我有很多的交易策略，靈感都是來自跟市場老手的對話，像最近有不少個股大漲後又急跌，那麼這類的股票什麼時候可以買呢？符合什麼特徵的股票可以買呢？這一題的答案，我曾經在一位市場老手那裡，聽到蠻有意思的觀察，我把這樣的觀察寫成策略，回測的結果的確有它蠻有意思的地方，今天來分享這樣的觀察。
這位老手對於大漲後急跌的個股，有幾個心得：
一、從起漲到現在，漲幅要超過12%，但也不要已經漲超過80%了
二、最近的這波下跌，最近五個交易日要跌超過15%
三、這樣的公司，不是啥都能接，只有那些股東權益報酬率表現不錯的公司才可以接。
這位老手跟我說，要完全符合這些條件的個股，不是很多，其次是空頭市場這策略也不能用，但是如果在多頭市場一直用這個策略挑股票，報酬率會蠻好的。
於是我把這些條件用【XQ選股中心】訂成選股策略，如果停損停利都設為7%，回測報告如下圖：
這一招還真的長期下來有很不錯的報酬率，但就是在大空頭市場MDD有點大。
下圖是最近出現的兩個交易記錄：
所以5天跌15%的好公司，似乎是一個值得留意的止跌訊號。
而且像出現這種訊號時，如果把持股放久一點，例如把停損停利拉長到10%，回測的效果會更好，例如下圖：
當然MDD超過四成的策略不能直接放給它自動交易，而且這個策略平均一年出不到20個訊號，對交易型投資人而言，不能單押這個策略。
但像我的個性，就是隨著時間的積累，不斷的收集一些有不錯勝率及報酬率的交易策略，然後當我收集夠多的交易策略後，全部把它們加到每日自動執行的排程中，這樣每天就偶爾會有一些我很有興趣的標的會出現在螢幕上。
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