Author Archives: xqmarket

【XQ美股分析模組 系列教學文(4)】

在前三篇都是介紹XQ美股分析模組中所提供的”報價”項目,
接下來我們來看個股中產業的脈動及連動台股的效果,
因近期AI概念股又暴漲,NVIDIA 及 AMD都大漲表態,那我們該怎麼透過XQ找到相互連動的台股呢?
我們以NVIDIA為例,嘗試使用XQ美股分析模組連動到台股相關產業。

Step1:點選”資訊/美國基本分析/個股分析 ”
Step2:點選”所屬產業”


Step3:我們可以先點選”市場設定”,來選擇想要觀察的市場。在這個例子我們點選”台灣”、”美國”。

Step4:接下來我們可以看到NVIDIA它產業含括了”CPU”、”人工智慧”、”手機晶片相關”、
“嵌入式晶片”、”晶片組”、”繪圖IC”。


Step5:當你每選擇一個所屬產業,注意右方的產業結構圖也會跟著變化,這時候您將滑鼠移到產業結構圖的左方列表,澤個股列表也會跟著連動。譬如:小編選擇”繪圖IC”產業,然後將滑鼠移到”散熱模組”點一下左鍵,這時候股票列表則跟著異動。

呈上,在眾多的台股散熱模組產業下,哪一檔個股有因NVIDIA而受惠呢?
這時候我們可以透過持續收集資料來獲得,管道有:
1.跟營業員討論,請對方提供相關資料。
2.利用個股”產業結構”功能,可了解產業上下游。個股上點滑鼠”右鍵”閱讀個股財報及法說會
3.利用XQ的”今日財經”搜尋關鍵字”散熱模組” 或 “個股名稱”。

Step6:假設我們想了解”雙鴻”這檔個股,可以在個股上點滑鼠”右鍵”/”營運結構”,這時我們就可以看到雙鴻”下游客戶”中與NVIDIA合作了”伺服器”、”繪圖卡”等項目。若想更細部的看雙鴻營運細節,則可透過”年報連結”,連結到個股年報。


Step7:另外,我們也可以透過XQ”今日財經”功能來取得關鍵字”雙鴻”、”散熱模組”等更多元媒體資訊。EX: 新聞、影音報導、Podcast、法說會,這些多媒體資訊都可以增加您的產業敏感度與專業喔。

 


【應用模組】
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【XQ美股分析模組 系列教學文(3)】

【XQ美股分析模組 系列教學文 (3)】

與台股相比,美股交易時間特別長,並分為盤前、盤中、盤後報價。
【XQ美股分析模組】完美呈現這三個時段的報價,不漏接每個市場變動。
在「報價」中,進入「美股報價」,即可找到「盤前行情」和「盤後行情」,方便觀察漲跌幅排序,一目瞭然市場強勢和弱勢。

長時間的交易時段中,投資者可善用XS的【盤中量化交易模組】進行全部美股監控,符合預定策略即時通知。

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下方我們介紹一下美股的交易時段,讓各位在設定XS排程時更加方便。

美股盤中交易時段
美東時間:周一至周五 9:30~16:00
夏令時(3月-11月):台灣時間 21:30~4:00
冬令時(11月-次年3月):台灣時間 22:30~5:00

美股盤前交易時段
04:00-9:30(ET)
夏令時台灣時間 16:00-21:30
冬令時台灣時間 17:00-22:30

美股盤後交易時段
16:00-20:00(ET)
夏令時台灣時間 4:00-8:00
冬令時台灣時間 5:00-9:00

在美股龐大的市場中,【XQ美股分析模組】讓您精準掌握每個時段的投資機會,助您在美股投資領域更上一層樓!

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【XQ美股分析模組 系列教學文(2)】

想投資美股卻不知如何著手?

今晚我們來介紹投資美股的優點與注意事項:

優點:

可投資零碎股:可以買到世界各地的股票和各種商品,以及各種期貨、選擇權;具零碎股的交易機制,讓投資人能更靈活配置股票 

全球性選擇: 投資美股等於投資全世界。從蘋果、Google到可口可樂,美國企業是全球領先者,提供廣泛選擇。

安全性高: 美國股市受到FINRA監管,且有FDIC、SIPC等機構提供投資者資金安全保障最高25萬美元。

投資管道多: 透過海外券商,投資門檻低。手續費甚至零。國內則可透過券商複委託進行下單。

穩定的美元: 美元是全球強勢貨幣,投資美股降低匯率風險。

領先通脹: 長期看,美股投資表現領先通脹,有助降低資金被通脹侵蝕。

海外券商利息及保障: 在海外券商的閒置資金,可獲得接近聯準會目標利率的利息(目前是4.7%)。同時,提供高額賠償保障。

注意事項:

匯率風險: 匯率波動是不可忽視的風險,但長期投資可以減少此影響。

海外匯款手續費: 入金及出金會產生手續費,建議一次匯款金額較大,降低成本。

稅務問題: 配息可能被課30%股利所得稅,但考慮到美國不流行配息(整體殖利率低),目前約有30%的企業是完全不配息的,其中包括知名公司如亞馬遜、Google、波克夏、Tesla等等,因此這筆稅費其實對投資影響有限。但也須注意若海外配息超過670萬,台灣也需繳交相對應所得稅。且2023年後PTP類股票 及 PTP 類ETF 買賣價差須課交易總額10%。

投資美股,不僅是投資,更是開啟全球投資舞台的大門。使用XQ美股分析模組,讓你事半功倍,把握每個投資機會!

【應用模組】

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XQ美股分析模組 系列教學文 (1)

【XQ美股分析模組 系列教學文(1)】

有網友好奇,XQ提供的美股分析模組該如何應用呢?

這週我們將逐步分享XQ美股分析模組的日常使用方式。

 

首先,讓我們先了解美股市場的結構。

美國有三大證券交易所:

「NYSE」紐約證券交易所:擁有2930檔股票,上市企業通常是歷史悠久、規模龐大、發展穩定的企業,如阿里巴巴、可口可樂、IBM等。

「NASDAQ」那斯達克交易所:擁有4907檔股票,是全球第一家電子股票交易市場,多數上市公司為高科技企業,包括蘋果、微軟、谷歌等,因此那斯達克指數常被視為科技股走勢的指標。

「AMEX」美國證券交易所:有3116檔股票,上市公司多為中小型企業,股價較低、交易量較小、流動性也較差。但近年來,發行了全球第一檔ETF「SPY」,地位逐漸重要。

所以在XQ裡依照交易所分類方式的報價可以透過 “報價”/”美股報價”/”美股行情”,清晰呈現報價情況(如下圖所示)。

美國股市有四大指標性指數:

與台股不同,美國股市有四大指標性指數:道瓊工業綜合指數(DJIA)、標準普爾500指數(S&P 500)、納斯達克綜合指數(NASDAQ)、以及費城半導體指數(SOX)。這四大指數的計算方式和成分股不同,但都是投資美股時的重要參考指標。詳細內容可參見下表:

依照指數的類型,在XQ裡提供組成各大指數成份股的報價,可以透過”報價”/”美股報價”/”美股指數成份股”呈現報價情況(如圖二所示)。

總結以上分類,全美股市場的普通股共有5644檔,加上ETF則總共有10949檔。對於如此龐大的即時報價,該如何有效觀察呢?

在美股開盤時,若想一眼觀察強勢股、弱勢股、是否有族群性,可使用”報價/美股報價/股票盤中排行/ETF盤中排行”。

 

在美股收盤後,若想查詢盤後的美股排行,掌握趨勢,如即將公布財報的個股、即將分割股的股票、今年以來創新高的股票等,可以使用”報價/美股報價/美股綜合排行”。

 

在美國交易所的嚴謹且高價的授權制度下,XQ是國內極少數獲得合法授權的金融資訊商。

【XQ美股分析模組】透過精心準備的美股統計資料,使您能夠在龐大的美股資訊中快速獲取所需資料。

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滿手現金卻發可轉債?勝率 98% 的 CB 量化選股因子

 

近幾年,不少投資人開始注意到「可轉換公司債 (簡稱可轉債,CB)」,而網路上也不乏老師或高手,在網路上分享 CB 教學和交易技法。由於本人也是近期才開始學習 CB,於是就索性幫大家把網路上的免費資源通通讀一遍,轉換成 XQ 自訂指標和選股回測報告,希望對於想要研究可轉債的 XQ 會員來說,可以節省一些時間


【 先講重點 】

在分享回測報告之前,我們先來談談「什麼樣的 CB 值得持有?

就我對網路上幾位 CB 高手觀察,他們主要關注以下現象:

  • CB 轉換價值呈現價外狀態
  • CB 市價位於波動度較低的區間
  • CB 標的股的淨值比低
  • 發行 CB 的公司並非真的缺錢,而是另有目的
  • 發行 CB 的公司有機會除息而壓低轉換價格

 

為了驗證以上 5 個觀察點,是否能找出「值得持有的 CB」

我將它們轉換成以下 5 個選股條件:

  • 判斷 CB 是否價外且溢價?
  • CB 市價介於 80 至 120
  • CB 標的股淨值比 <= 0.8
  • CB 標的股自由現金流量比 <= 5
  • CB 標的股現金殖利率 >= 5

 

於是,有別於以往。

雞婆的我🐔🐔沒有先寫選股腳本,

反而是先寫了指標腳本,並組成一個看盤介面🤦‍♂️🤦‍♂️,

結果如下:

 

從上圖紅色框框處可以看到。

若轉換溢價率柱狀圖 (重點一處)出現青色柱體時,

則表示該時間點,CB 正處在一個滿足選股條件的狀態。

爾後,若進場之後出現現券償還數量增加 (重點二處),

則表示已有出現 CB 持有者開始 CB 換股,

這時只需要去比對技術線圖上方的已轉換比例,還剩於多少的 CB 尚未轉換,

就可以 等同於掌握了有錢人的動向,跟他們一起上下車💕。

 

於是,我自己使用了該指標,隨機檢查了多檔 CB ,

大致上所有狀況都能被這個自訂指標解釋。

得到這個結果後,我就像往常一樣,又將這些邏輯寫成選股腳本,

並放入 XQ 全球贏家中的「選股中心」進行回測,

最後得到以下回測報告:

 

【針對 台股上櫃類股-特別股公司債 的回測報告】
>> 進出場條件:獲利20%、停損20%、最大持有時間 240 期

 

從以上回測報告可以看出,用這個方式去挑選 CB

勝率、績效最大回撤(MDD)、績效曲線 都非常之漂亮

尤其是勝率居然到達 98.11% ….. 👀

 

比較可惜的是,目前 XQ 的選股中心回測,目前是無法還原 CB 實際上的操作結果。

( 原因是 CB 操作過程是「CB進場,現股出場」,也就是過程中會換股;當然也可以不換股,直接 CB 出場 )

因此,回測報告中的 時間加權報酬率 數據,就可能與實戰報酬之間存在著一段落差。

 

話雖如此,我個人認為,這樣的回測結果還是很有幫助的!

畢竟 CB 本身就是一種債券,只是大部分情況都是無息 ,

倘若投資人執意凹單,放到 CB 到期 或 賣方提前買回,

損失也是相對有限的。

 

至於回測的用意,本就是讓投資人判斷該策略是否有實戰的價值,而並非反映完整實戰結果。

只要有很大的概率,可以讓執行者達到 正報酬/正期望值/低風險/較不受制度影響… 等目的,

我想這樣的策略就已經是個好策略了!

 

這次的內容比較多,

希望這次的研究和發現,對於想要研究 CB 的 XQ 會員,

能提供很大的價值呢!🙇🙇

 

 


【 工商服務時間 】

本次開發的交易策略,作者是直接在網路搜尋 CB 的免費教學,

將其內容整理到 XQ 之後,所得出的結果

其中運用到「基本面」、「籌碼面」以及「CB制度」,

相信只要您也一起加入 XQ 會員的行列,

一定也能找出更厲害的交易策略 der

 

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如果您想要和作者一樣,在看盤介面上畫出 實用且美觀的自訂指標

您將需要訂閱我們的「盤中量化交易模組($1,000/月)」!!!

當然它的功能不只是 自訂指標 而已,它還能 盤中監控個股回測策略自動交易 …。

 

但如果您只是想 盤後選股 + 回測,可以選擇我們的盤後量化選股模組($1,000/月)」,

訂閱之後不僅回測次數不受限 (無訂閱者每日限回測10次),還可以使用數百種台股盤後資料,

透過內建系統腳本或是 XS 語法,和作者一樣客製化選股條驗,篩選出您心目中的飆股。

 

以上兩種模組,若您只是想先體驗看看,

針對首次訂閱用戶,XQ 也提供您 7 天不扣款 的體驗鑑賞期

還沒下載 XQ 的朋友,歡迎 免費下載體驗

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如果針對以上兩個模組,您依舊覺得價格太貴了

您只想用 XQ 一站式查詢 CB 資訊,您也可以考慮只訂閱「台股進階模組($300/月)」,

只不過作者覺得這樣訂閱真的比較不划算啦@@

 


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【 最後送您本文的 XS 代碼 】

XS 選股代碼》價外卻溢價的CB

// ***** 價外卻溢價的CB *****
Input: ITM(105, "價內定義"), OTM(95, "價外定義");
Input: PriceH(120, "CB市價上限"), PriceL(95, "CB市價下限");


// 計算 轉換張數
Value1 = 100 / GetSymbolInfo("轉換價格");
// 計算 轉換價值(Parity)
Value2 = Value1 * GetSymbolField("Underlying", "Close", "D");
// 計算 轉換溢價率
Value3 = (Close - Value2) / Value2;

// 判斷 CB市價 >= 偏好標準
Condition1 = Close <= PriceH and Close >= PriceL;
// 判斷 轉換價值 = 價外
Condition2 = Value2 <= OTM;
// 判斷 溢價率為正數
Condition3 = Value3 > 0;

IF Condition1 and Condition2 and Condition3
Then Ret = 1;

OutputField1(Value3, 2, "溢價率");
OutputField2(Value2, 0, "轉換價值");

 

 

XS 選股代碼》CB標的之股價淨值比

// ***** CB標的之股價淨值比 *****
Input: Ratio(0.8, "股價淨值比上限");

// 判斷 股價淨值比 <= 標準
Condition1 = GetSymbolField("Underlying", "股價淨值比", "D") <= Ratio;

IF Condition1
Then Ret = 1;

 

 

XS 選股代碼》CB標的之自由現金流量比

// ***** CB標的之自由現金流量比 ***** 

Input: Ratio(5, "自由現金流量比上限"); 

// 判斷 自由現金流量比 <= 上限 Condition1 = GetSymbolField("Underlying", "股價自由現金流量比", "D") <= Ratio; IF Condition1 Then Ret = 1; 

OutputField1(GetSymbolField("Underlying", "股價自由現金流量比", "D"), 
2, "股價自由現金流量比");

 

 

XS 選股代碼》CB標的之現金殖利率

// ***** CB標的之現金殖利率 *****
Input: Ratio(5, "現金殖利率下限");

// 判斷 現金殖利率 >= 下限
Condition1 = GetSymbolField("Underlying", "現金股利殖利率", "D") >= Ratio;

IF Condition1
Then Ret = 1;

OutputField1(GetSymbolField("Underlying", "現金股利殖利率", "D"), 2, "現金股利殖利率");

 

 

XS 指標代碼》溢價率指標

// ***** 折溢價指標 *****
Input: ITM(105, "價內定義"), OTM(95, "價外定義");
Input: PriceH(120, "CB市價上限"), PriceL(95, "CB市價下限");

// 計算 轉換張數
Value1 = 100 / GetField("轉換價格");
// 計算 轉換價值
Value2 = Value1 * GetSymbolField("Underlying", "Close");
// 計算 轉換溢價率
Value3 = (Close - Value2) / Value2;

// 判斷 CB市價 >= 偏好標準
Condition1 = Close <= PriceH and Close >= PriceL;
// 判斷 轉換價值 = 價外
Condition2 = Value2 <= OTM;
// 判斷 溢價率為正數
Condition3 = Value3 > 0;

// 畫出 折溢價率
Plot1(Value3, "折溢價率");
IF Condition1 and Condition2 and Condition3
Then Plot2(Value3, "折溢價率");

 

 

XS 指標代碼》券償指標

// ***** 券償指標 *****
// 畫出 融券增減張數
Plot1(GetSymbolField("Underlying", "融券增減張數", "D"), "融券增減張數");
// 計算 融券賣出佔總量比
IF GetSymbolField("Underlying", "Volume") > 0
Then Value1 = GetSymbolField("Underlying", "融券賣出張數", "D") / (GetSymbolField("Underlying", "Volume") - GetSymbolField("Underlying", "當日沖銷張數"))
Else Value1 = Value1[1];
// 畫出 券償還張數
Plot3(GetSymbolField("Underlying", "現券償還張數", "D"), "現券償還張數");

// 畫出 有融券現償的融券餘額減少位置
IF GetSymbolField("Underlying", "現券償還張數", "D") > 0 
and GetSymbolField("Underlying", "融券增減張數", "D") < 0
Then Plot5(GetSymbolField("Underlying", "融券增減張數", "D"), "融券增減值(償券中)");


 


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低量能+區間盤整=勝率80%?反其道而行的高勝率因子

某次和一位我很敬重的大前輩閒聊時,我隨口問道:「最近波動這麼大,標的真的好難選?」。他回我「我有很多選股策略,但都沒什麼量能,於是我會從成交量低的個股中,挑選成交量相對大的標的來操作」。他的這句話一直放在我心裡,於是就展開今天這則策略的發想。


【 先講重點 】

在分享回測報告之前,我們先來談談「為什麼『低量+盤整』有助於提高勝率?

就我的觀察是:

  • 股價較不存在溢價或膨脹的問題
  • 持有成本較容易被控制在一定範圍內
  • 近期個股的持有者對股價看法較一致
  • 只要有人且有錢願意追價,趨勢就會特別容易形成

 

為了驗證以上 4 個觀察點,是否能夠 提高勝率

我將它們轉換成以下 3 個條件:

  • 成交量小於 800 張
  • 成交量大於 5 張
  • 區間未破底且創新高

 

並利用 XQ 全球贏家中的「選股中心」進行回測

我們可得到以下回測報告:

 

【針對 台股 – 普通股全部(系統) 的回測報告】
>> 進出場條件:獲利18%、停損18%

 

這個交易策略的精神其實相當簡單,基本上就是「人多的地方不要去」。

從回測報告也可發現,策略本身的「勝率」、「最大回撤(MDD)」和「績效曲線」等數據表現,都稱得上非常亮眼。

唯一美中不足的地方是,這個策略的當日交易胃納量極為受限 ( 因為成交量極低 🤔)。

補救方法也不是沒有。作者認為若選股中心跳出選股結果時,其位階也很可能只是在盤整區間附近,稍微等待一下拉回後買入,也還是很有機會的。

該策略對於資金部位不大的投資人來說,可以說是一個還滿不錯的策略雛形。

把這個十足珍貴的發現結果,分享給我們的 XQ 用戶。

 


【 工商服務時間 】

本次開發的交易策略,作者因為獲得前輩的指點🙆‍♂️

嘗試從「價量」和「型態」的角度,

發現「低量能 + 盤整型態」對於提高勝率有一定幫助。

在投資路上,人人都想要貴人相助 😍

但如果沒有強大的工具輔助自己

恐怕也難以順利地找出適合自己的交易策略!

 

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不僅回測次數不受限,還可以使用數百種台股盤後資料,進行盤後自動選股。

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【 最後送您本文的 XS 代碼 】

XS 選股代碼》區間未破底且創新高

// ***** 區間未破底且創新高 *****

// 設定 輸入值
Input:period(60, "區間定義");
Input:percent(25, "區間振幅定義");

// 預設 條件值
Condition1 = False;
Condition2 = False;

// 計算 區間低點
Value1 = Lowest(Low, Period);

// 判斷 區間低點不破
IF Value1 = Low[Period - 1]
Then Condition1 = True;

// 判斷 區間高點 <= 區間振幅
IF Highest(High[1], Period) <= Value1 * (1 + Percent / 100)
Then Condition2 = True;

// 判斷 區間低點不破 且 區間高點 <= 區間振幅
IF Condition1 and Condition2
// 判斷 收盤價 由下往上穿過 區間高點
and Close Crosses Over Highest(Close[1], Period)
Then Ret=1;

Outputfield1(Value1, 2, "前波低點");
Outputfield2(Highest(High[1], Period), 2, "前波高點");

 

 



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XQ 進軍美股!利用基本面挑選「有賺錢但不受矚目的公司」

有鑑於最近我們 XQ 推出「美股分析模組($500)」,收到許多美股投資人的好評,於是就想拋磚引玉,寫一個美股選股策略,來送給大家,這就是本次策略的源起。比較可惜的是,由於台灣關注美股的投資人人數佔整體市場仍算小眾。人數之所以不多,除了美股資料普遍是以英文撰寫、對非英文母語者較不友善之外,另一方面,如開盤時間、交易規則、財報規則等相關規則,也都與台股大不相同。這些制度和規則的差異,相信也是大部分人不想嘗試美股的理由之一。為此,為了降低大家對美股的學習門檻,我們也想盡點棉薄之力,將這個選股策略公開,這應該稱得上是,鼓勵大家去學習和瞭解美股市場了(吧?)


【 先講重點 】

老規矩!在分享回測報告之前,我們先來談談「什麼情況下?可以找出容易大幅上漲的股票
但由於本次鎖定的市場是「美股市場」,所以作者我會使用「通用性較高的資料欄位」和「基本面投資觀念」,來當作是本次的策略發想。
就我的觀察是:

  • 股價淨值比低的公司
  • 營業利益表現好的公司
  • 尚未被注意到的公司
  • 仍有許多股數在外流通,且容易被籌碼蒐集
  • 股東權益報酬率高的公司

 

為了驗證以上5個觀察點,是否能找出 賺錢但不受矚目的好公司

我將它們轉換成以下 6 個條件:

  • 股價淨值比<0.5
  • 連續 4 季營業利益成長
  • 當季營業利益>0
  • 成交量<近 20 日平均
  • 總市值由小到大前 50 %
  • 股東權益報酬率(ROE)由大到小 50%

 

有了這 6 個條件,我們就可以利用 XQ 全球贏家中的「選股中心」,得到以下回測報告:

【針對 美股普通股(系統) 的回測報告】
>> 進出場條件:獲利50%、停損50%

在看這個回測報告之前,我們必須先理解,

美股市場和台股市場不同,漲跌幅不存在「漲停/跌停」的制度設計,只有「熔斷機制」。

而熔斷機制還細分為「大盤熔斷」和「個股熔斷」(有機會再來談熔斷機制,或是大家自行Google)

於是乎,在美股的回測報告中,大漲大跌 20%、30%、40% 都算是滿有機會發生的。

因此,我會更著重於觀察「勝率」、「交易次數」和「時間加權報酬」,

同時,也想把優化的功課,交付給正在觀看本文的您。

 

若您有興趣從事美股市場的投資,或是利用XQ進行美股市場的量化回測,

目前XQ的「盤後量化選股模組」和「美股分析模組」將能充分地滿足您的需求

之所以公開這個策略,也是希望大家可以嘗試各種可能性~

 


【 工商服務時間 】

本次開發的交易策略,是作者透過基本面和籌碼面的常見因子

如:「營業利益」、「股東權益報酬率(ROE)」和「在外流通股數」等

去挑選出可能大幅上漲的標的,這些因子在過去台股市場也是許多人喜歡使用的策略核心。

只不過隨著 XQ 開啟了美股市場的量化回測功能,讓投資人若想要從事「美股量化交易」,

從今天開始,變得簡單又容易😎!

 

由於目前美股分析模組並「不提供試用」,所以有興趣的讀者們,

可以參考我們的「美股分析模組($500/月)加上盤後量化選股模組($1,000/月)」。

若您還只是想體驗看看,可以先不用訂閱盤後量化選股模組,因為我們還是會送您 每日 10 次回測機會

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若想知道「免費用戶 V.S. 付費用戶」的差異,可以參考差異比較表

 

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抓住法說行情的先知者:關鍵券商買賣超 + 新聞分數

法說會一直是公司公開布達展望與撼動股價的重大活動。所以本次交易策略的靈感發想,將觀察法說會的「發布時間+知情人士」這兩項因子,驗證使否找出有法說會行情的個股。


【 先講重點 】

在分享回測報告之前,我們先來談談「什麼情況下?法說會之後才有機會產生上漲行情
就我的觀察是:

  • 若要公布利多消息,法說會勢必會提前舉辦,而且大肆敲鑼打鼓
  • 若只是為了應付法規,法說會則會低調舉辦,讓大家來不及參加。
  • 法說會舉辦之前,總有知情人士可以搶先取得內部消息、提前布局。
  • 有些新聞媒體,總有辦法得到第一手消息,搶先曝光利多

 

為了驗證以上四個觀察點,是否能找出 具有法說會行情的標的

我將它們轉換成以下條件:

  • 法說會舉辦日距今還剩 2~10 天 (排除前1天才公告舉辦法說會的公司)
  • 近期 關鍵券商買賣超張數 佔 成交量  >= 5%
  • 近期 出現正向新聞分數的次數 >= 1次

 

有了這三個條件,我們利用 XQ 全球贏家中的「選股中心」,就可以得到以下回測報告:

【針對 市櫃普通股(可沖 + 排除營建、金融、處置股) 的回測報告】
>> 進出場條件:獲利20%、停損20%

 

從回測報告可以得知,這個交易策略的「勝率」和「績效最大回撤(MDD)」表現可圈可點,交易次數也相當充足。

美中不足的是,這個交易策略使用到「新聞分數」這項因子。因為這個資料欄位是 XQ 近幾年才提供的數據服務。

所以無法將回測區間設定到 2019 年之前,因為目前最早資料只提供到 2019 年。

即便有此限制,這個交易策略仍提供了相當不錯的雛型基礎。

對想要研究「法說會行情策略」的 XQ 用戶來說,相信提供了不同的切入點和啟發。

 


【 工商服務時間 】

本次開發的交易策略,除了使用到作者對市場的觀察之外,

還使用到 XQ 眾多功能中,最適合新手入門的「選股中心」。

對於免費用戶來說,選股中心每日提供 10 次回測機會,讓您體驗 XQ 的強大功能,快速驗證並開發交易策略。

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當然,您也可以直接購買盤後量化選股模組($1,000/月)

就可以不限次數,且使用更多資料欄位、日、周、月、季頻率等細緻功能,來開發專屬於您的獨一無二交易次略。

若想知道「免費用戶 V.S. 付費用戶」的差異,可以參考差異比較表

 

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【 最後送您本文使用到的 XS 代碼 】

XS 選股代碼》法說會前關鍵券商布局

// ***** 法說會前關鍵券商布局 ***** 
Input: MaxDate(10, "發生剩餘日(最多)");
Input: MinDate(2, "發生剩餘日(最少)");
Input: Ratio(5, "近日關鍵券商量比"); 
Input: Count(1, "近日發生正向新聞次數");
Input: Period(10, "近日期數");


// ----- 判斷條件 ----- 
// 判斷 法說會即將發生 
Condition1 = DateDiff(GetField("法說會日期"), Date) <= MaxDate and DateDiff(GetField("法說會日期"), Date) >= MinDate; 
// 判斷 關鍵券商量比最大值 >= 5 
Condition2 = FastHighest((GetField("關鍵券商買賣超張數") / (GetField("成交量") - GetField("當日沖銷張數")) * 100), Period) >= Ratio; 
// 判斷 正向新聞至少出現一次 
Condition3 = CountIf(GetField("新聞正向分數") >= 1, Period) >= Count;


// ----- 符合全部條件執行選股 ----- 
IF Condition1 and Condition2 and Condition3 
Then Ret = 1;



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用 ” 官股券商買賣超 ” 判斷大型權值股的進場點,勝率高達 70%?

在市場久了,多少都聽過這個交易想法:「大盤跌得越兇 + 官股護盤越強,就越能找到大盤底部」,有鑑於最近台灣總統大選將近,於是就展開了本次的交易策略開發。


【 先講重點 】

為了驗證它的可行性和實戰性,我利用了 2 個統計概念 ( 關聯係數 & 標準差 ):

  • 計算 大盤近 5 日漲跌幅
  • 計算 官股券商買賣超張數佔成交量比
  • 判斷 以上兩者之間的關聯係數
  • 判斷 關聯係數若超過 2 個年標準差,則視為負相關極強
  • 判斷 年均線(240MA) 是否下彎

 

構想完我的想法之後,我先將這個邏輯寫成 XQ自訂指標,如下:

 

看起來相當可行對吧?

但身為一個 XQ 用戶,怎麼可能這麼輕易斷定這個想法的準確度。

於是,我又將這個自訂指標,改寫成針對 大型權值股的選股策略,並進行歷史回測報告如下:

 

【針對 台灣50成分股 的回測報告】
>> 進出場條件:最大持有240天

【針對台指前100成分股 的回測報告】
>> 進出場條件:最大持有240天

 

從回測報告可以看出,這個想法的特點是「勝率很高

要知道,通常「大型權值股」股價波動性都是屬於比較牛皮的,也就是股價比較不活潑。

因此,這個交易想法能轉換成這樣的高勝率交易策略,坦白講我是真心覺得不錯 ( 缺點是大部分時間都在等待 )。

畢竟,許多投資人終其一生都在尋找穩健的投資方式;

而 XQ 全球贏家則是自許成為您最強而有力的量化交易工具!

 


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但如果您是想要開發更多交易策略,或優化本文中的選股條件,我會建議您購買「盤後量化選股模組($1,000/月)」。

因為這樣您才可以 不限次數每天回測,甚至使用到 更多欄位資料以及更細緻的頻率。

 

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【 最後送給您本文使用到的 XS 代碼 】

XS 指標代碼》官股護盤指標

// ***** 官股護盤指標 *****
Input: Length(5, "計算期數");

// 計算 近期官股券商買進金額占市值比
Value1 = Summation(GetField("官股券商買進金額"), Length) / Summation(GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)"), Length) ;
// 計算 近期漲跌幅
Value2 = (GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)") - GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)")[Length]) / GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)")[Length];
// 判斷 近期官股券商買進金額占市值比 與 近期漲跌幅 的關聯係數
Value3 = Value2 / Value1;
IF Value3 > 0
Then Plot1(Value3, "關聯係數");

// 計算 關聯係數標準差
Value4 = BollingerBand(Value3, 240, 2);
// 判斷 護盤點
IF Value3 >= Value4
// 判斷 240MA 趨勢向下
and Average(Close, 240) < Average(Close, 240)[1]
Then Begin
// 畫出 護盤點
Plot2(Value3, "關聯係數(護盤)");
// 畫出 進場訊號
Plot4(Value4, "進場訊號");
End;

// 畫出 關聯係數標準差
Plot3(Value4, "關聯係數標準差");

 

XS 選股代碼》官股護盤時機點

// ***** 官股護盤時機點 *****
Input: Length(5, "計算期數");

// 計算 近期官股券商買進金額占市值比
Value1 = Summation(GetSymbolField("TSE.TW", "官股券商買賣超張數"), Length) / Summation(GetSymbolField("TSE.TW", "成交量"), Length) ;
// 計算 近期漲跌幅
Value2 = (GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)") - GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)")[Length]) / GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)")[Length];
// 判斷 近期官股券商買進金額占市值比 與 近期漲跌幅 的關聯係數
Value3 = Value2 / Value1;
// 計算 關聯係數標準差
Value4 = BollingerBand(Value3, 240, 2);
// 判斷 護盤點
IF Value3 >= Value4
Then Ret = 1;








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利用台幣貶值找出受惠族群 (內附選股條件)

雙十連假第一天(10/07),以色列被巴勒斯坦哈馬斯(Hamas) 突襲了。
而手上還抱著部位的投資人,恐怕這個連假都是十分擔憂,非常關心該事件的後續發展 …


【 先講結論 】

雖然 “以巴衝突” 早已不是新聞,但身為一個合格的交易者,我們應該盡力做到的是「提前準備好應對策略,去應對不同的結局發展」,讓對負面影響降到最低。

源自於這種 ” 防範於未然 ” 的想法
我們假設市場的避險需求終將導致 美元升值
於是,我們試著用以下 3 個方向去思考選股條件

  1. 因台幣貶值而受惠的族群
  2. 收款能力和產品能力較佳的公司
  3. 股價尚未被拉抬

進而產生對應的選股條件是:

  1. 進場於台幣貶值趨勢的時候
  2. 推銷和管理費用成長率 < 營收成長率
  3. 應收帳款周轉天數 < 90天
  4. 外銷比率 > 80%
  5. 累計營收年增率大於 0%
  6. 兌換盈益較去年同期(YoY)增幅大於 0%
  7. 連續 1 季營業利益成長率成長
  8. 日周轉率 < 10%

【 回測報告 】

我們利用 XQ 全球贏家的選股中心,將以上 8 個選股條件輸入。
設定完成後,以固定百分比的方式,設定 停損 20% 停利 20%就可以得到以下回測報告:

從回測報告中我們可以發現,目前這個交易策略的績效表現為:

交易次數:1268 次
勝率:63.41%
時間加權報酬率:627.63%
績效最大回測:-33.20%

雖然就目前而言,該策略已取得不錯的數據基礎。但由於這個策略得交易次數,還有很大的收斂空間,也就表示:

它還可以被更加優化!

 


正在觀看這篇文章的您

如果也想開發有關「 台幣貶值 」的交易策略,或是想要嘗試去優化本次使用的策略雛形

不妨馬上成為 XQ 全球贏家的會員,免費體驗「 盤後量化選股模組 ($1,000/月)

 

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最後,附上本策略的 XS 原始碼:

▼ 台幣貶值

// ***** 台幣貶值 *****
Input: ShortLength(5, "短期數");
Input: LongLength(22, "長期數");

Condition1 = Average(GetSymbolField("TPFI.TW", "收盤價", "D"), ShortLength) 
> Average(GetSymbolField("TPFI.TW", "收盤價", "D"), LongLength);

IF Condition1 
Then Ret = 1;

 

▼ 市場產品力強 (推銷和管理費用成長率 < 營收成長率)

// ***** 市場產品力強 *****

// 判斷 推銷費用成長率 < 營收成長率
Condition1 = (GetField("推銷費用", "Q")[0] - GetField("推銷費用", "Q")[1]) / GetField("推銷費用", "Q")[1] * 100
< GetField("營收成長率", "Q");


// 判斷 管理費用成長率 < 營收成長率
Condition2 = (GetField("管理費用", "Q")[0] - GetField("管理費用", "Q")[1]) / GetField("管理費用", "Q")[1] * 100
< GetField("營收成長率", "Q");

IF Condition1 and Condition2
Then Ret = 1;

OutputField1(GetField("營收成長率", "Q"), 2, "營收成長率");
OutputField2((GetField("推銷費用", "Q")[0] - GetField("推銷費用", "Q")[1]) / GetField("推銷費用", "Q")[1] * 100, 2, "推銷費用成長率");
OutputField3((GetField("管理費用", "Q")[0] - GetField("管理費用", "Q")[1]) / GetField("管理費用", "Q")[1] * 100, 2, "管理費用成長率");

 

▼ 應收帳款管理力 (應收帳款周轉天數 < 90天)

// ***** 應收帳款管理力 *****

IF GetField("應收帳款及票據", "Q") / GetField("營業收入淨額", "Q") * 90 <= 90
Then Ret = 1;



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~~ 願本次以巴衝突盡快落幕,減少不必要的傷亡和不幸  ~~