Author Archives: 發財橘子

法人買進比重大的非權值股。

今天來介紹一個很簡單的腳本~法人買進比重大的非權值股。
以前還在管基金的時候，每次覺得盤要掛了的時候，我會做三件事
1.把漲太多，籌碼亂，業績會受全球景氣影響，客人贖回各基金都會砍的股票先獲利了結。
2.開始買一些貝他低，有流動性的牛皮績優股，當年最常買的是亞泥，中華電
3.挑一些基本面長期看好，盤再差抱著也安心的股票，等盤大跌時進去收。
這幾天盤大跌後反彈，我想知道一下在這樣震盪的盤面中，法人有沒有在趁機佈局一些股票。
所以我寫了以下的這個腳本

value1=GetField("法人買張");
input:period(3);
input:ratio(3);
input:bline(2000);
setinputname(1,"計算天數");
setinputname(2,"佔成交量成數");
setinputname(3,"法人合計買超最低量");
value2=summation(value1,period);
value3=summation(volume,period);
value4=value2/value3;
if value4*10>ratio and value1>0 and value2>bline
then ret=1;

透過這個腳本我可以讓電腦幫我掃瞄出近三天法人買進張數佔成交量超過三成的股票，然後我用多條件選股找出資本額低於400億且成交量大於五百張且股價大於五元的股票，把這些股票設成自選股，然後用這個腳本去跑

其實從我寫的腳本大家也看的出來，我根本不會寫程式，但每次腦袋裡有一些想法時，我可以寫一些很簡單的腳本，先過濾出一些股票，然後再一檔檔檢視這些股票，當然這不是pure的程式交易，但對像我這樣的人來說，已經比以前每天花好多時間在按上一檔，下一檔要好多了。

在開盤十五分鐘內找到今天可能漲停的股票

我阿媽的妹妹有句千古名言:”不管賺多少，看到自己有的股票漲停板就是爽”。
但1400多檔中，怎麼找到今天會漲停的股票?
根據我自己的經驗，大家搶著上車的股票，漲停的機率就大，如果主力自己在規劃的，就得看主力今天心情如何了。
那麼大家搶著上車的股票，有什麼特徵呢?
我看到的是一開盤追價就很踴躍。
因著這個特徵，常常是開盤5到15分鐘之內，大部份的時間都是上漲的，所以我請了公司高手中的高高手，寫了下面這個腳本，這個腳本是用來尋找開盤n分鐘內，每根bar都是收紅的股票。至於頻率是1分鐘? 2分鐘? 5分鐘? 您可以自己設。
腳本如下，請各位自行取用

input:contRise(5); setinputname(1,"開盤起連漲期數");
variable:KBarOfDay(0);
KBarOfDay+=1;
if date<>date[1] then KBarOfDay=1; //計算每天日內的Bar序數
if Date = CurrentDate //今天開盤起算
and contRise = countif(close>close[1] and close > open,KBarOfDay) //收漲計算(包含開盤第一根是要漲)
and contRise = KBarOfDay //今天有幾根棒就漲幾根
then ret=1;

在使用這腳本時，建議用多條件選股篩選出 20日均量大於2000張的股票，然後挑那些剛起漲的，還有整理結束的，以及主升段初期的，那些漲的急的，漲的多的，就要比較小心了，停損一定要設好。

外盤量佔比指標

最近有幾檔長期上漲的股票，出現了明顯的下跌，下跌的幅度頗深，下跌的速度也很快，我們到底有沒有什麼方法，可以據以判斷一檔長期上漲的股票，開始面臨拉回修正的壓力?
今天介紹一個簡單的自訂指標:外盤量佔比，它就有衡量個股漲多後回檔壓力大小的功能。

這個指標的計算很簡單，就是把外盤成交量當分子，成交量當分母，外盤代表的是追價的意願，如果這個值在0.5以上，代表追價的力道超過追賣的力道。

各位可以參考附圖，我們以最近跌的頗深，但波段漲幅有三成的矽品為例，我們可以發現，當外盤量佔比呈上升趨勢時，股價就算回檔，還是會再創新高，但相反的，股價雖然在高檔盤旋，但這指標的數值一再破底，那就代表追價乏力，一檔股票漲多後出現追價乏力，拉回修正的壓力就會變大
這個指標的腳本很簡單，我附在下方

input:period(20);
setinputname(1,"平均數天期");
value2=GetField("外盤量");//日的外盤量
value4=value2/volume;
value5=average(value4,period);
plot1(value4,"外盤佔比");
plot2(value5,"外盤佔比平均值");

只要有心，人人都可以成為小虎隊

跟朋友聊起了虎尾幫的操作手法，回家後寫了一個腳本，並且請公司的高手修改如下:

if barfreq "D" then return ; {只在日線可用}
input:sp(1); setinputname(1,"當日回檔最大幅度");
input:opl(2); setinputname(2,"開高最小幅度");
input:oph(4); setinputname(3,"開高最大幅度");
if currenttime > 100000 and currentdate =date {今天10點過後開始判斷}
then begin
if open >= close[1] * (1 + opl/100) and {開高在昨收的之上%下限}
close open * (1 - sp/100) //and {低點離開盤價%}
close = high {收在最高點}
then ret=1;
end;

這腳本我稱之為開高不回檔再創新高
這腳本用在日線，用來尋找當天開盤開高後，一直到十點以後，當天最低點都沒有比當天的開盤價低超過1%，然後在十點之後，股價創當天最高價的股票。
這樣的腳本，是在尋找今天有特定買盤持續買進的個股，特別是如果早盤大盤有拉回時，走勢堅挺的股票，的確是可能出現這樣的分時走勢。
因為交易員今天如果要大買一檔股票時，通常開盤會掛小高盤，然後盤中趁大盤拉回時，一直吸納籌碼，等到尾盤，再一次把還要買的剩下張數，全部用外盤價敲進，這麼一來，就可以讓當天的持股成本離收盤價遠一點。
虎尾幫有點像在劫鏢，盤中發現有人在吃貨的股票就直接拉漲停，讓要吃貨的人被迫追高去買進。
我們一般散戶沒有虎尾幫的財力與膽識，不過這樣的看盤技巧倒是值得我們觀摩學習。

開盤五分鐘不回頭

在我過往trading的經驗裡，開盤前十五分鐘是一個很重要的指標，開盤八法中有開盤五分鐘線連三紅今天收高機率大的說法，我觀察到，如果一檔股票開盤持續十到十五分鐘都是外盤在成交，且一路緩步上攻，那就代表今天的追價買盤很積極，有可能是有特定的新勢力進場買股票，當然這種情況必須排除那些報上有好消息的股票，也必須排除那些一開盤就跳空大漲的，因為這兩種對當沖者可能都沒有差價可賺。
我用xs寫了一個腳本，專門找那些前五分鐘一路上漲的股票

if barfreq = "Min" and barinterval = 60 and
(time[4] = 84500 or time[4] = 90000)
then begin
if trueall(close>=close[1],5)
and trueall(close=high,5)
then ret=1;
end;

透過這個腳本我可以找到今天開盤前五分鐘沒有回頭過的股票。
在此還是要先說清楚，這類股票只能說早盤買盤積極，但能不能收上去，還是要看上面的賣壓重不重而定，不過當沖這種股票至少收不上去之前，賣方不會積極倒貨，會一直等到買盤枯竭後才下殺，所以當沖者還有時間可以落跑。

先買後賣的當沖策略，最好不要去踫已經漲超過3%的股票，因為預期報酬率跟風險不成比例。以我個人的經驗，沒有個2% 以上的空間，當沖根本是作白工。
另外要再提醒各位的是，如果股票進場用的是當沖劇本，那就一要沖掉，漲上去就不沖跟套牢就不賣，都違背了當沖的基本精神，用當沖劇本就一定要當沖，除非它在盤中又符合了其他非當沖的劇本。

狹長整理後的突破

今天來介我個人最喜歡的當沖型態，這種型態通常出現在主力洗盤結束前，開盤時會以平高或平低盤開出，然後就在平盤附近一直橫盤，特別是如果今天盤勢不差時，這種盤法會讓短多換股操作，等到洗的差不多時，有可能會往下打一下，這是最後洗盤，也可能不打直接拉，這種股票一突破今天最高點就得進場，然後以今天的最低點當停損點。
我請高手同事寫了一個用一分鐘線來找這種股票的腳本

if barfreq "Min" or barinterval 1 then RaiseRuntimeError("請設定頻率為1分鐘");
variable:KBarOfDay(0); if Date <> Date[1] then KBarOfDay = 1 else KBarOfDay+=1;

input:P1(60); setinputname(1,"狹幅盤整計算期間(分鐘)");
if high = q_DailyHigh and {來到今日最高價}
KBarOfDay > 30 and {今日至少有30根K棒交易}
TrueAll( AbsValue(Close[1]/Close[2]-1) < 0.005,KBarOfDay-1) and{必需只有小波動}
AbsValue( Close[1]/Close[KBarOfDay-1]-1 ) < 0.02
then ret=1;

我自身的經驗是，盤整的時間不必太久，大約十點半到十一點半之間大概就會有動作，因為有些主力會確定今天盤勢不差才會開始拉，當然有時候會沖到那些盤中突然出利多的股票，踫到這種就算賺到了。

開高破平盤後又站回

昨天提到的當沖型態，它的風險就在於如果這是主力刻意進行的洗盤時，一開始站不回平盤，會帶動一波賣壓，但如果賣壓不大，或是賣壓被特定買盤給收走，作先賣後買的當沖就要很小心，因為主力洗盤的機率就大增。
在我的經驗裡，這種手法常出現在上升趨勢中的行進間換手，也就是有人要下車，但也有人等上車，我們如果用開高殺破平盤站不回的當沖策略，一定要留意股價能不能一再破底，如果殺不下去，很可能就是要反過來先買後賣作當沖。
它的反轉訊號是拉上平盤後連續五筆都在盤上，參考的腳本如下:

variable: Ref(q_RefPrice);
if q_DailyOpen > q_RefPrice *1.02 and {開高2%}
(q_DailyHigh-q_DailyLow)/q_RefPrice > 0.05 and {振幅大於5%}
q_DailyLow Ref ,5 ) {連續5筆都在盤上}
then ret=1;

這兩個策略連在一起介紹，主要是破平盤後殺下去，有時候殺到一定的程度就會停，如果來不及回補就會被軋，這其中的關鍵在於洗盤及換手，前者的特徵是賣壓輕，後者的特徵是成交量大，然後在價位上的表現是不再破底，以附圖為例，下殺後出量然後不破底，並且站回平盤，就是下殺換手的例子。

為了怕上個策略害大家被軋，今天補一下這個策略。

尋找漲速在加快的股票

加權指數連漲了四天，讓我又想到當年在自營，被叫去參加學習之旅，認識的一個大戶(一大早起床遙想過去，我是老人無誤)，那位老兄可能錢賺多了，說話有點臭屁，他說股價的波動就像一部跑車，漲幅就是車速，成交量就是油門，要挑就要挑那種正在加速，油門一路催下去的股票，也就是連績三天漲幅一天比一天多，成交量也一天比一天多的股票，我拍他馬屁說，日本酒田戰法裡有個紅三兵，跟他的想法類似，他還吐槽我說，不一定要每天都收最高，而且一定要配合成交量。
當年他是一檔一檔看財訊快報後面附的k 線圖在挑符合這種條件的股票，現在用電腦寫程式去跑，結果很快就可以出來了，我寫的腳本如下:

value1=(close-close[1])/close[1];
if value1>value1[1]and value1[1]>value1[2]
and trueall(value1>0,3)
and trueall(volume>volume[1],3)
and value1<0.04
then ret=1;

附圖是只符合漲幅一天比一天大，但最後一天沒有超過4%且成交值超過兩千萬的股票，要符合上面腳本的全部條件的，就只有茂達，中工，建漢，致新，南港及三星這六檔股票。
最後再重申一次，在這邊寫的這些內容，不是在報明牌，至於這些方法有沒有用，現在有程式可以每天跑出來檢驗，我也從來沒說這麼做就一定可以賺到錢。
在這邊寫的，都是我覺的有點道理的事情，每個大戶會成功一定有他的道理，說的出道理，這道理我聽得下去的我就去試，試出來能用的我就用，市場參與者一直在變，不會有一招半式可以闖盪江湖一輩子，這幾個月我獲利率最高的腳本，是我蹲在書局翻書看到的概念，回家修了幾次程式才定型的，能用多久我也不知道，但交易最大的樂趣之一，其實就在不斷改進交易技巧的過程。
回顧這輩子在市場上討生活，能存活到現在，無非就是多看，多聽，多想，多試，然後守紀律，如此而己。

XQ之績效比較功能

long/short trading在XQ上的實踐方式
昨天外資買超第一名是聯電，賣超第一名是台積電，這是件很罕見的事。
外資經常根據競爭力的消長，作多競爭力上昇的A股票且同時作空競爭力下降的B股票，我們稱這種交易方式為多空交易。
我偶爾會利用XQ的DDE EXCEL輸出功能，把兩檔股票的還原週K線輸出到EXCEL，然後相除之後，看一下兩檔股票的長期價格關係，以及兩者的相關係數。
以台積電跟聯電為例，請參考附圖，這兩檔股票過往的股價比，這個比例，隨著兩者的產業競爭力消長，從2004年以來，一直維持上昇趨勢，這十年來，作多台積電，作空聯電，不管大盤多空，都是個賺錢的好交易。
這種交易方式，它根據的道理是，兩家同業間的股價，會因為產業競爭力的差距，而維持一定的比值，但當兩者之間因為產業結構的變化，或是在重大決策上的分歧，進而影響了產業競爭力，於是，股價間長期穩定的比值會因此而改變，這種改變是長期的，作為操作者，我們可以在這樣的改變中，透過多空交易的手法，來站在產業贏家這一邊。
XQ上有一個MODE叫作績效比較，可以把多個商品擺在一起，比較它們報酬率的變化。
可以先從這裡觀察同產業個股間股價的變化情況，這有點像在賽馬，可以看到那匹馬脫穎而出。
附圖二是英業達，緯創及廣達三者的績效比較圖，跟別人走不同的路，代表的是千言萬語啊!

長線多空判斷方法

師父教我長線多空判斷方法。
在以前沒有台灣五十指數的年代，師父就讓我用excel跑一個圖，這個圖上有兩條線，一條是加權指數，一條是主要權值股的總市值。這兩條線的距離，是研判大盤目前處於什麼階段的重要指標。
現如今有台灣五十了，我就用台灣五十與加權指數的關係，來表達我師父的觀察心得。(請參考附圖)
師父認為，小型股與大型股的相對強弱度，是研判大盤目前處於那一階段的絕佳工具。
1.初昇段。市場全面由空翻多，不同的股市參與者都站在買方，台灣五十與加權指數漲幅相當。
2.主昇段。貝他高的股票跑在前面吸引人氣，各種炒作題材爭相出籠，權值股也維持穩步上揚的架構，加權指數漲的比台灣五十多，但兩者的差距不會太大。
3.末昇段。權值股漲不動，資金大量往小型股走，加權指數與台灣五十的距愈拉愈大。
4.初跌段。小型股漲多後資金撤離，跌的比權值股還兇。加權指數跌幅大於台灣五十。
5.主跌段。好股壞股一起跌。兩個指數下跌速度差不多，但權值股因為跌時重質，還是略強於小型股。
6.末跌段。連最抗跌的的權值股都湧現失望性賣壓。台灣五十可能跌的比加權指數還兇。
從目前兩者的關係來看，現在是主昇段還是末昇段，就看兩者的差距是等速前進，還是小型股愈拉愈急了。
不過可以確定的是，如果加權指數跌的比台灣五十重，那酒店就快關門了。