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盤中即時資料欄位的應用
2020-07-08 17:45:07
大家好。在上一篇文章「XQ新增技術指標介紹」中,我們跟大家說明了7.02/3.02版所新增的技術分析指標。在這一篇文章內我們會跟大家介紹另外一個7.02/3.02版所新增的XS功能:「盤中即時資料欄位」。

什麼叫做「盤中即時資料欄位」呢?在7.02/3.02之前的版本,資料欄位(例如內盤量,外盤量,外資買賣超,等)所支援的最快更新頻率都是日頻率,也就是說如果你的自訂指標或是策略雷達是執行分鐘頻率的話,你還是只能抓到昨日的數值,沒辦法抓到更精細的欄位,例如9:01分的數值,9:02的數值等。

以外資買賣超這種一天才公布一次的欄位而言,受限於資料來源,XS沒辦法提供分鐘頻率的數值。可是如內盤量,外盤量這種是以成交明細所統計出來的資料欄位,從7.02/3.02版開始,你就可以抓到每分鐘的數值了。因為這些資料欄位的數值可以在盤中即時抓到,即時更新,所以我們稱這些欄位為「盤中即時資料欄位」,換句話說,所謂「盤中即時資料欄位」指的是支援分鐘頻率的資料欄位

從腳本內要怎麼樣取得這些欄位呢?一樣是透過GetField的語法:

value1 = GetField("內盤量", "1"); // 取得1分鐘頻率的數值
value2 = GetField("內盤量", "2"); // 取得2分鐘頻率的數值
value3 = GetField("內盤量", "5"); // 取得5分鐘頻率的數值
value4 = GetField("內盤量");      // 不指定頻率: 依照目前執行的頻率

語法上最大的差異是頻率欄位可以直接傳入預期的分鐘頻率(只要是XQ目前有支援的分鐘頻率都可以使用)。如果雷達/指標是執行分鐘頻率的話也可以不指定頻率,執行時會依照執行的頻率來抓取對應的數值。

透過IDE的插入欄位功能也可以選到常用的分鐘頻率:

這些「盤中即時資料欄位」所支援的最小頻率都是1分鐘。如果你使用的是比較大的頻率的話(例如5分鐘頻率),那腳本所抓到的數值就會依照這個欄位的定義來決定。計算的方式有兩種:

  • 累積值:例如「內盤量」欄位,5分鐘頻率所抓到的「內盤量」就是這5分鐘內每一個1分鐘「內盤量」的累積數值,
  • 期末值:例如「均價」欄位,5分鐘頻率所抓到的「均價」就是最後1分鐘的「均價」數值

底下列出7.02版所支援的「盤中即時資料欄位」,如果想要了解欄位的詳細內容的話,請點選每個欄位名稱的連結。

欄位名稱說明
成交金額當分鐘的成交金額
均價開盤到目前為止的成交均價
內盤量/外盤量當分鐘的內盤成交量/外盤成交量
上漲量/下跌量當分鐘的上漲成交量/下跌成交量
估計量到目前為止的當日估計量
量比估計量 / 昨日整日的成交量
總成交次數/內盤成交次數/外盤成交次數當分鐘的成交筆數/以內盤成交的成交筆數/以外盤成交的成交筆數
買進特大單量/買進大單量/買進中單量/買進小單量依照單筆交易金額分級,統計當分鐘以外盤成交的特大單/大單/中單/小單的成交量(張數)
賣出特大單量/賣出大單量/賣出中單量/賣出小單量依照單筆交易金額分級,統計當分鐘以內盤成交的特大單/大單/中單/小單的成交量(張數)
買進特大單金額/買進大單金額/買進中單金額/買進小單金額依照單筆交易金額分級,統計當分鐘以外盤成交的特大單/大單/中單/小單的成交金額(元)
賣出特大單金額/賣出大單金額/賣出中單金額/賣出小單金額依照單筆交易金額分級,統計當分鐘以內盤成交的特大單/大單/中單/小單的成交金額(元)
買進特大單成交次數/買進大單成交次數/買進中單成交次數/買進小單成交次數依照單筆交易金額分級,統計當分鐘以外盤成交的特大單/大單/中單/小單的成交筆數
賣出特大單成交次數/賣出大單成交次數/賣出中單成交次數/賣出小單成交次數依照單筆交易金額分級,統計當分鐘以內盤成交的特大單/大單/中單/小單的成交筆數
累計委買/累計委賣/累委買筆/累委賣筆由交易所公布,開盤到目前的累計委買委賣張數(口數),以及累計委買委賣筆數
累買成筆/累賣成筆由交易所公布,開盤到目前的以委買成交的筆數以及以委賣成交的筆數,支援期貨/選擇權
累計成交/累成交筆由交易所公布,開盤到目前的累計成交數量以及成交筆數
漲停家數/跌停家數/上漲家數/下跌家數目前最新成交價是漲停/跌停/上漲/下跌的家數統計
內盤家數/外盤家數當分鐘的內盤家數/外盤家數
基差當分鐘現貨價格與期貨價格之間的差額
Delta/Gamma/Theta/Vega/RHO權證/選擇權的希臘數字
理論價目前最新的理論價格
波動率當分鐘的波動率
隱含波動率當分鐘的隱含波動率
買權成交量/賣權成交量開盤到現在的買權/賣權成交量總和。夜盤商品不納入計算。

 

看完欄位清單之後,那我們就使用這些欄位來做幾個簡單的應用。

首先開啟IDE,新增一個指標腳本,取名為「當日賺賠」,輸入以下的程式碼:

value1 = GetField("均價");
value2 = weightedclose - value1;

plot1(value2, "賺賠");

開啟技術分析圖,切換到5分鐘頻率,然後加入這個指標,顯示方式改成正負柱狀圖,你會看到類似下方的畫面。

在這個指標內所繪製的是當根K棒的加權平均價(WeightedClose)減去當日均價的數值。這個數值如果是正的,表示到目前為止,今天進場的人大多是賺錢的。你也可以試看看切換不同的分鐘頻率。

「即時資料欄位」除了可以在自訂指標內使用之外,當然也可以在雷達內使用。接下來新增一個警示腳本,取名為「特大單買盤進場」,然後輸入以下的程式碼:

value1 = GetField("買進特大單量", "1") - GetField("賣出特大單量", "1"); 
if value1 > 0 then ret=1;

把這個腳本加到策略雷達內,選擇1分鐘頻率,勾選逐筆洗價,K棒內單次觸發,指定你想要監控的商品,開始執行後如果當分鐘特大單是買超的話,策略雷達就會產生警示,提醒你這檔商品可能有大戶要開始進場了。

到這裡對於「即時資料欄位」這個新的功能是否有更清楚了呢?小編在這裡做個整理:「即時資料欄位」是盤中會即時更新的資料序列,主要的應用情境是分鐘頻率,支援自訂指標以及策略雷達(並不支援選股)。至於回測的功能,我們還在努力開發中,等可以使用時會盡快讓大家知道。

下一篇文章「Tick欄位的應用」我們將會為你介紹另外一個功能,有興趣的同學可以繼續看下去!