Category Archives: 交易策略

連續介紹了幾個從基本面出發的策略，今天跟大家分享一個也是從基本面出發，勝率接近七成的交易策略，這個策略是去尋找過去幾年，常常盈餘成長率高過營收成長率的公司，因為這樣的公司，有的是因為達到經濟規模，有的是產品的毛利率在增加，有的是開始進入收成期，我們挑到這些公司之後，當他們開始價量俱揚時，往往就是好的… Read More »

尋找高勝率的交易策略，可以從不同的面向來著手，先前跟大家分享了幾個價值型的交易策略，今天換個口味，從基本面出發，要來跟大家分享毛利創新高的交易策略。 這個策略的概念是，營業毛利創五季新高，而且連兩季毛利率成長，代表公司體質有變好，加上毛利率要大於8%，代表這個行業有一定的利潤，如果這樣的公司每天成交… Read More »

先前介紹過一個本益比低於10及市值營收比低於150%的價值型投資策略，有網友問到價值型投資的衡量工具很多，比較實用的有那些？ 今天我想跟大家分享一個用PE，PB，殖利率綜合建構的交易策略。   選股策略 if GetField(“本益比”,”D”) < 10 and GetField… Read More »

自從一系列介紹各種不同交易策略之後，有網友希望能提供大股票的交易策略，他說如果是小股票，一來不熟悉，二來怕流動性太差。所以我今天來跟大家介紹一個用在總市值前五百大公司的交易策略。 這個策略的選股策略就是用排行的功能找出總市值前500大的公司 警示腳本如下 variable:iHigh(0); iHi… Read More »

如果好公司開始出量往上走，應該就是個不錯的進場訊號吧？ 這是同事提出來的觀察，我把這樣的想法形諸於交易策略，回測的結果，這兩年還蠻好用的，分享給大家。   好公司的選股腳本 value1=GetField(“營業利益”,”Q”);//單位百萬 value2=GetField(“稅前淨利”,… Read More »

昨天跟法人聊天，他們提到今年勞退一路釋出蠻多資金交給投信代操，所以如果投信代操體系看好的股票，往往會有一段漲幅，但這些代操資金的進出，不會出現在投信買賣超的清單中，由於代操體系的下單都在券商總公司的法人部，所以我用前十大券商總公司總體買賣超這個數字，來偵測代操資金的動向，然後把它寫成一個交易策略，今… Read More »

大部份的人喜歡成長股，喜歡強勢股，喜歡熱門股，我長期把這些股票寫成腳本去回測後發現，多頭市場這樣的作法會賺錢，空頭市場時會大賠，所以要用這種方法，最好是具備看懂大盤多空大勢的能力，反倒是如果學價值型投資人，不管多頭空頭，只有在股票的價位跌到合理的估值水準時才進場，反而長期下來能維持穩定的勝率與獲利，… Read More »

在推廣XS交易平台的過程中，常常被問到XS跟Mutichart，HTS，Tradestation最大的差別是什麼？ 我的答案是，這些產品博大精深，如果純粹用價量來建構交易策略，XS還有很長的路要走，但如果是聚焦在台股市場，XS可以拿來撰寫交易策略的數據，比這些產品要豊富的多。今天來跟大家介紹一個透過… Read More »

坊間常有媒體或老師在介紹千張大戶這個籌碼數據，以及其所衍生出來交易策略，我想拋磚引玉，跟大家分享一個相關的交易策略，回測的結果勝率及年平均獲利率都不錯，大家可以像這樣的方式，發展出自己專屬的千張大戶策略。 我的千張大戶策略分成兩部份 一，選股策略 我的選股策略條件如下 不用寫程式，用大戶持股及主力買… Read More »

昨天介紹的高週轉率交易策略，業代的反應不錯，希望我介紹更多這種交易次數很多，但多賺少賠的策略。今天我想跟大家介紹一個有不少市場老師在教，大家對概念很熟悉，我把這樣的想法完全寫成腳本來自動執行。 這個策略的概念就是在布林上下軌道收窄後，如果收盤價突破布林軌道線的上軌後，股價創20日來新高，就是一個作多… Read More »