透過回測,我們發現,長期盤整後的個股,當其技術指標如MACD及DMI等出現買進訊號時,勝率特別高,同樣的現象,也發生在KD這個指標上。
我的同仁發現,如果具備以下條件的個股,在短線上,上漲的機率頗高:
一、連續5日成交量>500
二、日KD黃金交叉且週KD黃金交叉
三、日K值和D值向上+週K值和D值向上且K值>50
四、144日最高與最低之幅度<10%
同仁寫的腳本如下:
Input:SPeriod(5),MPeriod(8),LPeriod(55),LLPeriod(144); Input:SMALen(13); Input:Length(9),RSVt(3),Kt(3); Var:_rsv(0),k(0),_d(0); Var:rsvW(0),kW(0),_dW(0); // 計算 Stochastic(Length, RSVt, Kt, _rsv, k, _d); xf_Stochastic("W",Length, RSVt, Kt, rsvW, kW, _dW); // 條件 Condition1=trueall(V>500,SPeriod); //1. 連續5日成交量>500 Condition2=k Cross Over _d and kW Cross Over _dW; //2. 日KD黃金交叉且週KD黃金交叉 Condition3=k>k[1] and _d>_d[1] and kW>kW[1] and _dW>_dW[1] and k>50; //3. 日K值和D值向上+週K值和D值向上且K值>50 Condition4=absvalue(100*(Lowest(L,LLPeriod) -Highest(H,LLPeriod))/Highest(H,LLPeriod))<10; //4. 144日最高與最低之幅度<10% Condition99=Condition1 and Condition2 and Condition3 and Condition4 ; // 篩選 IF Condition99 Then Ret=1;
把這個腳本拿去回測過去七年的所有普通股,停損停利都設為7%,回測報告如下圖:
要完全符合這些條件的股票不多,只有102次交易機會,但勝率蠻高的。如果要有更多的交易次數,可以把144天這個參數往下調,不過這樣勝率及總報酬率就沒有那麼高了,需要藉由其他條件來優化它。
另一個方式是只看日KD不看週KD,也是一個作法。
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