WaveTrend Oscillator

By | 2026-02-22
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波浪趨勢震盪指標 (WaveTrend Oscillator, WT) 是近年在 TradingView 等新世代社群中被奉為「抓轉折神器」的指標，最初由開發者 LazyBear 發表後迅速爆紅。

WT 完美解決了傳統 KD（隨機指標）與 RSI 最讓散戶痛苦的問題：鋸齒狀的劇烈跳動與頻繁的假交叉。

以下為您深度拆解 WT 的數學意義、實戰應用，以及 XScript 腳本。

1. 核心數學意義與邏輯：極致平滑的 CCI 變體

WT 的底層邏輯其實是源自於商品通道指數 (Commodity Channel Index, CCI)，但它加上了非常精巧的雙重指數平滑 (Double EMA Smoothing) 機制，硬生生將原本暴躁的數據，馴化成如海浪般起伏的平滑曲線。

運算步驟拆解：

  1. 典型價格 (Typical Price)： 不單看收盤價，而是取 (最高價 + 最低價 + 收盤價) / 3，這能更真實地反映當日多空交戰的平均成本。
  2. 計算絕對偏差的 EMA： 先算出典型價格的指數移動平均 (EMA)，再計算價格偏離這條均線的「絕對距離」，並對這個距離再做一次 EMA。這等於量化了「波動的厚度」。
  3. 常態化 (Normalization)： 將價格的偏離程度除以「波動厚度 ｘ 0.015」（這是源自 CCI 的經典常數，能將 70% 到 80% 的數值收斂在 +100 到 -100 之間）。
  4. 終極平滑： 對上述算出的數值再做一次長週期的 EMA 得到主線 WT1，接著對 WT1 做 4 週期的簡單均線得到訊號線 WT2。

 

// 指標名稱：WaveTrend Oscillator (WT 波浪趨勢指標)
// 理論基礎：LazyBear
// -----------------------------------------------------------
Input:
ChannelLen(10, "通道計算週期(n1)"),
AverageLen(21, "平滑計算週期(n2)");

Variable:
ap(0), esa(0), d(0), ci(0),
wt1(0), wt2(0);

// 1. 計算典型價格 (Typical Price)
ap = (High + Low + Close) / 3;

// 2. 計算典型價格的指數移動平均 (EMA)
esa = XAverage(ap, ChannelLen);

// 3. 計算絕對偏差的 EMA (量化波動厚度)
d = XAverage(AbsValue(ap - esa), ChannelLen);

// 4. 計算通道指數 (常規化處理)
// 乘以 0.015 是為了將絕大多數數值壓縮到 -100 ~ +100 之間
if d > 0 then
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
else
ci = 0;

// 5. 計算 WT1 (主線) 與 WT2 (訊號線)
wt1 = XAverage(ci, AverageLen);
wt2 = Average(wt1, 4); // 訊號線通常固定取 4 週期 SMA

// 6. 繪圖輸出
Plot1(wt1, "WT1 (主線)");
Plot2(wt2, "WT2 (訊號線)");

// 繪製極值參考線
Plot3(60, "超買線");
Plot4(53, "警戒天花板"); // 輔助觀察線
Plot5(-60, "超賣線");
Plot6(-53, "警戒地板"); // 輔助觀察線
Plot7(0, "多空分水嶺");

 

 

2. 實戰應用指南 (PM 產品視角)

WT 的曲線異常圓滑，這在產品設計與使用者體驗（UX）上有著極大的優勢。用戶不會再因為盤中的小波動而感到焦慮。

  • 精準的深水區交叉 (極值反轉)：
    WT 的超買超賣線通常設定在 +60 與 -60（更極端為 +80/-80）。

    • 買進： 當 WT1 與 WT2 雙雙跌破 -60，隨後 WT1 在深水區由下往上穿過 WT2（黃金交叉），這通常是極佳的波段起漲點。
    • 賣出： 當兩線進入 +60 以上的高空區，並發生死亡交叉，代表波段推升力道耗盡。
  • 視覺化頂底背離 (Divergence)：
    這是 WT 最強大的功能。因為曲線沒有雜訊，用戶可以非常輕易地用肉眼看出：股價創了新低，但 WT 的交叉點卻比上一次的交叉點還要高（底背離）。

 

 

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