分類文章: 選股機器人策略

跟大家介紹了六個在寫策略時，還蠻不錯的應用技巧，以及背後的投資觀念，就像是降龍18掌最後一招亢龍有悔，是前17掌合起來的，威力驚人，如果把不同的投資觀念一起應用時，往往會出現1+1>2的效果。 例如我在這系列第四篇介紹說低價是一種優勢， 昨天第六篇提到大股東買超是春江水暖鴨先知，在寫選股策略時… 閱讀更多 »

對於像RSI這一類在低檔等待反彈的交易策略，我的經驗是，最近一根K棒的漲幅一定要夠強，夠強代表多頭追價的決心，也代表賣壓的衰竭，今天來跟大家舉例說明這樣的概念。 大家剛開始接觸技術分析時，最常見的指標之一，應該就是RSI， RSI處於低檔的腳本，我的寫法如下： input:period(12,”計算… 閱讀更多 »

介紹過那麼多的交易策略，常常建議大家再把它們優化成自己合用的策略，從大家的回應中發現，對於如何優化策略，想法差異不小，我想開個系列，跟大家分享我制定及優化策略的過程，我的思考方式，來自於過往30多年裡，學到的一些投資觀念，這系列就一併跟大家分享這些觀念。 今天第一集，來跟大家介紹的是，一個成功的交易… 閱讀更多 »

前兩日有提到，大股東對自己的股價往往會有一個設定的底線價，跌破那個底線價大股東就可能會進場買，也根據這樣的想法寫了一個選股策略：股價低於10年低點平均值且籌碼被收集 這個策略的勝率很高，但就是出的訊號不多，我原本就想要根據這樣的思維，寫一個可以挑出更多股票的交易策略。 剛好這兩天有朋友指教說，籌碼被… 閱讀更多 »

我先前寫過一個優質低價股的選股策略， 這個策略是走長期持有路線，回測報告如下： 勝率很高，但MDD蠻高，總報酬及平均報酬一般般，以這麼多的交易次數來看，代表大部份的訊號觸發的時點接近，資金被分散到太多的標的，所以雖然勝率高，但總報酬率差強人意。 這次研究在價值型投資策略加上進場條件時，我把這個策略拿… 閱讀更多 »

在衡量股價是否被低估時，有一個簡單而粗暴的方法，那就是看看股價是否跌到近十年來每年最低點的平均值，因為很多公司表現不差的大股東，對自己的股價都有一個可忍受的最低點，一旦跌破這個最低點，大股東可能就會進場。 基於這樣的想法，我寫了一個選股策略，設了四個選股條件： 一、股價低於10年低點平均值 二、連續… 閱讀更多 »

在價值型投資中，股價低於淨值，算是一個非常普遍的標準，如果符合這樣條件的公司，本業還能維持一定的獲利能力，而且籌碼有被收集的現象，是否符合波段操作的原則，這是我今天想要探討的議題。 我先前有寫過一個價值型投資的選股法，用的條件如下： 一、股價低於淨值 二、收盤價小於120元 三、營業毛利率大於5% … 閱讀更多 »

符合價值型投資的標的，近期出現籌碼被收集的情況，往往會是波段的進場點，今天介紹的是連續兩季市值營收比小於3的成長股，近幾日籌碼被收集，且週漲幅還沒有太大的選股法，從回測上來看，這樣的選股法在波段操作上，勝率及總報酬率都蠻不錯的。 這個選股策略，共有以下的條件： 一、連續兩季市值營收比<3% 二… 閱讀更多 »

今天繼續介紹估值可能被低估且符合短線作多條件的選股策略。 我們從過往的經驗中發現，如果一檔股票連續多年都能維持一定的獲利能力，且月營收較去年成長，但股價卻低於過去十年每年最低點的平均值，那就代表這檔股票目前的股價是在歷史上的相對低檔區，如果這時候主力有明顯的買超，那麼有很大機率是波段回升的開始。 我… 閱讀更多 »

我師父教我滿多很實用的操作技巧，「看長作短」是其中一個，有了【XQ量化平台】之後，我試著把一些價值型投資的準則，搭配一些短多的進場訊號，建構成一些短線的操作策略，效果還不錯，之後陸續跟大家介紹我的心得，今天先來介紹其中一個策略。 我們在挑價值型股票時，EV/EBITDA是一個還滿常被法人拿來用的工具… 閱讀更多 »