雲端策略中心精進版之34~多頭轉強策略

By | 2016-11-01
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每次當自己看好的股票股價翻紅時，我們總面臨了天人交戰: “追還是不追”，追嘛怕追到盤整的高點，不追怕這是大漲的起點。今天我想介紹一個策略，這個策略是把一定區間內的上漲跟下跌絕對值分別計算並算出加權平均，當兩者比例非常懸殊時，代表區間內多方很明確地佔了上風，這是一個判定股價是翻明確翻多的交易策略，從回測的數據來看，這個策略還蠻值得大家參考的。

我先把上面說的邏輯寫成一個指標腳本

input:length(10); 
variable: sumUp(0), sumDown(0), up(0), down(0),RS(0);
if CurrentBar = 1 then
begin
sumUp = Average(maxlist(close - close[1], 0), length); 
sumDown = Average(maxlist(close[1] - close, 0), length); 
end
else
begin
up = maxlist(close - close[1], 0);
down = maxlist(close[1] - close, 0);
 
sumUp = sumUp[1] + (up - sumUp[1]) / length;
sumDown = sumDown[1] + (down - sumDown[1]) / length;
end;
if sumdown<>0
then rs=sumup/sumdown;
plot1(rs);

根據這個腳本畫出來的指標如下

2016103101各位可以發現，當RS超過4的時候，代表多頭的漲勢非常明確

我把這個指標改寫成策略腳本

if getsymbolfield("tse.tw","收盤價")

>average(getsymbolfield("tse.tw","收盤價"),10)

then begin







input:length(10);

variable: sumUp(0), sumDown(0), up(0), down(0),RS(0);

if CurrentBar = 1 then

begin

sumUp = Average(maxlist(close - close[1], 0), length);

sumDown = Average(maxlist(close[1] - close, 0), length);

end

else

begin

up = maxlist(close - close[1], 0);

down = maxlist(close[1] - close, 0);




sumUp = sumUp[1] + (up - sumUp[1]) / length;

sumDown = sumDown[1] + (down - sumDown[1]) / length;

end;

if sumdown<>0

then rs=sumup/sumdown;

if rs cross over 4

and close>close[1]*1.02

//最近一日漲幅超過2%

and close<close[5]*1.05

//最近五日漲幅小於5%

then ret=1;




end;

 

回測時我用有量的中小型股，由於我設的計算區間是10天，所以我出場設定是進場後10天

2016103103

回測報告如下

2016103102

從回測報告顯示，這個策略在過去三年共出現279個交易訊號，有173次獲利，勝率達到62%。

如果各位希望風險低一點，可以把區間拉長，這樣勝率雖然較低，但風險也會降低不少。

 

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