分類文章: 操作心得

尋找阿爾發之旅系列十二

發表日期: 2023-12-06

繼昨天談MACD之後,今天來談KD,KD在高檔一般都認為不宜追高,但如果均線剛轉成多頭排列,這時候就算9K大於80,都還是值得留意,這種把KD與均線合起來看,找尋多頭架構剛又轉強股的作法,有蠻穩定的勝率及超額報酬。 這個我從網路上看來的觀點,寫出來的腳本如下圖: variable:rsv1(0),k… 閱讀更多 »

尋找阿爾發之旅系列十一

發表日期: 2023-12-05

昨天跟大家有談到,可以把XQ量化交易平台是21世紀的技術分析,今天舉MACD這個老牌技術指標的應用來作例子。 我1989年入行,一開始是當外匯交易員,分析工具是OX圖跟技術指標,那時候用到的技術指標,像RSI是1978年6月由Wilder發明的,MACD也是在1970年代問市的,KD更早,是1957… 閱讀更多 »

尋找阿爾發之旅系列十

發表日期: 2023-12-04

可能是豐XQ的名字愈來愈響亮,最近好幾家大型券商相繼成立了類似的專責單位,然後就吸引了更多的投資人接觸XQ量化平台,於是,最常被問到的一句話就是「這甘有效?」 我在回答這問題時,最常用的作法就是問他,你下決策前會看線圖,參考技術指標嗎?如果對方回答  Yes! or  Sure!,我就跟他說,XQ量… 閱讀更多 »

尋找阿爾發之旅系列之九

發表日期: 2023-12-01

學院派說估值的因子是有效的,他們通常用PB來當因子,我則嘗試了一個數字: 股價與合理價值之間的距離,今天就來跟大家介紹這個因子。 所謂的個股合理價值,就是去挑那些過往營業利益都很穩定的公司,然後以最近一年的營業利益為計算基礎 ,去計算未來十年獲利的折現值,算出每股折現值再加上每股淨值,就是每股合理價… 閱讀更多 »

尋找阿爾發之旅系列八

發表日期: 2023-11-29

學院派的研究發現,波動度低的股票,表現會比大盤好,市場派的觀察認為,有量才有價,量比價先行。於是,我把學院派跟市場派的想法融合為一,試著研究,波動度低的股票如果從無量到開始出量時,會不會是更好的進場時點。 首先,我寫了一個無量變有量的腳本: input:v1(500,”前一根bar成交量”); in… 閱讀更多 »

尋找阿爾發之旅系列七

發表日期: 2023-11-28

投信跟外資都站在買方,是很多人認為的利多,我用【XQ選股中心】去回測發現,投信外資同步買超的股票,表現的確長期比大盤好,算是真的有阿爾發的存在,而且如果低價股這兩者有一陣子沒有同步作多,突然又開始同步大買,短線作多的確會有較高的勝率。 我用投信及外資各買超達100張以上的選股條件去回測。 回測過去七… 閱讀更多 »

尋找阿爾發之旅系列六

發表日期: 2023-11-27

我們常常寫大跌後抄底的腳本,但什麼叫大跌? 要跌多少天?跌幾%才有較高的機率反彈?我們家量化小組透過數據,告知我的答案是近30日跌超過28%,但不能超過70%。   於是,我寫了以下的腳本: value1=close[1]/close[30]-1; if value1>-0.7034… 閱讀更多 »

尋找阿爾發之旅系列五

發表日期: 2023-11-24

這系列一開始我分享過一個90天沒有破底後創新高的腳本, 後來我在觀察K 線時發現,未必要等到90天,如果有30天都沒有破底且最近一個交易日創波段最高點,後市短多的機率就會變高,我寫的腳本如下: input:period(30); input:percent(10); setinputname(1,”… 閱讀更多 »

尋找阿爾發之旅系列四

發表日期: 2023-11-23

我常在基本面及籌碼選股條件挑出股票後,在交易時機的選擇上,使用暴量剛起漲這個腳本。 腳本全文如下: Input: day(20,”日期區間”); Input: ratioLimit(7, “區間最大漲幅%”); Condition1 = C=highest(C,day); //今日最高創區間最高價 … 閱讀更多 »

尋找阿爾發之旅系列三

發表日期: 2023-11-22

買股票是買未來,但花無百日紅,有的時候就算兢兢業業,焚膏油以繼晷 恆兀兀以窮年,無奈時不我予,於是,就會發生研發費用佔市值比例衝高的現象。 透過XQ腳本的回測,我發現當研發費用佔市值比例超過15%時,短多的機率會變高。 這個實驗的腳本如下: value1=getField(“總市值(億)”, “D”… 閱讀更多 »