前兩天看到了週刊上一個成功的投資故事,故事的主角先前不管透過基本面,技術面,在股票操作上一直都是虧錢,後來他覺得採取科學的精神,透過統計學常態分配的原理,用兩個標準差做為他進出的依據,他的邏輯是股價的波動也是一種常態分配,有95%的機率股價會落在平均值加減兩個標準差的區間裡,所以如果股價突破兩個標準差,就算是超漲,可以獲利了結,跌破兩個標準差,那就是超跌,應該逢低承接。他說自從他改成使用這種統計上的操作方式,長期都能獲利。
這位老兄找到的聖杯,其實就是技術分析上常有人用的布林通道(BBand)
我用XS的腳本跟大家做個說明
在XS裡頭有一個BollingerBand的函數,這個函數的腳本如下:
Input: price(numericseries), length(numericsimple), _band(numericsimple); BollingerBand = Average(price, length) + _band * StandardDev(price, length, 1);
意思是說BolingerBand是移動平均加上N個標準差。
然後我們用以下的腳本在畫布林軌道線
input: Length(20), UpperBand(2), LowerBand(2); variable: up(0), down(0), mid(0); SetInputName(1, "天數"); SetInputName(2, "上"); SetInputName(3, "下"); up = bollingerband(Close, Length, UpperBand); down = bollingerband(Close, Length, -1 * LowerBand); mid = (up + down) / 2;
然後畫出up,down,mid三條線,這樣就可以符合這位老兄的操作心法了,我把它畫在加權指數上,其結果就如附圖
為了讓大家可以很簡單的了解投資標的目前所處的位置,我們可以根據這三條線,作出以下的定義
1.股價接近或突破up,代表過熱
2.股價接近或跌破down,代表超跌
3.股價跌破down之後,回頭穿越down,代表反彈
4.股價突破mid代表翻多
5.股價突破up後跌破up代表拉回
6.再跌破mid後代表翻空
如此一來,我們就可以很清楚的標示每一檔個股目前的狀態,以及對應的操作策略。
XS的好處就是每次在報章雜誌上看到別人的操作秘訣,我們總能寫出一個對應的腳本來變成自己的操作策略。