用 ” 官股券商買賣超 ” 判斷大型權值股的進場點，勝率高達 70%？

By | 2023-10-20
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在市場久了，多少都聽過這個交易想法：「大盤跌得越兇 + 官股護盤越強，就越能找到大盤底部」，有鑑於最近台灣總統大選將近，於是就展開了本次的交易策略開發。

【 先講重點 】

為了驗證它的可行性和實戰性，我利用了 2 個統計概念 ( 關聯係數 & 標準差 )：

  • 計算 大盤近 5 日漲跌幅
  • 計算 官股券商買賣超張數佔成交量比
  • 判斷 以上兩者之間的關聯係數
  • 判斷 關聯係數若超過 2 個年標準差，則視為負相關極強
  • 判斷 年均線(240MA) 是否下彎

 

構想完我的想法之後，我先將這個邏輯寫成 XQ自訂指標，如下：

 

看起來相當可行對吧？

但身為一個 XQ 用戶，怎麼可能這麼輕易斷定這個想法的準確度。

於是，我又將這個自訂指標，改寫成針對 大型權值股的選股策略，並進行歷史回測，報告如下：

 

【針對 台灣50成分股 的回測報告】
>> 進出場條件：最大持有240天

【針對台指前100成分股 的回測報告】
>> 進出場條件：最大持有240天

 

從回測報告可以看出，這個想法的特點是「勝率很高」。

要知道，通常「大型權值股」股價波動性都是屬於比較牛皮的，也就是股價比較不活潑。

因此，這個交易想法能轉換成這樣的高勝率交易策略，坦白講我是真心覺得不錯 ( 缺點是大部分時間都在等待 )。

畢竟，許多投資人終其一生都在尋找穩健的投資方式；

而 XQ 全球贏家則是自許成為您最強而有力的量化交易工具！

 

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XS 指標代碼》官股護盤指標

// ***** 官股護盤指標 *****
Input: Length(5, "計算期數");

// 計算 近期官股券商買進金額占市值比
Value1 = Summation(GetField("官股券商買進金額"), Length) / Summation(GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)"), Length) ;
// 計算 近期漲跌幅
Value2 = (GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)") - GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)")[Length]) / GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)")[Length];
// 判斷 近期官股券商買進金額占市值比 與 近期漲跌幅 的關聯係數
Value3 = Value2 / Value1;
IF Value3 > 0
Then Plot1(Value3, "關聯係數");

// 計算 關聯係數標準差
Value4 = BollingerBand(Value3, 240, 2);
// 判斷 護盤點
IF Value3 >= Value4
// 判斷 240MA 趨勢向下
and Average(Close, 240) < Average(Close, 240)[1]
Then Begin
// 畫出 護盤點
Plot2(Value3, "關聯係數(護盤)");
// 畫出 進場訊號
Plot4(Value4, "進場訊號");
End;

// 畫出 關聯係數標準差
Plot3(Value4, "關聯係數標準差");

 

XS 選股代碼》官股護盤時機點

// ***** 官股護盤時機點 *****
Input: Length(5, "計算期數");

// 計算 近期官股券商買進金額占市值比
Value1 = Summation(GetSymbolField("TSE.TW", "官股券商買賣超張數"), Length) / Summation(GetSymbolField("TSE.TW", "成交量"), Length) ;
// 計算 近期漲跌幅
Value2 = (GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)") - GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)")[Length]) / GetSymbolField("TSE.TW", "總市值(元)")[Length];
// 判斷 近期官股券商買進金額占市值比 與 近期漲跌幅 的關聯係數
Value3 = Value2 / Value1;
// 計算 關聯係數標準差
Value4 = BollingerBand(Value3, 240, 2);
// 判斷 護盤點
IF Value3 >= Value4
Then Ret = 1;

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