尋找阿爾發之旅系列十二

By | 2023-12-06

繼昨天談MACD之後,今天來談KD,KD在高檔一般都認為不宜追高,但如果均線剛轉成多頭排列,這時候就算9K大於80,都還是值得留意,這種把KD與均線合起來看,找尋多頭架構剛又轉強股的作法,有蠻穩定的勝率及超額報酬。

這個我從網路上看來的觀點,寫出來的腳本如下圖:

variable:rsv1(0),k1(0),d1(0);
stochastic(9,3,3,rsv1,k1,d1);
condition1=false;
value1=average(close,5);
value2=average(close,20);
value3=average(close,60);
if linearregslope(close,5)crosses over 0
//近五日趨勢線剛剛由下跌轉成上漲
and linearregslope(value1,5)>0
and linearregslope(value2,5)>0
and linearregslope(value3,5)>0
//週線,月線及季線的斜率都是正的
and k1>80
//9K大於80
then condition1=true;

if condition1
and barslast(condition1)[1]>10
//近10日第一次符合上述條件

then ret=1;

 

最近其中一個符合這個腳本的股票是官田鋼   ,它的K線圖如下圖:

這個腳本去回測,一樣是跑所有普通股,停損停利都設為7%,回測報告如下圖:

勝率61%,交易次數3785次,顯示這是一個常見的可以打敗大盤的情況,大家可以搭配其他條件,變成自己的私房選股策略。

例如我加上因子投資常用的貝他值跟總市值夠低的條件,回測結果就變成下圖這樣:

 

有興趣的朋友可以自己再進一步做調整。

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