雙十連假第一天(10/07)，以色列被巴勒斯坦哈馬斯(Hamas) 突襲了。
而手上還抱著部位的投資人，恐怕這個連假都是十分擔憂，非常關心該事件的後續發展 …
【 先講結論 】
雖然 “以巴衝突” 早已不是新聞，但身為一個合格的交易者，我們應該盡力做到的是「提前準備好應對策略，去應對不同的結局發展」，讓對負面影響降到最低。
源自於這種 ” 防範於未然 ” 的想法
我們假設市場的避險需求終將導致 美元升值
於是，我們試著用以下 3 個方向去思考選股條件
- 因台幣貶值而受惠的族群
- 收款能力和產品能力較佳的公司
- 股價尚未被拉抬
進而產生對應的選股條件是：
- 進場於台幣貶值趨勢的時候
- 推銷和管理費用成長率 < 營收成長率
- 應收帳款周轉天數 < 90天
- 外銷比率 > 80%
- 累計營收年增率大於 0%
- 兌換盈益較去年同期(YoY)增幅大於 0%
- 連續 1 季營業利益成長率成長
- 日周轉率 < 10%
【 回測報告 】
我們利用 XQ 全球贏家的選股中心，將以上 8 個選股條件輸入。
設定完成後，以固定百分比的方式，設定 停損 20% 停利 20%，就可以得到以下回測報告：
從回測報告中我們可以發現，目前這個交易策略的績效表現為：
交易次數：1268 次
勝率：63.41%
時間加權報酬率：627.63%
績效最大回測：-33.20%
雖然就目前而言，該策略已取得不錯的數據基礎。但由於這個策略得交易次數，還有很大的收斂空間，也就表示：
它還可以被更加優化！
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最後，附上本策略的 XS 原始碼：
▼ 台幣貶值
// ***** 台幣貶值 *****
Input: ShortLength(5, "短期數");
Input: LongLength(22, "長期數");
Condition1 = Average(GetSymbolField("TPFI.TW", "收盤價", "D"), ShortLength)
> Average(GetSymbolField("TPFI.TW", "收盤價", "D"), LongLength);
IF Condition1
Then Ret = 1;
▼ 市場產品力強 (推銷和管理費用成長率 < 營收成長率)
// ***** 市場產品力強 *****
// 判斷 推銷費用成長率 < 營收成長率
Condition1 = (GetField("推銷費用", "Q")[0] - GetField("推銷費用", "Q")[1]) / GetField("推銷費用", "Q")[1] * 100
< GetField("營收成長率", "Q");
// 判斷 管理費用成長率 < 營收成長率
Condition2 = (GetField("管理費用", "Q")[0] - GetField("管理費用", "Q")[1]) / GetField("管理費用", "Q")[1] * 100
< GetField("營收成長率", "Q");
IF Condition1 and Condition2
Then Ret = 1;
OutputField1(GetField("營收成長率", "Q"), 2, "營收成長率");
OutputField2((GetField("推銷費用", "Q")[0] - GetField("推銷費用", "Q")[1]) / GetField("推銷費用", "Q")[1] * 100, 2, "推銷費用成長率");
OutputField3((GetField("管理費用", "Q")[0] - GetField("管理費用", "Q")[1]) / GetField("管理費用", "Q")[1] * 100, 2, "管理費用成長率");
▼ 應收帳款管理力 (應收帳款周轉天數 < 90天)
// ***** 應收帳款管理力 *****
IF GetField("應收帳款及票據", "Q") / GetField("營業收入淨額", "Q") * 90 <= 90
Then Ret = 1;