用AI寫因子，用XScript的因子分析功能找高勝率因子

By | 2026-03-26
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當我們透過Gem的設定，很穩定的讓Gemini幫我們寫腳本之後，最大的挑戰就是，要如何讓Gemini寫出勝率夠高，MDD可以接受的腳本，然後把這些腳本再存回Gem的知識庫中。

在機構法人及學術圈中，有一群人持續的在找有超額報酬的因子，找到了，放到交易策略中，應該是要可以提高交易策略的勝率。

XScript的自訂函數可以被作成一個因子，系統提供了因子分析的功能，讓使用者可以試著把idea變成自訂函數，然後按因子分析去看看，這個因子在不同頻率底下的報酬率分佈，這個連結有詳細的說明

例如企業價值這個因子，分成十組，各組的報酬率如下圖

如果依年度來分，報酬率如下圖

透過這些分析，我們在把因子寫成策略之前，就知道那些因子可以貢獻超額報酬，那些則可能隨波逐流。

現在我們用Gemini，也可以請它把我們的點子寫成因子

下面這是一個例子： 我想請Gemini把關鍵券商+關聯券商+三大法人的買賣超寫成一個因子，以下是它寫的腳本及它的回覆

 結合「關鍵券商」、「關聯券商」與「三大法人」，等於是把大股東、地緣主力以及大型機構的動向融合成了單一的 聰明錢（Smart Money）籌碼共振因子 。

根據您的需求，以下為您進行邏輯解構與腳本撰寫：

1. 邏輯解構

  1. 確認執行環境：為了能在 XQ 的「選股因子分析」工具中進行十等分組（D1~D10）回測，您必須將此腳本建置為**「自訂函數 (Function)」，而非一般的選股或警示腳本。在函數腳本中，不需要寫 ret = 1;，而是要將最終計算的值直接賦予函數本身的名稱**。
  2. 精確欄位正名：
    • 關鍵券商買賣超 $\rightarrow$ GetField(“關鍵券商買賣超張數”, “D”)
    • 關聯券商買賣超 $\rightarrow$ GetField(“關聯券商買賣超張數”, “D”)
    • 三大法人合計買賣超 $\rightarrow$ GetField(“法人買賣超張數”, “D”) （依照官方說明文件，此欄位即代表三大法人合計）
  3. Alpha 因子優化（極度重要）：
    如果在因子分析中只將「張數」相加，系統在做跨商品比較時，會產生嚴重的「大型股偏誤」（例如：台積電買超 1000 張的意義與中小型股買超 1000 張完全不同）。因此，身為量化開發者，我強烈建議將總買賣超張數除以當日成交量，轉化為「聰明錢買盤佔總成交量比重(%)」。這樣出來的因子分數，在十分位報表中的勝率與排序表現會優秀非常多。

2. 程式碼區塊

請在 XQ 腳本編輯器中新增一個**「函數」**，並將名稱命名為 SmartMoneyFactor（或是您自訂的名稱），然後貼上以下程式碼：

 

// 函數名稱：SmartMoneyFactor (若您使用其他名稱，請記得更改最後一行的變數名)

// 腳本類型：自訂函數 (Function) - 供選股因子分析使用





// 宣告變數，遵守無底線、駝峰式命名鐵律

var: keyBroker(0), affBroker(0), instBroker(0);

var: rawSum(0), volToday(0), factorScore(0);





// 取出各項主力籌碼買賣超張數 (日頻率)

keyBroker = GetField("關鍵券商買賣超張數", "D");

affBroker = GetField("關聯券商買賣超張數", "D");

instBroker = GetField("法人買賣超張數", "D"); 





// 計算三大主力原始合計淨買賣張數

rawSum = keyBroker + affBroker + instBroker;





// 取得當日成交量

volToday = Volume;





// 防呆機制與因子標準化 (除法保護)

// 將買超張數除以成交量作標準化，將絕對張數轉換為「主力買盤強度比重」

if volToday <> 0 then begin

    factorScore = (rawSum / volToday) * 100;

end else begin

    factorScore = 0; // 若當日無成交量，防呆回傳 0

end;





// 【重要】在 XScript 函數中，需將最終數值指定給「函數名稱」

// 請確保下方的 SmartMoneyFactor 與您在 XQ 中存檔的函數名稱完全一字不差

SmartMoneyFactor = factorScore;


3. 自我檢查清單 (Self-Check)


    

  • [x] 變數命名鐵律：全數採用駝峰式（如 keyBroker、volToday），無底線，且避開了保留字 daily。
    • 

  • [x] 邏輯判斷符號：判斷式使用單一等號 = 及 <>，無雙等號 ==。
    • 

  • [x] 變數宣告：所有變數皆在最上方 var: 區塊賦予初始值 (0)。
    • 

  • [x] 防呆與運算保護：已加入 if volToday <> 0 分母不為零防呆除錯機制。
    • 

  • [x] 腳本類型差異：確認為「函數 (Function)」格式，未使用 OutputField 或 ret = 1，並正確把值指派給函數名稱。
    • 

  • [x] 資料字典正名：完美匹配官方規定的 關鍵券商買賣超張數、關聯券商買賣超張數 與 法人買賣超張數。
    • 



有了這個函數後，您就可以在 XQ 的左側目錄對著這個腳本按右鍵，直接點選「因子分析」來觀察它的十分位報酬率了！


請問您是否需要我進一步幫您寫一個搭配此因子的**「選股腳本 (Screener)」**，讓您可以直接在盤後快速篩選出這個「聰明錢主力強度」大於特定門檻（例如 > 10%）的潛力爆發股？


 


透過這樣的流程，我們可以把點子讓Gemini寫成自訂函數，再透過XScript編輯器裡的因子分析功能，透過圖形分析，看看這個因子有沒有超額報酬，然後再把有效的因子，讓Gemini寫成勝率較高的策略，並且把這個策略存到Gem的知識庫中


 


這樣我們就可以累積投資智慧，逐漸形成一個有紀律的交易風格

			
			
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