起漲的腳本,出現的交易次數雖然不多,但勝率還可以。 一,選股標準 我用的選股標準條件還蠻多的 這裡我主要是去… 閱讀更多 »

價值低估股暴量起漲

發表日期: 2019-11-12

今天來跟大家介紹一個偏價值型的交易策略,這個策略是用現在的本業獲利去推估公司的長期價值,然後當股價遠低於長期估值,且開始暴量起漲時,就進場。 這裡我用的選股腳本是去尋找過去五年獲利穩定的公司,用目前的營業利益,然後假設未來十年的營業利益年增率及折現用的利率,把未來十年每一年的本業獲利折現,然後加總後… 閱讀更多 »