尋找阿爾發之旅系列十三

By | 2023-12-07

創百日新高被市場不少人視為一個多頭訊號,實際回測的結果,多日來第一次創百日新高,的確有一定的參考價值,特別是再加上其他基本面的條件,可以帶來長期穩定的獲利。

創百日新高的腳本如下:

if close=highest(close,100)

then ret=1;

用這個腳本去回測所有普通股,停損停利設為7%,過去七年的回測報告如下圖

如果把這個腳本改成是近一段時間以來第一次創百日新高的話,

腳本如下:

if close=highest(close,100)
and barslast(close=highest(close,100))[1]>60
then ret=1;

 

回測報告就如下圖:

這裡我用的參數是60個交易日以來第一次創百日新高。

從收益曲線來看,這樣的條件的確是可以帶來穩定且優於大盤的報酬率,不過交易次數很多,有進一步優化的空間。

於是我加上其他條件,包括市值要適中,毛利率高於15%,月營收年增率達兩位數,以及PB要夠低。

然後回測報告如下圖:

這已經是一個可以長期拿來應用的選股策略了。

有興趣的朋友再從您對市場的觀察,以此為基礎,打造您認為最佳的創百日新高策略。

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