投信跟外資都站在買方，是很多人認為的利多，我用【XQ選股中心】去回測發現，投信外資同步買超的股票，表現的確長期比大盤好，算是真的有阿爾發的存在，而且如果低價股這兩者有一陣子沒有同步作多，突然又開始同步大買，短線作多的確會有較高的勝率。
我用投信及外資各買超達100張以上的選股條件去回測。
回測過去七年，停損停利都設為7%，回測報告如下圖：
從上圖可以看到，外資投信同步買超，長期以來，的確是有比大盤要好的表現。
我試著用這樣的數據，加上更多的條件。
我的想法是，如果一檔低價股，外資跟投信有一陣子沒有同步買了，但最近一個交易日同步大買，這樣應該會很值得注意。
這樣的想法，寫出來的腳本如下：
input:days(60,"計算期間");
input:M1(800,"最低買超張數");
value1=getField("外資買賣超", "D");
value2=getField("投信買賣超", "D");
condition1=value1>m1 and value2>m1;
if condition1
and barslast(condition1)[1]>=days
and close<50
then ret=1;
拿這個腳本去回測，回測報告如下圖：
接下來我試著再把總市值設定在20億到150億之間，回測報告如下圖：
從這些回測數據來看，總市值沒有太小的低價中小型股，在兩個月以上外資投信沒有同步買超後如果又回頭大買，後市上漲的機率就會高很多。
投信跟外資同步買超蠻可以作為一個選股的因子。
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