有多位朋友不約而同的提到如何透過語法去描述兩個時間序列的”背離”，我試著用線性回歸的角度來跟大家分享我自己設計的”背離”腳本。
首先，XS內建函數中有一個叫作線性回歸斜率(linearregslope)，如果您在腳本編輯器中按F1，會跳到函數的說明頁，您輸入linearregslope按enter，會看到以下的說明
什麼是線性迴歸呢?
就像上圖一樣，我們找出一條線， 這條線距離所有要計算的價位最近，就是所謂的線性迴歸，透過線性迴歸，我們可以找出價位群體的方向，這條線的斜率就是linearregslope。
當數據呈現上昇分佈時，線性迴歸的斜率是正的，下降分佈時，線性迴歸的斜率是負的。
我就是運用這個原理，寫出以下的背離函數
input:price(numericsimple),index1(numericsimple),length(numericsimple);
if length<5
then raiseruntimeerror("計算期別請超過五期");
value1=linearregslope(price,length);
value2=linearregslope(index1,length);
if value1>0 and value2<0
then deviate=-1
else
if value1<0 and value2>0
then deviate=1
else
deviate=0;
透過這個函數，我們就可以比較兩個數列，看看他們是否出現背離的情況，這個函數的寫法是當第一個值下跌而第二個值上昇時，函數的回傳值是 1 ，相反的則是-1 ，若兩個值同方向則是傳回0。
假設我們想找出收盤價下跌，但跟10日RSI上昇的股票，我們就可以運用這個函數，寫出下面這樣的腳本
value1=rsi(close,10); if deviate(close,value1,10)=1 then ret=1;
透過這個函數，我們就可以隨時把兩個時間序列拿出來檢定是否有背離的現象了。