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處置開始日期&處置結束日期


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GetField("處置開始日期")、GetField("處置結束日期")這兩種資料在「資料欄位」與「選股欄位」都有建置,且所有腳本類型都有支援。

在7.12.01/3.12.01當中,新增了一個系統指標叫【處置期間】,根據這兩個欄位所建立。

可以在技術分析畫面上,點選右鍵→指標設定→新增主圖疊圖,查找系統/主圖指標/處置期間。

新增後就會如下圖所顯示,在開始處置的前一日(5/17),即可取得即將開始處置的開始日期與結束日期(5/18~5/31),另外以黃色小點標記受處置的期間在線圖底部。但是在5/22時又公告延長了處置的結束日期至6/7,所以處置期間的標記會延續到6/7處置結束為止。

同時也可以於上圖中看到,在5/18~6/7之後,到8月底之前,分別又進入過三次處置期間。

以下提供目前的範例腳本,供參考或修改成自訂指標:

if BarFreq <> "d" and BarFreq <> "ad" then raiseruntimeerror("僅支援日與還原日頻率");

value1 = GetField("處置開始日期");
value2 = GetField("處置結束日期");
value3 = getField("Date");
if value1 = 0 then raiseruntimeerror("無處置的歷史紀錄");

//用點顯示處置區間
if value3 >= value1 and value3 <= value2 then plot1(value1,"處置中") //尚在處置中
else if value3 < value2[1] and value3 > value1[1] then plot1(value1,"處置中") //尚在處置中,但處置結束日期被更新
else noplot(1);

//用來顯示處置相關的日期數值
if value1 <> value1[1] or (value3 >= value1 and value3 <= value2) then begin
   plot3(value1,"開始日期");
   plot4(value2,"結束日期");
end else begin
   noplot(3);
   noplot(4);
end;


我們也可以在選股中心,利用這兩個欄位建置選股腳本,篩選出處置相關的策略,請參考以下範例:

1. 處置中

settotalBar(5);
value1 = GetField("處置開始日期");
if value1 = 0 then return;

value2 = GetField("處置結束日期");
value3 = getField("Date");

if value3 >= value1 and value3 <= value2 then begin
   ret = 1;
   outputField1(value1,"處置開始日期");
   outputField2(value2,"處置結束日期");
end
else if value3 < value2[1] and value3 > value1[1] then begin
   ret = 1;
   outputField1(value1[1],"處置開始日期");
   outputField2(value2,"處置結束日期");
end else return;

以此腳本直接回測看看近10年,回測設定:

回測結果:

得到一個看似績效很好的回測報告,不過處置中的股票,不是想成交就能馬上成交的。

這只能說明在過去十年,在持有十天、無停利損的前提下,處置期間的股價表現趨勢。

 

2.明天進入處置

settotalBar(3);
value1 = GetField("處置開始日期");
if value1 = 0 then return;

value2 = GetField("處置結束日期");
value3 = getField("Date");

if value1 <> value1[1] and value3 > value2[1] then ret = 1 else return;

outputField1(value1,"處置開始日期");
outputField2(value2,"處置結束日期");

以此腳本直接回測看看近10年,回測設定:

回測結果:

看起來比範例1來的實際一點,但是即便今天知道明天要進入處置,明天一樣不是想成交就能馬上成交的。

 

3.所以小幫手嘗試增加一個產業類別的濾網,把執行商品範圍限縮到【電子全部】:

編輯策略的畫面如下,請記得範圍要使用自訂,設成電子全部,與其花時間想破頭要增加哪種技術面或基本面濾網,直接用產業類別當濾網也可以。

用跟上方一樣的回測設定試試:

回測結果:

看起來得到比範例1績效更好的報表,但要先扛得住最大單筆虧損率、最大連續虧損率才有意義,如果把資金配置考慮進來,以及考慮更多實際操作時會面臨的狀況,報酬率一定會稀釋非常多。

那就請各位再按自身條件做調整與嘗試了,謝謝~