大跌後股價突破月線

By | 2023-04-12

江湖上有個傳說,說股價大跌後,如果第一次站上月線,而且法人大買超,這樣的股票可以買,今天我們就來實驗看看,這個傳說有沒有道理?

先來定義一下什麼叫作大跌,根據我們AI  Team的研究,30個交易日裡,股價跌了28.3%,抄底的勝率最高,所以我就先寫一個條件如下:

if close[30]>close*1.283
then ret=1;

拿這個腳本去回測,回測報告如下:

接下來就再加上股價近一個月來第一次突破月線的腳本,合起來的腳本如下:

if close[30]>close*1.283
and barslast(close cross over average(close,22))=0
and barslast(close cross over average(close,22))[1]>30

then ret=1;

用這個腳本去回測,回測報告如下:

顯然績效反而很差。

但如果再加上近一日三大法人合計買超佔成交量10%以上的這個條件,近五年的回測報告如下:

不管是勝率,總報酬率,MDD的表現都很好。

從收益曲線來看,這個策略在大跌之後,的確會有不錯的表現,所以如果股市波段大跌過,就可以用這個策略,至於多頭或盤整時,這個策略出的訊號就會很少。

但總的來說,這個江湖傳說是有它的道理的。

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