尋找阿爾發之旅系列22

By | 2023-12-20

昨天提到這系列裡有不少篇,都是用不同的腳本,去尋找整理後剛轉強的股票,今天再以布林指標做例子,跟大家分享用布林指標來尋找整理後轉強的股票。

首先來找在整理中的股票,在布林指標中,是用布林帶寬小於N%來描敘整理格局:

input:length(20,"計算天期");
 input:width(1.5,"帶寬%");
 variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0); 
up1 = bollingerband(Close, Length, 2);
 down1 = bollingerband(Close, Length, -2 ); 
mid1 = (up1 + down1) / 2; bbandwidth = 100 * (up1 - down1) / mid1; 
if bbandwidth <width then ret=1;

其次我們用突破布林線上緣來形容股價轉強:

Input: Length(20), UpperBand(2);

SetInputName(1, "期數");
SetInputName(2, "通道上緣");

settotalbar(3);

Ret = close >= bollingerband(Close, Length, UpperBand);


 

 

 

兩個腳本合在一起,以下是過去七年停損停利都設7%回測的結果:

勝率高達70%,收益曲線算是夠平滑,唯一缺點就是總報酬率沒有非常的突出,我用了一些過濾條件想要找出提昇報酬率的方法,我試過各種方法,有的可以提高勝率,MDD也變小,收益率更平滑了,但因為交易次數變少了,總報酬反而降低了。

像是我加上累計月營收YOY大於5%這個條件,回測報告如下圖:

 

 

如果改成當月營收年增率大於0,回測報告如下:

 

用這個策略再次跟大家說明整理後轉強,真的是一個很值得留意的訊號,不同的腳本,差別在於整理的時間強短,以及轉強的定義差別,但概念的核心是類似的,大家可以根據這樣的思路,去找出您心目中更好的策略,祝大家今天操作順利。

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