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內建模擬交易的報表欄位說明
2023-02-13 16:34:43

證券帳務

未實現損益

未實現損益頁面的欄位數值,因為是預估數值,故先不納入手續費、交易稅,

我們會用以下的未實現損益頁面圖片,來為大家說明該頁面的「預估庫存淨值、預估損益金額、投資成本、預估報酬率」欄位數值的計算方式。

 

預估庫存淨值

計算方式:市價 × 庫存股數。如下表。

股票名稱交易類別預估庫存淨值詳細計算市價庫存股數
長榮航(2618)現股買進29,40029.40×100029.401,000
緯創(3231)融資買進97,60097.60×100097.601,000
矽統(2363)融券賣出44,65044.65×100044.651,000

預估損益金額

計算方式:*多空方向 ×(市價-成交均價)× 庫存股數。

*註:多空方向說明,多方用 1 表示買進,空方用 -1 表示賣出。

股票名稱交易類別預估

損益金額

詳細計算成交均價市價庫存股數多=1;

空=-1

長榮航(2618)現股買進-8001×(29.40-30.20)×1,00030.2029.401,0001
緯創(3231)融資買進1,9001×(97.60-95.70)×1,00095.7097.601,0001
矽統(2363)融券賣出5,950-1×(50.60-44.65)×1,00050.6044.651,000-1

投資成本

計算方式是「進場時所投入的金額」因為未實現損益是預估數值故先不納入手續費、交易稅。

以下是各種類型的計算公式:

  • 現股買進的投資成本=成交均價 × 庫存股數=30.20×1,000=30,200

 

  • 融資買進的投資成本,就是融資自備款=(成交均價 × 庫存股數)A-(融資預借款)B

    • A=95.70×1,000=95,700
    • B=「成交均價 × 庫存股數 × 融資成數」的計算結果,要無條件捨去到千位。

      • 融資成數在內建模擬交易的設定「上市股票是 60 %、上櫃股票是 50 %」
      • 所以 B=95.70 × 1,000 × 60%=57,000(57,420 無條件捨去到千位)

    • 所以融資買進的投資成本=95,700-57,000=38,700

 

  • 融券賣出的投資成本,就是融券保證金=「成交均價 × 庫存股數 × 融券成數」的計算結果,要無條件進位到百位。

    • 融券成數在內建模擬交易的設定是 90 %
    • 所以融券賣出的投資成本=50.60×1,000×90%=45,600(45,540 要無條件進位到百位)

 

相關計算如下表,供大家參考。

股票名稱交易類別投資成本成交均價庫存股數
長榮航(2618)現股買進30,20030.201,000
緯創(3231)融資買進38,70095.701,000
矽統(2363)融券賣出45,60050.601,000

 

預估報酬率

計算方式:預估損益金額/投資成本。如下表。

股票名稱交易類別預估報酬率詳細計算預估損益金額投資成本
長榮航(2618)現股買進-2.65%-800 ÷ 30,200-80030,200
緯創(3231)融資買進4.91%1,900 ÷ 38,7001,90038,700
矽統(2363)融券賣出13.05%5,950 ÷ 45,6005,95045,600

以上是未實現損益頁面的「預估庫存淨值、預估損益金額、投資成本、預估報酬率」欄位數值的計算方式說明,

接下來向大家說明「已實現損益」頁面。

 

已實現損益

我們會用以下的已實現損益頁面圖片,來為大家說明該頁面的「投資成本、損益金額、報酬率」欄位數值的計算方式。

 

投資成本

計算方式是「進場時所投入的金額,包含交易成本。」

以下是各種類型的計算公式:

  • 現股賣出的投資成本=(買進均價 × 交易股數)A+(買進均價 × 交易股數 × 手續費率)B

    • A=30.20×1,000=30,200。
    • 手續費率在內建模擬交易的設定是 0.1425 %,所以 B=30.20×1,000×0.1425%=44(43.035 無條件進位到整數)
    • 所以現股賣出的投資成本=A+B=30,200+44=30,244

 

  • 融資賣出的投資成本=(融資自備款)C+(買進均價 × 交易股數 × 手續費率)D

    • C=(買進均價 × 交易股數)E-(融資預借款)F

      • E=買進均價 × 交易股數=95,700
      • F=「買進均價 × 交易股數 × 融資成數」的計算結果,要無條件捨去到千位。

        • 融資成數在內建模擬交易的設定是「上市股票是 60 %、上櫃股票是 50 %」
        • 所以 F=95.70 × 1,000 × 60%=57,000( 57,420 無條件捨去到千位)

      • 所以 C=95,700-57,000=38,700

    •  D=95.70 × 1,000 × 0.1425%=137(136.3725 無條件進位到整數)
    • 所以融資賣出的投資成本=C+D=38,700 + 137=38,837

 

  • 融券買進的投資成本=融券保證金=「成交均價 × 交易股數 × 融券成數」的計算結果,要無條件進位到百位

    • 融券成數在內建模擬交易的設定是 90 %
    • 所以融券買進的投資成本=50.60×1,000×90%=45,600(45,540 無條件進位到百位)

 

相關計算如下表,供大家參考。

股票名稱交易類別投資成本買進均價賣出均價交易股數
長榮航(2618)現股賣出30,24430.2029.401,000
緯創(3231)融資賣出38,83795.7097.801,000
矽統(2363)融券買進45,60044.9550.601,000

 

損益金額

計算方式是「出場時所得到的金額,扣掉出場交易成本、投資成本。」

以下是各種類型的計算方式:

  • 現股賣出的損益金額=(賣出均價 × 交易股數)A - (賣出均價 × 交易股數 × 手續費率)B - (賣出均價 × 交易股數 × 證券交易稅率)C - 投資成本 

    • A=29.40 × 1,000=29,400
    • 手續費率在內建模擬交易的設定是 0.1425 %,所以 B=29,400 × 0.1425%=42(41.895 無條件進位到整數)
    • 證券交易稅率在內建模擬交易的設定是 0.3 %,所以 C=29,400 × 0.3%=88(88.2 無條件捨去到整數)
    • 現股賣出的投資成本=買進均價 × 交易股數+買進均價 × 交易股數 × 手續費率,所以 D=30.20×1,000+30.20×1,000×0.1425%=30,200+44(43.035 無條件進位到整數)=30,244
    • 所以現股賣出的損益金額=A - B - C - D=29,400 - 42 - 88 - 30,244=-974

 

  • 融資賣出的損益金額=(賣出均價 × 交易股數)E - (賣出均價 × 交易股數 × 手續費率)F - (賣出均價 × 交易股數 × 證券交易稅率)G - 融資利息H - 融資預借款I - 投資成本J

    • E=97.80 × 1,000=97,800
    • F=97,800 × 0.1425%=140(139.365 無條件進位到整數)
    • G=97,800 × 0.3%=293(293.4 無條件捨去到整數)
    • 融資利息=賣出均價 × 交易股數 × 融資成數 × 融資利率 × 持有天數 / 365,所以 H=97,800 × 60 % × 6 % × 3 / 365=28(28.938 無條件捨去到整數) 

      • 融資成數=在內建模擬交易的設定是「上市股票是 60 %、上櫃股票是 50 %」
      • 融資利率=在內建模擬交易的設定是 6 %
      • 持有天數是從進場交割日到出場交割日的天數,所以此範例進場交割日是週五,出場交割日是下週一,故持有天數是 3 天。

    • 融資預借款=「買進均價 × 交易股數 × 融資成數」的計算結果,要無條件捨去到千位,所以 I=95.70 × 1,000 × 60 %=57,000(57,420 無條件捨去到千位)

      • 融資成數=在內建模擬交易的設定是「上市股票是 60 %、上櫃股票是 50 %」

    • 融資賣出的投資成本融資自備款+買進均價 × 交易股數 × 手續費率,所以 J=38,700+95.70 × 1,000 × 0.1425%=38,700+137(136.3725 無條件進位到整數)=38,837

      • 融資自備款=買進均價 × 交易股數-融資預借款,所以=95.70 × 1,000 - 57,000=38,700

    • 所以融資賣出的損益金額=E - F - G - H - I - J=97,800-140-293-2857,000-38,837=1,502

 

  • 融券買進的損益金額=(賣出均價 × 交易股數)K - (賣出均價 × 交易股數 × 手續費率)L - (賣出均價 × 交易股數 × 證券交易稅率)M - (買進均價 × 交易股數)N - (買進均價 × 交易股數 × 手續費率)O - 借券費P + 融券利息Q + 擔保品利息R

    • K=50.60 × 1,000=50,600
    • L=50,600 × 0.1425 %=73(72.15 無條件進位到整數)
    • M=50,600 × 0.3 %=151(151.8 無條件捨去到整數)
    • N=44.95 × 1,000=44,950
    • O=44,950 × 0.1425 %=65(64.05 無條件進位到整數)
    • 借券費=賣出均價 × 交易股數 × 借券費率=50,600 × 0.08 %=40(40.48 四捨五入到整數) 

      • 借券費率在內建模擬交易的設定是 0.08 %

    • 融券利息=融券保證金 × 融券利率 × 持有天數/365=45,600 × 0.2% × 3 / 365=1(0.75 無條件進位到整數)

      • 融券利率在內建模擬交易的設定是 0.2 %
      • 融券保證金=賣出均價 × 交易股數 × 融券成數=50,600 × 90 %=45,600

        • 融券成數在內建模擬交易的設定是 90 %

    • 擔保品利息=擔保品 × 融券利率 × 持有天數/36

      • 融券利率=在內建模擬交易的設定是 0.2 %
      • 擔保品=(賣出均價 × 交易股數)K - (賣出均價 × 交易股數 × 手續費率)L - (賣出均價 × 交易股數 × 證券交易稅率)M - (賣出均價 × 交易股數 × 借券費率)P=50,600 - 73 - 151 - 40= 50,336

        • 借券費率=在內建模擬交易的設定是 0.08 %

    • 所以融券買進的損益金額=K-L-M-N-O-PQR=50,600-73-151-44,950-65-401-50,336=5,323

 

相關計算如下表,供大家參考。

股票名稱交易類別損益金額買進均價賣出均價交易股數
長榮航(2618)現股賣出-97430.2029.401,000
緯創(3231)融資賣出1,50295.7097.801,000
矽統(2363)融券買進5,32344.9550.601,000

 

報酬率

計算方式:損益金額 / 投資成本。如下表。

股票名稱交易類別報酬率詳細計算損益金額投資成本
矽統(2363)融券買進11.67%5,323/45,6005,32345,600
長榮航(2618)現股賣出-3.22%-974/30,244-97430,244
緯創(3231)融資賣出3.87%1,502/38,8371,50238,837

 

以上是已實現損益頁面的「預估庫存淨值、預估損益金額、投資成本、預估報酬率」欄位數值的計算方式說明,

接下來進行「期貨帳務」的系統講解。

 

期貨帳務

平倉明細

平倉損益:(進場價格*口數) –(出場價格*口數)

淨損益:平倉損益-手續費(進場+出場)-交易稅(進場+出場)

權益數

 

績效

用「圓餅圖」顯示各資產部位目前所價值之金額

 

績效比較

歷史淨值、加權指數變動率

帳戶淨值:(今日淨值 – 昨日淨值) / 昨日淨值

加權指數:(今日收盤價 – 昨日收盤價) / 昨日收盤價

 

投資組合表單

初始金額:證券+期貨帳戶初始資金 = 5千萬+5千萬 = 1億元

持有現金:證券+期貨帳戶帳戶現金

投資組合總值:初始金額+股票(已實、未實)+期權(已實、未實)帳戶所合計之價值

投資組合未實現損益:股票+期貨權帳戶目前部位以市價計算的未實現損益加總

投資組合已實現損益:股票+期權帳戶已實現損益加總

投資報酬率:(投資組合總值-初始金額) / 初始金額

 

股票表單

未實現投資損益:未實現損益頁面 – 預估損益金額加總

已實現投資損益:已實現損益頁面 – 損益金額加總

合併投資損益:未實現投資損益 + 已實現投資損益

 

期權表單

未實現投資損益:期權未平倉頁面 – 損益加總

已實現投資損益:平倉明細頁面 –淨損益加總

合併投資損益:未實現投資損益 + 已實現投資損益

 

投組比例表單

股票:持有部位之個股市值佔帳戶淨值%

期權:持有部位之權益數占帳戶淨值%

期貨、選擇權賣方:原始保證金

選擇權買方:權利金*口數

 

交易相關設定

證券

  1. 初始資金:5000萬
  2. 開放現股當沖
  3. 平盤下放空:依交易所規定
  4. 資券成數:融資成數的設定是「上市股票是 60 %、上櫃股票是 50 %」;融券成數=90%
  5. 融資、券利率:融資利率=6%、融券利率=0.2%
  6. 借券費:0.08%
  7. 手續費、交易稅:依交易所規定
  8. 部位上限:依交易所規定。
  9. 除權息:依照持有部位計算,統一以現金發放方式處理。
  10. 增資、減資、換發新股:由於系統不支援零股交易,所以暫停交易日前一日收盤後,將持股依照收盤價換成現金。
  11. 融券強制回補:最後回補日晚上依照收盤價平倉。
  12. 信用追繳:結帳時如果維持率不足120%,則依照收盤價強制平倉。
  13. 下市:以最後交易日的收盤價轉換現金匯入帳戶。

 

 

期貨

  1. 初始資金:5000萬
  2. 保證金成數:依交易所規定。
  3. 保證金追繳:結帳時若不足,則依照結算價強制平倉。
  4. 手續費:期貨每口50、小型期貨每口30、選擇權每口50。
  5. 交易稅:依交易所規定。
  6. 部位上限:2000口
  7. 到期結算:最後交易日收盤結帳時,依照結算價強制平倉。
  8. 除權息:系統不參與除權息,會在除權息前一日自動平倉。

 

權證

到期:會自動將權證庫存歸零,不另外進行平倉。

 

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