昨天跟大家有談到，可以把XQ量化交易平台是21世紀的技術分析，今天舉MACD這個老牌技術指標的應用來作例子。
我1989年入行，一開始是當外匯交易員，分析工具是OX圖跟技術指標，那時候用到的技術指標，像RSI是1978年6月由Wilder發明的，MACD也是在1970年代問市的，KD更早，是1957年發明的。
因為世界上第一部電腦是1946年才發明，第一部大量生產的個人電腦是1971年才問市，歷史最悠久的技術分析軟體MetaStock也是一直到1985年才上市，我1991年第一次接觸到Metastock，驚為天人，當年在ING銀行當外匯交易員時，都靠這個軟體作交易。
當年我們用這些軟體，也是透過各種公式計算出來的指標，尋找合適的進出場點，像是均線黃金交叉或是死亡交叉等等。
由於當年電腦運算能力有限，加上非價量數據取得的成本高，所以當年我們都是用價量來計算各種指標，後來到了元大證券後，會把TEJ的財報導進EXCEL跟價量資料作運算，但基本都是目測，憑感覺，真要寫回測，數據都不夠長，特別是當年的分點籌碼資料及三大法人的進出數據，也只能導出到EXCEL做簡單的計算。
但隨著科技的進步，我現在終於可以把MACD這種常用的技術指標，搭配其他條件，寫出我心目中理想的，可以打敗大盤的條件。
以下是我們優秀的同事，所寫出來的選股腳本。
這個腳本我稱之為盤整後MACD黃金交叉，共有三個條件：
1. 連續5日成交量>500
2. MACD黃金交叉且OSC愈來愈大
3. 90日最高與最低之幅度<10%
Input:SPeriod(5),LLPeriod(90); Input:FastLength(12),SlowLength(26),MACDLength(9); Var:difValue(0),macdValue(0),oscValue(0); // 計算 MACD(weightedclose(), FastLength, SlowLength, MACDLength, difValue, macdValue, oscValue); // 條件 Condition1=trueall(V>500,SPeriod);//1. 連續5日成交量>500 Condition2=oscValue>0 and oscValue[1]<0 and oscValue[1]>oscValue[2] and oscValue[0]>-oscValue[1]; //2. MACD黃金交叉且OSC愈來愈大 Condition3=absvalue(100*(Lowest(L,LLPeriod)-Highest(H,LLPeriod)) /Highest(H,LLPeriod))<10;//3. 144日最高與最低之幅度<10% Condition99=Condition1 and Condition2 and Condition3 ; // 篩選 IF Condition99 Then Ret=1;
我在使用MACD黃金交叉這個指標時有觀察到，如果這訊號出現在長期盤整之後，且成交量有明顯的增加，比一般的MACD黃金交叉有著較高的勝率。
過去七年，停損停利設為7%，跑所有普通股，這個腳本的回測報告如下：
有蠻不錯的勝率，代表這樣的觀察是有一定的道理。
XQ量化交易平台的好處是，可以再加上其他如籌碼數據等非價量的欄位來一起運算。
所以我再加上近一日三大法人買超合計大於100張，回測報告如下圖：
這個選股法就很貼近我日常在看MACD黃金交叉時的考量方式了。
回測也這證明這樣的考量方式是有其道理的。
不過回測報告也突顯出，雖然勝率不錯，但總報酬率贏大盤不多，因為很多權值股符合這些條件，但常常是誤判的訊號。
所以我就再加上總市值<1000億的濾網，回測報告就有更好的報酬率了。
經過這樣的過程，我在應用MACD黃金交叉這個指標時會同時參考四個數據：
一、量
二、法人是否站買方
三、總市值不要太大
四、交叉前有一段盤整期
以上是今天跟大家分享的內容，祝大家今天操作順利。
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