常有人問我XS跟MC,跟HTS,跟TS有啥差別? 我的回答是: “XS是我們自己寫的編譯器,所以語法及功能,可以不斷的隨本地客戶的需要而改進” 。最近大盤忽多忽空,我想從XS在產業上的應用來探討,有沒有那些產業不理會大盤的波波折折,已經走出屬於自己的方向。
用過XQ的朋友都知道,XQ有編制了一整套的細產業指數,所以我們隨時可以像底下的這個頁面一樣,了解細產業指數的漲跌變化。
XQ可以拿到XS來運算的細產業指數共有154個,光以紡織類為例,就有加工絲,棉紡,尼龍,成衣,染整,長纖布,不織布及聚酯纖維等八個細產業指數,可以完整的呈現特定族群的整體表現,我們可以從追蹤這154個細產業的多空變化,從產業的宏觀角度,來掌握類股輪動的方向,可以從這154個細產業的資金流向,了解市場的熱點,明日之星與昨日黃花各是那些產業。
在拿這些細產業指數出來作量化分析時,XS有提供了一些指數限定版的欄位供User來使用,我列表如下:
類別 | 畫圖(plot)/策略雷達 | 類別 | GetQuote |
量的欄位 | 內盤量 | 量的欄位 | 總量 |
外盤量 | 單量 | ||
上漲量 | 昨量 | ||
下跌量 | 內盤量 | ||
開盤委買 | 外盤量 | ||
開盤委賣 | 委買賣差 | ||
籌碼欄位 | 外資買賣超張數 | 委比 | |
投信買賣超張數 | 成交值 | ||
外資持股張數 | 開盤委買 | ||
投信持股張數 | 開盤委賣 | ||
自營商買賣超張數 | 總成交次數 | ||
自營商持股 | 統計欄位 | 成交比重 | |
融資增減張數 | 上漲家數 | ||
融券增減張數 | 下跌家數 | ||
融資餘額張數 | 漲停家數 | ||
融券餘額張數 | 跌停家數 | ||
現股當沖買進金額 | |||
現股當沖賣出金額 | |||
法人買賣超張數 | |||
法人持股 | |||
主力買賣超張數 | |||
主力持股 | |||
券資比 | |||
資券互抵張數 | |||
實質買盤比 | |||
實質賣盤比 | |||
現股當沖張數 | |||
統計欄位 | 資金流向 | ||
強弱指標 | |||
上漲家數 | |||
下跌家數 | |||
漲停家數 | |||
跌停家數 | |||
騰落指標 | |||
總市值 | |||
GDP比例 |
應用這些欄位,再加上原本就有support的開高低收成交量等欄位,我們就可以建構出以產業作為出發點的交易策略。
舉個例子,細產業指標中的資金流向,它的公式是
該細產業成份股成交值的總和/對應大盤指數成交值*100%
我們可以運用這個欄位,建構一個資金流向的指標如下
input:period(5,"短期移動平均天數"); input:period1(20,"長期移動平均天數"); value1=GetField("資金流向");//商品成交值/對應大盤指數成交值*100% value2=average(value1,period); value3=average(value1,period1); value4= value2-value3; plot1(value2,"短期移動平均"); plot2(value3,"長期移動平均"); plot3(value4,"dif");
根據上述的腳本,我們以最近很熱門的汽車零組件細產業指數為例,看一下畫出來的對照圖
從上面這張圖我們會發現,3/31日Tesla 平價Model 3才剛開始預售,但3/23台灣的汽車零組件指標的資金流向就已經開始出現黃金交叉了。
我們可以把上述的指標腳本改寫成警示腳本,尋找那些資金流向翻紅且股價上漲的細產業
input:short1(5),mid1(20); setinputname(1,"短期平均"); setinputname(2,"長期平均"); value1=GetField("資金流向"); value2=average(value1,short1); value3=average(value1,mid1); value4=value2-value3; value5=GetField("總市值"); if value4 cross over 0 and value5 >value5[5]*1.025 then ret=1;
除了可以建構尋找細產業買賣點的自訂指標及策略之外,在選股方面,提供了兩個跟產業相關的功能
一,XS提供了同產業排行這樣的選股條件,讓user可以透過這些條件,挑出屬於特定行業特定條件排名最前或最後的股票。
例如您可以設定類似以下的選股條件
要特別說明的是,在這裡可以作為排名基礎的,共有四級,分別是全市場,同行業組,同行業及同子行業。
其中產業的部份共分成三類,分類的方式主要是Follow GICS的產業分類中的第二層,第三層,然後再對應到XQ的細產業分類作為最後一層,以能源產業為例,我們的分類就如下面這張圖
透過這樣的分類,行業組對應的是GICS的中產業分類,行業對應的是GICS的產業分類,子行業就是XQ自行分類的細產業。
二,XS以產業視野來設定的選股策略是同行業的上中下游股價指標,XQ系統上原本對每一檔股票,都會找出它的上游,同業及下游企業,這些企業不一定是台股,也可能是美股,A股等等,我們把這些企業,用漲跌幅簡單平均的計算方式,編制成價格指數,如此一來,每檔股票,每一天都可以計算出其上游,同業及下游股票的價格指標,如此一來,我們就可以每天找出任何一檔,其上游,中游或下游企業股價出現異常波動的個股,例如我設定如下圖的選股條件
就可以找到上游,同業或下游價格波動異常的個股了。
透過產業排行,上中下游價格指標及細產業指數,XS程式交易平台提供了其他平台所無法提供的產業視野,特別是在今年這種行業趨勢多空分歧的時候,我們不妨多透過產業的語法,先挑出由空翻多的產業,再去尋找該產業裡的龍頭公司。