個股VIX恐慌指數
發表日期: 2015-05-15
VIX指數(Volatility Index)又稱波動指數，是由CBOE(芝加哥選擇權交易所)在1993年推出，為指數選擇權隱含波動率加權平均後所得之指數。 指數反映出投資者願付出多少成本去對待自己的投資風險，因此廣泛用於反映投資者對後市的恐慌程度，又稱「恐慌指數」。當指數愈高意味投資人對股市狀況感… 閱讀更多 »
借券指標
發表日期: 2015-05-15
在六月底上線的那個XQ版本中，Xs 可以拿來運算的欄位多了不少，今天就來介紹跟外資借券有關的一個欄位~借券餘額張數(SBLbalance)。 最簡單的用法是把這個值當成一個指標，畫成圖 請參照兩個附圖。 然後我們會發現， 1.這個數值跟股價，特別是外資常進出的股票，往往是呈現反方向的波動。 2.當這… 閱讀更多 »
多頭反攻訊號:紅棒吞噬黑棒
發表日期: 2015-05-15
我們今天來看一種型態:紅棒吞噬黑棒。通常這樣的型態出現,都會被視為是多頭反攻的訊號!! 先定義多頭吞噬: 當股在在月線之上時,昨日的收盤價低於開盤價收黑K棒,今日開低且下探低點但盤中漲過昨日高點且收在昨日開盤價之上,是為多頭吞噬! 過去這一年來發生這樣型態的次數,經過XS計算總共有735次,我們分別… 閱讀更多 »
成就億萬身家的操作之鑰:開盤價
發表日期: 2015-05-15
最近十年有一批新的股市大戶在興起 ,這些人所仰仗的方法 ,現在市場上也幾近眾所皆知了 :追鎖漲停 ,隔天開高賣出 !! 就這麼一招, 拱出了這群人的百億身價 ! 追買漲停已經就是當日最高價了 ,那獲利的關鍵點在哪 ? 就是隔天的開盤價 !!這才是真實的獲利來源 !! 簡而言之 :掌握開盤價 ,是可換… 閱讀更多 »
開盤價在策略中的應用
發表日期: 2015-05-15
程式交易始祖：賴利威廉斯,相當倚重開盤價在策略中的應用,我們今天利用大師的方法來驗證一下台股的開盤現象! 根據大師的說法,開盤價分成四個區域,分別是: 1.開高過昨高,今天開盤的價格,超過昨日的最高價,是最強勢的開盤! 2.開漲不過昨高,今天開盤價大於昨天的收盤價,但是不大於昨天最高價! 3.該跌不… 閱讀更多 »
交易活躍度指標
發表日期: 2015-05-15
我們在操作的時候，最常出現的問題是：當個股轉強時，我們分不清楚這是波段還是小反彈，分不清楚是大行情還是只有小漣漪。 我師父當年為了解決這個問題，叫我用excel跑一些數據，他說，反常必有妖，要看一檔股票股價有沒有大行情，不光看他有沒有持續上漲，還要看他有沒有出現結構性的轉變，這種結構性的轉變，可以從… 閱讀更多 »
當沖策略之反常必有妖
發表日期: 2015-05-15
在系統內建警示腳本裡，當沖交易型這個目錄中，有一個”突破波動範圍”的腳本，今天來介紹這個簡單的腳本，它的程式碼如下: input:Length(20); setinputname(1,”高低計算期數”); variable:HighLow(0); HighLow=high-l… 閱讀更多 »
時間格式介紹
發表日期: 2015-05-15
日期時間的運算，一向是程式語言裡面的比較麻煩的一塊。 一來是格式怎麼表示，許多習慣是不同的，二來是加減的運算跟數字不太一樣。因為不是十進位的算法。 我們先來看看XQ的日期時間格式是怎樣： 目前XQ的用法是 2012/12/22，很明顯的年月日各用”/”符號分開 但這在程式運算… 閱讀更多 »
從今天開盤起算的語法
發表日期: 2015-05-15
我們在寫腳本時 常常會有開盤怎麼樣 或是開盤以來怎麼樣的想法 這時候要怎麼落實到腳本呢? 請看以下的語法 if date[1] <> date then begin 這樣的寫法適用在日線以下的頻率
自訂函數之資料格式宣告
發表日期: 2015-05-15
在編寫函數時，使用者需要傳入參數的變數類型， 目前支援三種， Numeric數值，String字串，邏輯值TrueFalse。 細分是否傳值或傳址，是否為陣列、序列、或是 簡單型態預先宣告好的型態，Value類的可以 儲存數值，Condition可以儲存邏輯值。 共有二十種 資料格式宣告 詞 解釋 … 閱讀更多 »