高週轉率高勝率穩定報酬交易策略系列介紹之二: 布林交易法則

By | 2019-10-18
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昨天介紹的高週轉率交易策略，業代的反應不錯，希望我介紹更多這種交易次數很多，但多賺少賠的策略。今天我想跟大家介紹一個有不少市場老師在教，大家對概念很熟悉，我把這樣的想法完全寫成腳本來自動執行。

這個策略的概念就是在布林上下軌道收窄後，如果收盤價突破布林軌道線的上軌後，股價創20日來新高，就是一個作多的時機。

以下圖為例

在8/13日那天，股價創20日新高

而在前一個交易日，股價突破布林值的上軌，且當時上下軌的寬度低於3

之後台汽電展開了一趟多頭的走勢。

接下來我們就來試著把這樣的概念，用程式碼，讓電腦每天把符合條件的股票自動通知我們

首先是先完成選股策略，我設的選股策略如下圖

其中兩個選股腳本分別如下

K棒突破布林值上緣

Input: Length(20), UpperBand(2);

SetInputName(1, "期數");
SetInputName(2, "通道上緣");

settotalbar(3);

Ret = close >= bollingerband(Close, Length, UpperBand);

布林值帶寬小於N

input:length(20,"計算天期");
input:width(3,"帶寬%");
variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0);
up1 = bollingerband(Close, Length, 1);
down1 = bollingerband(Close, Length, -1 );
mid1 = (up1 + down1) / 2;

bbandwidth = 100 * (up1 - down1) / mid1;
if bbandwidth <width
then ret=1;

加上成交量大於1000張這個條件，組合成選股的策略

至於雷達的觸發策略，則是用股價創20日新高這個腳本

if close=highest(close,20)
then ret=1;

把選股策略跟盤中洗價策略組合而成的交易策略，如果停損停利都設為7%，三年的及五年的回測報告分別如下

 

 

從回測報告來看，一年大約有200個交易機會，差不多天天有股票可以進場，勝率在三戰兩勝左右，但因為交易次數實在太多，交易成本吃掉了獲利，年平均報酬率只有一成左右，如果是自己要用的朋友，可以再加一些過濾條件來提高勝率及報酬率。

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