昨天台股成了外資提款機。
這種時候，我個人會去找一些市場上不合理的地方，例如昨天大跌但主力卻買超的股票。 因為理論上昨天外資大賣，大部份的股票也大跌，但如果這時候主力出現買超，那會不會代表主力在趁利空吸納市場籌碼?
於是，我寫了一個很簡單的腳本
value1=GetField("主力買賣超張數");
if value1>0 and close[1]>close*1.02
then ret=1;
讓電腦幫我撈出昨天主力買超且昨天跌幅超過2%的股票。
市場有句老話，退潮時就看得出誰在裸泳。
市場大跌時，我還蠻喜歡用一些方法去尋找下一波比較值得作功課的標的，大跌而主力買超就是其中之一。根據我的經驗，如果這種買超是連續性的且跌愈多買超愈大
那就真的很值得研究了。
以前在券商工作時，分公司常介紹些隱藏在民間的操盤公司給我們這些自營部的小鬼們認識，其中有位老杯有個獨門絕技~挑開盤委買大增的小型股。
他的邏輯是，開盤委買代表有人經過一天的資訊消化及作完功課之後，決定買進某檔個股，如果這種人一夕暴增，而且這檔股票先前都在下跌或是盤整，那就代表這檔股票出現轉機。
這次XQ改版把個股的開盤委買張數放進來讓我們可以拿來運算，我立馬寫了下面這個小程式
value1=GetField("開盤委買");
value2=average(value1,20);
value3=average(value1,5);
plot1(value2);
plot2(value3);
作成一個指標，可以用來尋找最新一根日K棒出現五日開盤委買均量陡升的股票。
以附圖一的兆遠為例，現下當紅的藍寶石基板概念股，當初轉機時就是伴隨著開盤委買張數的明顯回升。
再以圖二的頎邦為例，這一波在最低價出現之前，開盤委買的二十日均線就已經呈現上昇的走勢。
同樣的邏輯，股價大漲之後，如果開盤委買大減，那可就是追高無力的警訊了。
這次XQ新版本加進去不少可以拿來作計算的欄位，其中不少都是這種隱藏版民間高手獨門絕技中用到的欄位，受限於篇幅，容我未來一一做介紹。
早先我們曾經討論過一本書，書中建議我們挑股價創新高，營收也將會一路創新高的股票。
股價創新高的股票用程式跑一下就出來了，找到後，怎麼知道這家公司營收接下來會不會續創新高呢?
我自己的經驗如附圖一
列出六種營收續創新高的動力
簡單說 營收是P X Q
要嘛售價提高，例如去年的DRAM，前一陣子的太陽能，這陣子的藍寶石。
要嘛就是出貨量增加
出貨量要增加有幾種可能
1.旺季到了
2.新廠要完工量產
3.接到新客戶的訂單
4.客戶的產品賣的好，追加訂單
5.開拓新的市場(包括連鎖店加開新點)
這些都是帶動營收成長的力量
附圖中是把每年的月營收按一年十二個月畫上去，一年一條線，如果連續三個月都在其他線的上方，那就很值得留意了
昨天大盤漲的比較多，我試著拿比較多的樣本來印證一個古老的傳說~開盤後十到三十分鐘內的分鐘k棒大多上漲的股票，尾盤收高的機率較大。
這個傳說的理論是說，開盤後，上漲比例高的股票，如果有一定的成交量，代表今天的買氣是佔上風。
我找了昨天漲停的股票來看，扣除那些一開盤就拉上去的股票之外，後來才拉漲停的股票，確實有不少有這樣的現象。(見附圖)
於是我翻出以前請公司高手寫的腳本，這個腳本適用於1分鐘到五分鐘K線，可以幫您找出開盤後前N根分鐘K棒，高比例收紅的
股票
我個人在使用這個腳本的流程是這樣的，我用單次洗價模式，先挑出一些日線上符合我設定條件的股票，然後把這些股票在開盤時用這個腳本去跑，如果訊號出現，我就比較勇於進場，當然前題是我覺的這個盤不差的時候。
這個作法比較適用於股性活潑的中型股。
腳本如下，敬供參考。
input:RisingbarsPercents(0.7); setinputname(1,"開盤起至少上漲期數比例"); input:ContBars(10); setinputname(2,"第幾根K棒時提醒"); variable:KBarOfDay(0); KBarOfDay+=1; if datedate[1] then KBarOfDay=1; //計算每天日內的Bar序數 if Date = CurrentDate and KBarOfDay >2 and //今天至少要有3根Bar ContBars = KBarOfDay and //今天開盤起算到現在第幾跟觸發 countif(close>close[1] and close > open,KBarOfDay)/KBarOfDay //收漲比例(包含開盤第一根是要漲) >=RisingBarsPercents then ret=1;
昨天提到開盤漲並不代表今天一定收高，那開盤重不重要呢? 如果開盤重要，那到底開盤要看什麼呢?
以我個人的經驗為例，我特別喜歡看開盤，我常看完開盤下完單9:10就開始做事，朋友問我只看十分鐘就下單會不會草率了點，我總說，除非盤中出現重大消息，不然看十分鐘就夠了。
所以對我而言，開盤很重要
這十分鐘看啥呢?
我特別愛看指標股的開盤委買及委賣張數。因為指標股是市場最熱門的標的，而開盤委買賣張數是多空雙方沈澱了一晚之後的最新表態，如果委買委賣張數出現重大變化，代表兩軍的均衡出現新的局面。
以附圖為例，群創過去一陣子只要開盤委賣張數比委買多接近一萬張，當天都收黑K棒，且後續都出現比當天更低的價位。
不同的股票，開盤委買賣看絕對值並不準，異於平常，背後才有大故事。
不過這樣的觀察看熱門股比較有意義，中小型股委買賣太容易被特定人士所操控，不大具有參考價值。
先前我們同事寫過一篇文章，我把它附在下面，這篇文章中很清楚的說明，他透過回測，發現只要當天漲幅超過5%且收最高，隔天開高的機率超過七成。
我自從拜讀過這篇文章之後，一直透過一個選股法來挑股票，這個選股法的條件如下:
1.前一日漲幅超過5%
2.昨天收在最高點附近
3.昨日成交量大於500張
4.近期漲幅不算大
我寫的選股腳本如下:
input:period(10); input:percent(12); setinputname(1,"計算漲跌幅區間"); setinputname(2,"漲跌幅上限"); if close>=close[1]*1.05 and close*1.01>high and close<close[period-1]*(1+percent/100) then ret=1;
這個腳本可以用來找剛轉強的股票，不過要小心這世道不佳，騙線的不少，放消息的也很多，偷拉尾盤的更比比皆是，但如果這種剛轉強的又有外資投信加持那就值得深究了。
—————————————————————————————–
最近十年有一批新的股市大戶在興起 ,這些人所仰仗的方法 ,現在市場上也幾近眾所皆知了 :追鎖漲停 ,隔天開高賣出 !! 就這麼一招, 拱出了這群人的百億身價 !
追買漲停已經就是當日最高價了 ,那獲利的關鍵點在哪 ? 就是隔天的開盤價 !!這才是真實的獲利來源 !!
簡而言之 :掌握開盤價 ,是可換得億萬身家。
我們透過 XS大量測試並抽絲剝繭 ,發現了一件和隔日開盤價息息相關的因素 :當日收盤價和最高價。
如下圖 : 當日收盤價和當日最高價是同一個價位的時候 ,隔日開盤價呈現了一個明顯的偏離 :開高所佔比幾乎是開低的三倍之多 ,分別是 37% 與13% 。但開平盤仍佔了半數 ! 這樣還是不具備交易誘因的 ! 需要利用XS 進一步分析來取得獲利 !
篩選過許多可能條件 ,XS 系統顯示, 當天長紅棒的漲升幅度 ,大大影響了隔日開高盤的幅度 !!
定義長紅棒幅度 : 收盤價除以開盤價的漲幅百分比。
我們把這個幅度分成五份 ,分別為 : A1: 紅棒長1-2% 、 A2:紅棒長 2-3% 、A3: 紅棒長3-4% 、 A4:紅棒長 4-5% 、A5: 紅棒長>5% 。
由 “今日長紅棒幅度分析圖 ” 中, 我們明顯可以和得出來 ,當長紅棒的幅度越大 ,即從 A1到 A5, 開平盤次數大幅下降 ,開高次數持續上升。到了 A5時 ,開高 1%以上的筆數更是大幅激增 ! 而開低的筆數幾乎是全部躺平不見其影 !
我們得知了一件事 :長紅棒幅度大於 5%且收在最高價者 ,是開高真強者 !!
接下來 ,把 A1到 A5的事件依獲利機會作區分並統計 ,開高者有獲利機會 ,而開平低盤者則無。
如圖顯示 ,當紅棒長度越長 ,可獲利機會由三成快速激升至七成 !!
這時只要善用 XS即時計算跳出交易時機 ,下一個大戶 ,很快又會誕生 !!
指數連跌兩天，市場多空看法分歧，後市怎麼看?
XQ把各個細行業分成不同的指數，我利用這些指數，試著把這一波的行情，從類股輪動的情況來分析，找出這一波行情的特徵，繼而研判後市的可能方向。
首先，從附圖一的類股輪動情況，我們可以看到幾個現象
1.一年來最強悍的汽車零組件業，這幾天經過長達一個月的整理後，創新高，然後壓回。
2.六月份最強的太陽能及LED重挫。
3.五月下旬拉起來的IC設計在六月橫盤後出現長黑
4.4G要開台，但電信設備指數連創新高都作不到
5.五月份起走多頭的面板指數作了一顆大頭
6.塑膠原料指數自六月以來的上昇走勢在持續中。
一個行情能否持續，最重要的有兩點
1.要有人出來當英雄
2.不要有人一直扯後腿
配合五六月份以來的行情，我們可以看到，五月份當汽車零件，ic設計在衝的時候，太陽能，LED及電信設備都是觸底後在橫盤甚至小漲，沒人在扯後腿，到了六月，當太陽能及LED接棒時，其餘的，在大漲之後，也只是橫盤而未破底，所以行情得以持續。
以昨天的類股輪動來看，附圖二是昨天收紅的細產業指數，看起來是資金流向生技製藥股，然後這一波漲最少的銀行股在撐指數，個股方面大立光及鴻海讓昨天的指數沒有太難看，但太陽能指數跌了6%，led跌了3.84%，其餘工業電腦，ic設計，軟板，被動元件，跌幅都超過3%。這些行業都是近期漲幅較大的。
所以昨天的盤勢是漲多的大拉回，資金往漲的少的去，這是很典型的獲利了結盤。
如果盤面上沒有可以帶動人氣的指標產業，這種想要獲利了結的氣氛就會愈來愈濃烈。
所以這兩天就看那個類股可以跳出來當英雄了，還有，要看有沒有類股持續在扯後腿。
類股指數的消長，可以讓我們快速掌握資金的流向
朋友們不妨一用。
我們今天來看一種型態:紅棒吞噬黑棒。通常這樣的型態出現,都會被視為是多頭反攻的訊號!!
先定義多頭吞噬: 當股在在月線之上時,昨日的收盤價低於開盤價收黑K棒,今日開低且下探低點但盤中漲過昨日高點且收在昨日開盤價之上,是為多頭吞噬!
在印象中這是多頭強力表態的特徵!
用腳本來寫出來,可以在盤後或開盤前執行,這樣就能在一早得到一個有利的訊號:
if C> average(c,20) and C[1] O[1] and O < C[1] and L H[1] then ret=1;
從波浪理論來看,一個健康的上升走勢是:創新高,回檔,創新高。假設一檔股票是處在這樣的上升循環中,那這檔股票的價格,一定會穿越前波高點減去N%所畫出的一條線,我們把這條線稱為”重新啟動線”。這條線的決定N%,通常設定在1個漲停板內是最為安全,因為只要再漲約7%就能創新高,整個波浪就相當明確!!
當然,如果回檔天數太久,整個短期波浪的結構看起來就會顯得鬆散,所以還必需加個條件讓股價穿越重新啟動線的時間能夠不要離高點太遠,這樣我們就把波浪理論的買點能確實抓出來,在相對安全的區域進場動作!!
我們用一季60天的資料來看線圖走勢是不是呈波浪狀,然後以腳本判斷:
指標
var:iHigh(0); iHigh= maxlist(h,iHigh); plot1(iHigh*0.95,"重新發動線");
警示:資料讀取61 最大引用1
var:iHigh(0); iHigh= maxlist(h,iHigh); var:iDate(0),StayHigh(true); if iHigh = High then iDate= Date; if L < iHigh*0.85 then StayHigh =false; if StayHigh and DateDiff(Date,iDate)100 then ret=1;
用這樣的腳本算出來的個股會偏向於下圖的樣子,各位可以研究看看,圖中左上是腳本計算結果,僅供參考!
Larry Williams的著名著作”短線交易密訣”中提到一個非常重要的概念:當收盤上漲時,價格若處於強勢波動率收斂,當股價再創短期新高時,就是非常理想的進場點, 反之則為空點!
這樣的概念可能有點抽象,讓我們來情境試想:有一檔股票正在漲,昨天的波動率假設是2,今天又上漲了,而且今天收盤價和最低價的距離只有不到1,這表示往下去的力道已經收斂掉了,當這樣的情況出現,如果股價突然衝過這兩天的高點,那就是多方要出擊了,這是個一決勝點!! 當然,這時後最好是記下這天的低點,用來當作停損使用!
我們來看一下腳本:
vars: _MarketPosition(0);
Condition1 = Close > Close[1] and (Close-Low) <= 0.5*(High[1]-Low[1]);
Condition2 = Close < Close[1] and (High-Close) <= 0.5*(High[1]-Low[1]);
{整個策略非常單純,上面兩行僅判斷波動率,下面則是部位判斷與停損點的設定}
if _MarketPosition maxlist(H[1],H[2]) then
begin
plot4(C*1.01 ,"作多");
plot5(C*1.02);plot6(C*1.03);plot7(C*1.04);
plot8(C*1.05);plot9(C*1.06);plot10(C*1.07);
_MarketPosition=1;
value1 =minlist(L[1],L[2]);
end;
if C cross over value2 and _MarketPosition=-1 then
begin
plot4(C*1.01 ,"回補");
_MarketPosition=0;
end;
end
else if _MarketPosition >-1 then
begin
if condition2[1] and C Close[1] and (Close-Low) <= 0.5*(High[1]-Low[1]);
Condition2 = Close < Close[1] and (High-Close) <= 0.5*(High[1]-Low[1]);
if _MarketPosition maxlist(H[1],H[2]) then
begin
ret=1;
value1 =minlist(L[1],L[2]);
end;
if C cross over value2 and _MarketPosition=-1 then
begin
_MarketPosition=0;
end;
end
else if _MarketPosition >-1 then
begin
if condition2[1] and C < minlist(L[1],L[2]) then
begin
_MarketPosition=-1;
value2 = maxlist(H[1],H[2]) ;
end;
if C cross under value1 and _MarketPosition=1 then
begin
_MarketPosition=0;
end;
end;
