產業數據在XS上的應用

By | 2016-04-07

常有人問我XS跟MC,跟HTS,跟TS有啥差別? 我的回答是: “XS是我們自己寫的編譯器,所以語法及功能,可以不斷的隨本地客戶的需要而改進” 。最近大盤忽多忽空,我想從XS在產業上的應用來探討,有沒有那些產業不理會大盤的波波折折,已經走出屬於自己的方向。

用過XQ的朋友都知道,XQ有編制了一整套的細產業指數,所以我們隨時可以像底下的這個頁面一樣,了解細產業指數的漲跌變化。

040701

XQ可以拿到XS來運算的細產業指數共有154個,光以紡織類為例,就有加工絲,棉紡,尼龍,成衣,染整,長纖布,不織布及聚酯纖維等八個細產業指數,可以完整的呈現特定族群的整體表現,我們可以從追蹤這154個細產業的多空變化,從產業的宏觀角度,來掌握類股輪動的方向,可以從這154個細產業的資金流向,了解市場的熱點,明日之星與昨日黃花各是那些產業。

在拿這些細產業指數出來作量化分析時,XS有提供了一些指數限定版的欄位供User來使用,我列表如下:

 

類別 畫圖(plot)/策略雷達 類別 GetQuote
量的欄位 內盤量 量的欄位 總量
外盤量 單量
上漲量 昨量
下跌量 內盤量
開盤委買 外盤量
開盤委賣 委買賣差
籌碼欄位 外資買賣超張數 委比
投信買賣超張數 成交值
外資持股張數 開盤委買
投信持股張數 開盤委賣
自營商買賣超張數 總成交次數
自營商持股 統計欄位 成交比重
融資增減張數 上漲家數
融券增減張數 下跌家數
融資餘額張數 漲停家數
融券餘額張數 跌停家數
現股當沖買進金額
現股當沖賣出金額
法人買賣超張數
法人持股
主力買賣超張數
主力持股
券資比
資券互抵張數
實質買盤比
實質賣盤比
現股當沖張數
統計欄位 資金流向
強弱指標
上漲家數
下跌家數
漲停家數
跌停家數
騰落指標
總市值
GDP比例

應用這些欄位,再加上原本就有support的開高低收成交量等欄位,我們就可以建構出以產業作為出發點的交易策略。

舉個例子,細產業指標中的資金流向,它的公式是

該細產業成份股成交值的總和/對應大盤指數成交值*100%

我們可以運用這個欄位,建構一個資金流向的指標如下

input:period(5,"短期移動平均天數");
input:period1(20,"長期移動平均天數");
 

value1=GetField("資金流向");//商品成交值/對應大盤指數成交值*100%
value2=average(value1,period);
value3=average(value1,period1);
value4= value2-value3;
 
plot1(value2,"短期移動平均");
plot2(value3,"長期移動平均");
plot3(value4,"dif");

 

根據上述的腳本,我們以最近很熱門的汽車零組件細產業指數為例,看一下畫出來的對照圖

040706

從上面這張圖我們會發現,3/31日Tesla 平價Model 3才剛開始預售,但3/23台灣的汽車零組件指標的資金流向就已經開始出現黃金交叉了。

我們可以把上述的指標腳本改寫成警示腳本,尋找那些資金流向翻紅且股價上漲的細產業

input:short1(5),mid1(20);
setinputname(1,"短期平均");
setinputname(2,"長期平均");
value1=GetField("資金流向");
value2=average(value1,short1);
value3=average(value1,mid1);
value4=value2-value3;
value5=GetField("總市值");
if value4 cross over 0 and value5 >value5[5]*1.025
then ret=1;

 

除了可以建構尋找細產業買賣點的自訂指標及策略之外,在選股方面,提供了兩個跟產業相關的功能

一,XS提供了同產業排行這樣的選股條件,讓user可以透過這些條件,挑出屬於特定行業特定條件排名最前或最後的股票。

例如您可以設定類似以下的選股條件

040702

 

要特別說明的是,在這裡可以作為排名基礎的,共有四級,分別是全市場,同行業組,同行業及同子行業。

其中產業的部份共分成三類,分類的方式主要是Follow  GICS的產業分類中的第二層,第三層,然後再對應到XQ的細產業分類作為最後一層,以能源產業為例,我們的分類就如下面這張圖

040704

透過這樣的分類,行業組對應的是GICS的中產業分類,行業對應的是GICS的產業分類,子行業就是XQ自行分類的細產業。

二,XS以產業視野來設定的選股策略是同行業的上中下游股價指標,XQ系統上原本對每一檔股票,都會找出它的上游,同業及下游企業,這些企業不一定是台股,也可能是美股,A股等等,我們把這些企業,用漲跌幅簡單平均的計算方式,編制成價格指數,如此一來,每檔股票,每一天都可以計算出其上游,同業及下游股票的價格指標,如此一來,我們就可以每天找出任何一檔,其上游,中游或下游企業股價出現異常波動的個股,例如我設定如下圖的選股條件

040705

就可以找到上游,同業或下游價格波動異常的個股了。

 

透過產業排行,上中下游價格指標及細產業指數,XS程式交易平台提供了其他平台所無法提供的產業視野,特別是在今年這種行業趨勢多空分歧的時候,我們不妨多透過產業的語法,先挑出由空翻多的產業,再去尋找該產業裡的龍頭公司。