分類文章: 選股機器人策略

馬斯登·帕克（Marsten Parker）是傑克·史瓦格（Jack Schwager）在《無名金融怪傑》（Unknown Market Wizards）中採訪的一位極度特別的操盤手。 為什麼說他特別？因為他那個年代的大師，無論是價值、成長還是逆勢，多半帶有「主觀判斷」的成分；但 Marsten P… 閱讀更多 »

 柯姆·奧謝（Colm O’Shea）是全球宏觀避險基金（Global Macro Hedge Fund）領域的頂尖大師，曾被收錄在傑克·史瓦格（Jack Schwager）的經典名著《對沖基金市場巫師》（Hedge Fund Market Wizards）中。 與傳統只看財報的價值投資… 閱讀更多 »

我是一個土法煉鋼型的投資人，後來按觸了一些華爾街高手的訪談記錄，才找到自己的投資盲點，例如剛開始入行時，一直都用本益比在作為選股的標準，因此錯過了很多高本益比但也高成長的股票，後來看過德伍．卻斯（Derwood S. Chase Jr.）受訪的內容，他提到不用本益比，用PEG來作標準，我才改變了作法… 閱讀更多 »

請AI幫我寫腳本的最大好處，最大的收穫，不見得只是節省時間，更大的價值在於，AI可以寫出我原本寫不出來的腳本。 例如我想要 盤中找到漲幅超過2%的細產業指數，其成交量成長超過三成的成份股。 這我之前試了好幾次，都沒能成功寫出來，現在有了Gemini，我就直接請它寫 Gemini一開始不會用Group… 閱讀更多 »

麥克·普萊斯（Michael Price）是華爾街最具攻擊性、也最傳奇的價值投資大師之一。 他完美示範了如何將傳統的價值投資，進化為極具破壞力與主動性的獲利武器。以下為您梳理他的傳奇生平與核心投資哲學： 一、 在投資領域的主要成就 師承大師並青出於藍 普萊斯的職業生涯起步於 1970 年代，他師從價… 閱讀更多 »

康納相對強弱指數 (Connors RSI, CRSI) 在量化交易界享有極高的聲譽，被譽為「均值回歸 (Mean Reversion) 的勝率之王」。傳統的 RSI 常常在 30 附近來回洗盤，讓摸底的投資人受盡折磨；而 CRSI 的發明者 Larry Connors 透過疊加三個不同維度的因子，… 閱讀更多 »

麥克金利動態指標 (McGinley Dynamic, MD) 是由市場技術分析師 John R. McGinley 於 1990 年發明。 它打破了傳統均線「延遲）」的宿命，將流體力學中的「自動變速箱」與「避震器」概念引入了演算法中。傳統的 SMA 或 EMA 在實戰上最大的痛點是：參數固定。當市… 閱讀更多 »

大衛·萊恩（David Ryan）是華爾街歷史上最傳奇的成長股交易員之一，他完美傳承並發揚了威廉·歐尼爾（William O’Neil）的 CAN SLIM 投資法則  David Ryan 是威廉·歐尼爾（《笑傲股市》作者）的得意門生。他曾在歐尼爾的公司擔任投資組合經理，並在 1985… 閱讀更多 »

當我們透過Gem的設定，很穩定的讓Gemini幫我們寫腳本之後，最大的挑戰就是，要如何讓Gemini寫出勝率夠高，MDD可以接受的腳本，然後把這些腳本再存回Gem的知識庫中。 在機構法人及學術圈中，有一群人持續的在找有超額報酬的因子，找到了，放到交易策略中，應該是要可以提高交易策略的勝率。 XScr… 閱讀更多 »

為什麼有了知識庫，AI 還是會寫錯欄位名稱？ 這是因為大型語言模型（LLM）的底層運作邏輯是機率預測（Probabilistic），而非傳統資料庫的絕對關聯（Deterministic）。 語意干擾：當你要求計算「本益比」或「總負債」時，AI 的神經網路會聯想到無數種相似的財報詞彙。即使知識庫裡寫著… 閱讀更多 »