台灣加權指數為何會超越恆生指數的細部探討
發表日期: 2023-11-30
昨天是台灣加權指數自1992年之後，收盤第一次超越恆生指數，仔細比對兩個指數成份股這八年來的變化，我們會發現，台灣企業自身的努力、政府的某些決策、中美從合作演變成對抗，以及中國一連串的政策失誤，是我們逆轉勝的四大原因。 由於加權指數是以總市值作為計算基礎，我寫了一個腳本來計算自2016年5月19日收… Read More »
Category Archives: 選股
滿手現金卻發可轉債？勝率 98% 的 CB 量化選股因子
發表日期: 2023-11-16
近幾年，不少投資人開始注意到「可轉換公司債 (簡稱可轉債,CB)」，而網路上也不乏老師或高手，在網路上分享 CB 教學和交易技法。由於本人也是近期才開始學習 CB，於是就索性幫大家把網路上的免費資源通通讀一遍，轉換成 XQ 自訂指標和選股回測報告，希望對於想要研究可轉債的 XQ 會員來… Read More »
月營收大成長後大股東開始進場
發表日期: 2023-11-16
昨天寫了高毛利率的個股營收大成長且大股東進場的交易策略，馬上就有高手回饋我，說我寫的腳本有Bug，應該是要過濾掉那些營收已好幾個月都大成長的公司，他說如果月營收是長期以來第一次年增率非常高且大股東又買超，這樣挑出來的股票應該會勝率更高，報酬率也更高。 我根據他的想法，寫了一個月營收年增率長期以來第一… Read More »
高毛利股年營收成長且大股東買超
發表日期: 2023-11-15
開發交易策略的靈感，往往來自於對市場的觀察，寫成腳本，回測後，再從觸發的訊號中去重新省思這個策略需要排除那些不該被放進來的股票，今天舉一個月營收成長且大股東買超的策略，來跟大家分享這樣的概念。 前陣子剛公佈十月營收，先前我曾經寫過一個策略，如果剛公佈的月營收大成長且大股東有明顯的買超，那就代表這家公… Read More »
當上游及下游股價上漲而我獨憔悴時
發表日期: 2023-11-14
最近常出現一個大概念下來後，整個供應鍊輪動的情況，作為一個保守型的操作者，我很好奇，如果供應鍊的上游或下游股價大漲，那麼環節中獨憔悴的個股，會不會補漲？於是我試著寫了兩個腳本，有一些發現，分享給大家。 首先來定義一下什麼叫作「獨自憔悴」，我設了三個條件： 一、過去三年每年EPS都超過一元 二、PB小… Read More »
好公司長期未破底後創新高
發表日期: 2023-11-13
2018年時我寫過一個長期未破底後創新高的選股策略，最近我同事把它改良後，勝率蠻高，這個策略的概念是，如果中小型績優股有很長時間都沒有創新低，而且現在創新高，那就很高機率是短線的作多好標的。今天來跟大家分享這個選股策略 首先長時間未破底後創新高這個腳本跟我2018年時寫的還是一樣 腳本如下 setb… Read More »
長期盤整後跳空上漲的獲利穩定股
發表日期: 2023-11-10
去年到今年，指數經歷了兩波較大的修正，我試著找出在空頭市場作多依然能夠賺錢的交易策略。我觀察到，如果一檔股票長期整理後跳空上漲，且這家公司以往景氣再差都還能維持獲利，這樣的跳空上漲有較高的勝率，因為在長期盤整之後，出現跳空上漲，背後往往有特殊的原因，這樣的原因可以讓它就算在空頭市場，也有機會讓我們獲… Read More »
低量能＋區間盤整＝勝率80%？反其道而行的高勝率因子
發表日期: 2023-11-09
某次和一位我很敬重的大前輩閒聊時，我隨口問道：「最近波動這麼大，標的真的好難選？」。他回我「我有很多選股策略，但都沒什麼量能，於是我會從成交量低的個股中，挑選成交量相對大的標的來操作」。他的這句話一直放在我心裡，於是就展開今天這則策略的發想。 【 先講重點 】 在分享回測報告之前，我們先來談談「為什… Read More »
可能要上櫃轉上市的交易策略
發表日期: 2023-11-09
上櫃轉上市，往往被視為是利多，但其實股價常常都會領先反應，等到真的櫃轉市，往往是利空出盡，像今年就有泰博，保瑞，台境，精聯等幾家櫃轉市，其股價就先反應在申請前。我試著寫了一個腳本，來尋找那些有可能會上櫃轉上市的公司，然後當符合這些條件的個股出現暴量剛上漲時進場，回測的結果有不錯的勝率，分享給大家。 … Read More »
毛利率大增的中小型低價股出量起漲
發表日期: 2023-11-07
上市櫃公司陸續公佈第三季財報，今天來跟大家介紹一個，我在每季財報公佈後會用的交易策略，這個策略是去尋找毛利率有明顯改善的公司，這些公司股價開始價量齊揚，從回測上來看，是勝率頗高的進場點。 首先跟大家分享我使用的選股策略： 首先，我要找的是，近一季毛大率成長大於20%且連續四季毛利率都大於10%的公司… Read More »