CMI市場波動指標轉強股

By | 2023-06-27
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傳統的技術分析提供了兩類不同的工具，一種是趨勢指標如MA，MACD，DMI等，另外也提供了震盪指標像KD，RSI等。 有趨勢時用趨勢指標交易，盤整盤時，用震盪指標交易。 至於什麼時候是趨勢，什麼時候是盤整， 可以用各種統計數據去計算多空雙方的力量，多空力量相差不大時是盤整盤，一方明顯強於另一方時是趨勢盤，CMI就是這樣的一個指標。

CMI指標的作法是以最新收盤價減去N日前的收盤價取絕對值當分子，以區間最高價減去區間最低價當分母，然後乘以100，取百分比值。

用這個指標在大盤短期趨勢向上時，尋找那些指標在高檔的非KY股票作短多，有還不錯的表現

這個策略的腳本如下

Input:Period(10); 
Input:TSELen(6); 
Var:CMI(0),AvgCMI(0); 

// 計算 
CMI=100*(C-C[Period-1])/(Highest(H,Period)-Lowest(L,Period)); 
AvgCMI=average(CMI,6); 
//---------------------------------------- 
// 選股條件 
// 大盤趨勢向上且非KY股 
Condition1=CCT_TSE_Trend(TSELen)=1 and rightstr(symbolname,2)<>"KY"; 
// CMI趨勢向上 
Condition2=trueall(CMI>=65,3) and AvgCMI>=81 and Bias(7)<4; 

// 個股條件 
Condition100=Condition1 and Condition2; 

//---------------------------------------- 
// 選股條件 
// 均成交金額>0.35E 
Condition101=Average(GetField("成交金額(億)","D"),5)>=0.35; 

// 個股條件(籌碼相關) 
Condition200=Condition101; 
// 篩選 
If Condition100 and Condition101 Then 
Ret=1;

回測報告如下：

 

 

另外，因腳本中須建立一個函數 CCT_TSE_Trend，我將”選股”腳本下載連結放置此處，請各位自行下載後匯入：

https://drive.google.com/file/d/1CGDPzwsA4EepcVJQ5zlsMG9O1QNBhQ-l/view?usp=sharing

 

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