江湖傳說解密系列(5):什麼樣的股票出量可以追?

By | 2024-03-04

市場老手常說量比價先行,量比價重要,那麼是不是所有股票只要出量了都能追?  倒也不必然。那什麼股票出量可以追呢?  我的經驗是基本面及估值面都不錯的個股,出量去追時,贏多輸少的機會比較大。

首先跟大家分享我用來挑選出量股的腳本:

value1=GetField("佔大盤成交量比","D");
setbackbar(20);
input:length(20);
variable:up1(0);
up1 = bollingerband(value1, Length, 2 );
if 
value1 crosses over up1 
and close>close[1]
//量暴增而且股價上漲
and close<close[1]*1.08
//但漲幅沒有非常大
then ret=1;

我用的不是單純的成交量,而是佔大盤成交量比這個值,我是去算這個數值的BB值,當BB值突破上緣,且單日雖上漲,但漲幅小於8%時,就符合我的條件。

單純拿這個腳本去回測,勝率是55%,報酬率輸大盤,顯示光出量就去買不是個好策略。

但我如果專門去尋找那些獲利能力在好轉,營收近期表現不錯,且估值不算貴的股票,回測的結果就蠻好的。

關於獲利能力好轉,我用的是以下的腳本:

if barfreq<>"Q" then raiseruntimeerror("頻率請用季");
//value1=GetFieldDate("營業利益率","Q");
if netprofitrsi cross over 50 
//and value1=20180301
then ret=1;

outputfield(1,netprofitrsi,1,"營業淨利率RSI");
outputfield(2,value1,0,"最新資料日期");

這裡用到一個函數: netprofitrsi ,腳本如下:

value1=GetField("營業利益率","Q");
value2=highest(value1,8)-lowest(value1,8);
value3=value1-lowest(value1,8);
if value2<>0 then value4=value3/value2*100;
ret=value4;

 

這是去計算過去八季的營業利益率的RSI,RSI破50,代表獲利能力在好轉中。

除了這個條件之外,另外我加了幾個條件:

一、過去三個月營收年增率都大於5%

二、營業利益率大於5%

三、股價淨值比小於1.8倍

四、收盤價小於150元

下圖是綜合上述條件,回測所有普通股,停損停利都設為7%的回測報告:

 

這個策略的總報酬,MDD都符合可實戰的標準,所以挑出量的股票,建議挑基本面回升且估值在合理範圍內的個股。

 

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