投信開始著墨的股票

By | 2023-01-12
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投信以往持股非常低，或甚至沒有持股，然後這三天加碼非常積極，買進的張數佔成交量的比重，名列所有股票的最前面，這樣的公司應該是基本面有了什麼變化，讓投信改變對它的看法，根據這樣的假設，我的同事，開發了對應的選股策略

首先，得先算出個別公司投信買超佔成交量的比重，然後再來作排行。

同仁用XQ量化平台，寫了一個函數的腳本，稱為投信集中度排序，函數腳本如下

SetBarMode(1);

Input:Length(3, numericsimple, "計算期間");

If GetFieldDate("投信買賣超","D")=GetFieldDate("收盤價","D") 
and 100*Summation(GetField("投信買賣超","D"),Length)
/Summation(GetField("Volume","D")-GetField("當日沖銷張數","D"),Length)>0 
Then 
Retval=100*Summation(GetField("投信買賣超","D"),Length) 
/Summation(GetField("Volume","D")-GetField("當日沖銷張數","D"),Length);

我們用這個函數的數值去排行，怎麼做呢，請打開XQ選股中心，參考下圖
結合上述的排行敘述，再加上投信持股比例小於1%這個條件，組合
出如下圖的選股策略

用這個策略去回測過去七年，停損停利都設為7%，結果如下
可以看得出來，這樣的作法是可以打敗大盤的
從交易次數眾多來看，顯然這個策略絕對有進一步優化的機會，有興
趣的朋友不妨一試。

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