分類文章: 選股機器人策略

那些年我學到的投資觀念 (七):1+1會大於2

發表日期: 2023-06-09

跟大家介紹了六個在寫策略時,還蠻不錯的應用技巧,以及背後的投資觀念,就像是降龍18掌最後一招亢龍有悔,是前17掌合起來的,威力驚人,如果把不同的投資觀念一起應用時,往往會出現1+1>2的效果。 例如我在這系列第四篇介紹說低價是一種優勢, 昨天第六篇提到大股東買超是春江水暖鴨先知,在寫選股策略時… 閱讀更多 »

那些年我學到的投資觀念 (三):反彈時力道要夠強

發表日期: 2023-06-05

對於像RSI這一類在低檔等待反彈的交易策略,我的經驗是,最近一根K棒的漲幅一定要夠強,夠強代表多頭追價的決心,也代表賣壓的衰竭,今天來跟大家舉例說明這樣的概念。 大家剛開始接觸技術分析時,最常見的指標之一,應該就是RSI, RSI處於低檔的腳本,我的寫法如下: input:period(12,”計算… 閱讀更多 »

那些年我學到的投資觀念 (一):創造資訊優勢

發表日期: 2023-06-01

介紹過那麼多的交易策略,常常建議大家再把它們優化成自己合用的策略,從大家的回應中發現,對於如何優化策略,想法差異不小,我想開個系列,跟大家分享我制定及優化策略的過程,我的思考方式,來自於過往30多年裡,學到的一些投資觀念,這系列就一併跟大家分享這些觀念。 今天第一集,來跟大家介紹的是,一個成功的交易… 閱讀更多 »

股票便宜到大股東進場去買的選股策略

發表日期: 2023-05-11

前兩日有提到,大股東對自己的股價往往會有一個設定的底線價,跌破那個底線價大股東就可能會進場買,也根據這樣的想法寫了一個選股策略:股價低於10年低點平均值且籌碼被收集 這個策略的勝率很高,但就是出的訊號不多,我原本就想要根據這樣的思維,寫一個可以挑出更多股票的交易策略。 剛好這兩天有朋友指教說,籌碼被… 閱讀更多 »

優質低價股投信進場

發表日期: 2023-05-10

我先前寫過一個優質低價股的選股策略, 這個策略是走長期持有路線,回測報告如下: 勝率很高,但MDD蠻高,總報酬及平均報酬一般般,以這麼多的交易次數來看,代表大部份的訊號觸發的時點接近,資金被分散到太多的標的,所以雖然勝率高,但總報酬率差強人意。 這次研究在價值型投資策略加上進場條件時,我把這個策略拿… 閱讀更多 »

股價低於10年低點平均值且籌碼被收集

發表日期: 2023-05-09

在衡量股價是否被低估時,有一個簡單而粗暴的方法,那就是看看股價是否跌到近十年來每年最低點的平均值,因為很多公司表現不差的大股東,對自己的股價都有一個可忍受的最低點,一旦跌破這個最低點,大股東可能就會進場。 基於這樣的想法,我寫了一個選股策略,設了四個選股條件: 一、股價低於10年低點平均值 二、連續… 閱讀更多 »

股價低於淨值且籌碼被收集

發表日期: 2023-05-08

在價值型投資中,股價低於淨值,算是一個非常普遍的標準,如果符合這樣條件的公司,本業還能維持一定的獲利能力,而且籌碼有被收集的現象,是否符合波段操作的原則,這是我今天想要探討的議題。 我先前有寫過一個價值型投資的選股法,用的條件如下: 一、股價低於淨值 二、收盤價小於120元 三、營業毛利率大於5% … 閱讀更多 »

市值營收比夠低且籌碼被收集的個股

發表日期: 2023-05-05

符合價值型投資的標的,近期出現籌碼被收集的情況,往往會是波段的進場點,今天介紹的是連續兩季市值營收比小於3的成長股,近幾日籌碼被收集,且週漲幅還沒有太大的選股法,從回測上來看,這樣的選股法在波段操作上,勝率及總報酬率都蠻不錯的。 這個選股策略,共有以下的條件: 一、連續兩季市值營收比<3% 二… 閱讀更多 »

股價低於10年低點平均值且主力買超

發表日期: 2023-05-04

今天繼續介紹估值可能被低估且符合短線作多條件的選股策略。 我們從過往的經驗中發現,如果一檔股票連續多年都能維持一定的獲利能力,且月營收較去年成長,但股價卻低於過去十年每年最低點的平均值,那就代表這檔股票目前的股價是在歷史上的相對低檔區,如果這時候主力有明顯的買超,那麼有很大機率是波段回升的開始。 我… 閱讀更多 »

價值型股法人買超

發表日期: 2023-05-03

我師父教我滿多很實用的操作技巧,「看長作短」是其中一個,有了【XQ量化平台】之後,我試著把一些價值型投資的準則,搭配一些短多的進場訊號,建構成一些短線的操作策略,效果還不錯,之後陸續跟大家介紹我的心得,今天先來介紹其中一個策略。 我們在挑價值型股票時,EV/EBITDA是一個還滿常被法人拿來用的工具… 閱讀更多 »