尋找阿爾發之旅系列22

By | 2023-12-20
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昨天提到這系列裡有不少篇，都是用不同的腳本，去尋找整理後剛轉強的股票，今天再以布林指標做例子，跟大家分享用布林指標來尋找整理後轉強的股票。

首先來找在整理中的股票，在布林指標中，是用布林帶寬小於N%來描敘整理格局：

input:length(20,"計算天期");
 input:width(1.5,"帶寬%");
 variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0); 
up1 = bollingerband(Close, Length, 2);
 down1 = bollingerband(Close, Length, -2 ); 
mid1 = (up1 + down1) / 2; bbandwidth = 100 * (up1 - down1) / mid1; 
if bbandwidth <width then ret=1;

其次我們用突破布林線上緣來形容股價轉強：

Input: Length(20), UpperBand(2);

SetInputName(1, "期數");
SetInputName(2, "通道上緣");

settotalbar(3);

Ret = close >= bollingerband(Close, Length, UpperBand);

 

 

 

兩個腳本合在一起，以下是過去七年停損停利都設7%回測的結果：

勝率高達70%，收益曲線算是夠平滑，唯一缺點就是總報酬率沒有非常的突出，我用了一些過濾條件想要找出提昇報酬率的方法，我試過各種方法，有的可以提高勝率，MDD也變小，收益率更平滑了，但因為交易次數變少了，總報酬反而降低了。

像是我加上累計月營收YOY大於5%這個條件，回測報告如下圖：

 

 

如果改成當月營收年增率大於0，回測報告如下：

 

用這個策略再次跟大家說明整理後轉強，真的是一個很值得留意的訊號，不同的腳本，差別在於整理的時間強短，以及轉強的定義差別，但概念的核心是類似的，大家可以根據這樣的思路，去找出您心目中更好的策略，祝大家今天操作順利。

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