QQE

By | 2026-02-22
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定量定性估計指標 (Quantitative Qualitative Estimation, QQE) 是近年在 TradingView 與量化社群中被譽為「趨勢跟隨與過濾雜訊神作」的現代指標。

它完美解決了我們前面討論過的痛點：傳統震盪指標（如 RSI、KD）在強趨勢中會「鈍化」，導致投資人過早逆勢進場而受傷。

以下為您深度拆解 QQE 的意義、實戰應用，以及如何在 XQ 中用 XScript 實作。

1. 核心數學意義與邏輯：動態的超買超賣線

傳統 RSI 的致命傷在於使用「固定的天花板與地板」（例如 70 與 30）。但在極強的牛市中，RSI 可以連續幾個月維持在 80 以上。

QQE 的核心創舉是：為 RSI 裝上了一個基於「波動率」的動態追蹤停損線 (Trailing Line)。

它的計算邏輯分為三個層次：

  1. 平滑化 RSI： 先計算標準 RSI，再對其取指數移動平均 (EMA)，這過濾了單日暴漲暴跌的毛刺。
  2. 計算 RSI 的真實波幅 (ATR of RSI)： 這是 QQE 最天才的地方。它不計算「股價」的 ATR，而是計算「RSI 數值本身」的變動絕對值，並對其進行兩次 EMA 平滑。這量化了**「動能的波動率」**。
  3. 乘數與動態追蹤線： 將上述算出的動能波動率乘以一個費波南希常數（通常是 4.236），加減到平滑 RSI 上，形成一條動態的快慢追蹤線。

２．對應指標腳本

// 指標名稱：QQE (Quantitative Qualitative Estimation)
// -----------------------------------------------------------
Input: 
RSILen(14, "RSI週期"), 
SF(5, "RSI平滑週期(EMA)"), 
QQE_Factor(4.236, "波動率乘數(通常為4.236)");

Variable: vRSI(0), SmoothRSI(0), AbsDelta(0);
Variable: AtrRSI(0), SmoothAtrRSI(0), Darvas(0);
Variable: TrLevel(0); // 動態追蹤線

// 1. 計算 RSI 並進行平滑處理
vRSI = RSI(Close, RSILen);
SmoothRSI = XAverage(vRSI, SF);

// 2. 計算 RSI 的變動絕對值 (量化動能的波動)
if CurrentBar > 1 then
AbsDelta = AbsValue(SmoothRSI - SmoothRSI[1])
else
AbsDelta = 0;

// 3. 對波動率進行雙重平滑 (標準設定為 27 期 EMA)
AtrRSI = XAverage(AbsDelta, 27);
SmoothAtrRSI = XAverage(AtrRSI, 27);

// 4. 計算動態區間 (Darvas Box 原理)
Darvas = SmoothAtrRSI * QQE_Factor;

// 5. 計算動態追蹤停損線 (Trailing Level)
// 邏輯：根據 RSI 與前一期追蹤線的相對位置，決定追蹤線是要收斂還是翻轉
if CurrentBar = 1 then begin
TrLevel = SmoothRSI;
end else begin
if SmoothRSI < TrLevel[1] and SmoothRSI[1] < TrLevel[1] then
// 空頭延續：追蹤線只能向下壓，不能往上退
TrLevel = MinList(TrLevel[1], SmoothRSI + Darvas)
else if SmoothRSI > TrLevel[1] and SmoothRSI[1] > TrLevel[1] then
// 多頭延續：追蹤線只能向上墊，不能往下退 (保護獲利)
TrLevel = MaxList(TrLevel[1], SmoothRSI - Darvas)
else if SmoothRSI > TrLevel[1] then
// 剛由空翻多：重新設定下緣支撐
TrLevel = SmoothRSI - Darvas
else
// 剛由多翻空：重新設定上緣壓力
TrLevel = SmoothRSI + Darvas;
end;

// 6. 繪圖輸出
Plot1(SmoothRSI, "平滑 RSI");
Plot2(TrLevel, "動態追蹤線");
Plot3(50, "多空強弱分界");

 

３. 實戰應用指南　

　QQE 是一個非常適合做成　「波段自動交易策略」或是「趨勢確診儀表板」　的核心元件，因為它的訊號非常客觀，完全沒有模糊空間。

  • 過濾假突破 (趨勢確認)：
    當股價突破新高，但 QQE 的「平滑 RSI 線」未能向上突破「動態追蹤線」，甚至發生背離，這就是強烈的假突破警告。系統可以自動發出警示：「動能未獲波動率確認，慎防誘多」。
  • 黃金交叉與死亡交叉 (精準買賣點)：
    • 買進訊號： 平滑 RSI 線由下往上穿過動態追蹤線（且最好發生在 50 中軸附近或之上），代表多頭動能正式超越了近期的雜訊波動。
    • 賣出/停損訊號： 平滑 RSI 線由上往下穿過動態追蹤線。因為追蹤線是動態計算的，在強勢上漲中，它會自動向上收斂，成為非常完美的「移動停利點」。
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