雲端策略中心精進版之35~近期持續強勢股階段式上漲

By | 2016-11-02
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以前市場有個很有名的開盤八法，其中有一個說法是，如果開盤起算的五分鐘K 線，連續三根都收紅，那麼當天收高的機率就比較高，我寫了腳本想要印證這樣的說法是否正確，結果發現，最近漲的不兇，但這兩日走勢比大盤強，今天開盤前十五分鐘又維持連續三根五分鐘K都收紅，那麼作多贏的機率確實比較大。

我試了不少的方向，最後的發現是，符合以下條件下的開盤三紅K，會有比較高的勝率

1.大盤多頭

2.前兩個交易日走勢比加權指數強

3.近十日漲幅沒有大兇

4.開盤前三根五分鐘K都收紅

5.開盤前三根五分鐘K的平均成交量明顯比先前放大

我寫的腳本如下

 

if GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D"),10)
//多頭市場
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")
/ GetSymbolField("tse.tw","收盤價","D")[2]+0.01
<GetField("收盤價","D")/GetField("收盤價","D")[2]
//前兩日比大盤明顯走強
and GetField("收盤價","D")[1]
<GetField("收盤價","D")[10]*1.07
//近十日沒有漲的太兇
then begin

if barfreq<> "Min"and barinterval<> 5
then raiseruntimeerror("本腳本只限五分鐘線");
if time=091500
and trueall(close>close[1],3)
//開盤三根五分鐘線都是紅棒
and average(volume,3)>average(volume,20)*1.3
//開盤的量能明顯增加
then ret=1;
end;

回測設定我是用有量的中小型股，停損停利都設7%

2016110101

回測報告如下:

20161101

勝率接近六成，不過大盤走大空頭時，用這個策略還是大多以停損出場，這策略比較適合在大多頭市場中使用。

如果擔心這個策略輸的時候輸的很慘，另一個方法是把它當成當沖策略，我用進場後的第51根K棒出場來回測，回測報告如下:

2016110201

勝率雖然比較低，但還是有55%，但最大連續虧損及最大區間虧損就都回到合理的範圍了。

最後，我在檢視回測中出現虧損的個股股價走勢，我發現那種前一天下跌的股票，今天出現紅三K的時候，尾盤收高的機會較大，所以我在腳本中加上一個條件

and GetField("收盤價","D")[1]<GetField("收盤價","D")[2]

加上這個條件後的回測報告如下

2016110202

加上這條件後的勝率達到68%，更難能可貴的是，最大連續虧損及最大區間虧損只有 7%。

 

早先公司在開發XS這套軟體的時候，常有朋友勸我說，台灣會寫程式又會做交易的人很有限，你們花這麼多資源做這產品，能賣幾個人呢? 當時我其實心裡也是毛毛的，怕做出曲高和寡的產品，這陣子我用了這項服務之後，我發現，它讓我可以在有任何的Trading idea時，都可以寫成程式去回測，再根據回測的結果不斷的修正程式，最後理解到一個Trading idea在什麼情況下，會work，什麼情況下，聽聽就好，這種拿所有個股的交易及財報資料來作運算，找出在什麼情況下，有較大機率股價會上漲或下跌，其實是大數據分析的一種實踐。

在有這種體會之後，其實我就比較篤定了。因為，這真的可以幫到我。

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